ЮАНЬ и РУБЛЬ - схватка из-за нехватки

«Разорвало». Рубль рухнул рекордно за два года из-за острой нехватки юаней

Валютный рынок на торгах в среду пережил обвальное падение на фоне нарастающей нехватки китайских юаней — де-факто последней валюты, доступной для биржевых торгов.

Курс юаня на Московской бирже к 15:07 мск подскочил на 7,2% и достиг 13,03 рубля за юань — максимальной отметки с апреля. Падение рубля к китайской валюте стало рекордным по масштабам с 6 июля 2022 года (тогда юань завершил торги ростом на 9,1%).

По состоянию на 15:33 мск юань откатился к отметке 12,83 рубля и прибавил 5,6% по отношению к уровням на закрытии торгов во вторник. Доллар и евро на межбанковском рынке, согласно котировкам LSEG, подорожали на 2% — до 89,45 и 98,79 рубля соответственно.

На российском рынке сохраняется «устойчивый дефицит» юаней, описывает ситуацию главный аналитик ПСБ Денис Попов. Стоимость репо в китайской валюте на межбанке в среду взлетала до умопомрачительных 400% годовых — столько кредитные организации были готовы заплатить, чтобы занять юани друг у друга на один день.

Рынок юаневой ликвидности в России просто «разорвало», причем день ото дня ситуация становится хуже, констатирует Егор Сусин, управляющий директор ПСБ Private Banking.

Резкий рост ставок по юаням начался в пятницу, 30 августа, когда они подскочили в пять раз — с 8,5% до 42,15%. В понедельник это было уже 52,5%, а во вторник — 60%.

Массовые блокировки платежей китайскими банками и постепенное перекрытие альтернативных каналов валютных транзакций привели к тому, что юаней в экономику поступает все меньше и меньше. Свободных юаневых средств у банков «практически нет», а кредитование в китайской валюте де-факто остановилось, сетует старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

«Скорее всего, осенью будет наблюдаться плавная девальвация российской валюты», — прогнозирует аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Источник:
The Moscow Times

Описываемые события произошли вчера.
Но нет худа без добра.
Пока валютные монстры бьются  за нужную им монету, на FORTS резко взлетели обороты и снизились спрэды по всей юаневой линейке.
Снова появился интерес к арбитражным операциям между вечным и календарным фьючерсами, а также между опционами на юань — премиальными и маржируемыми.
Высокая волатильность и окончание летних отпусков также способствовали повышению торговой активности.
И если денег на срочном рынке не прибавилось, то акцент на ЮАНЬ ощущается весьма заметно.
Можно предположить, что на фоне геополитики фондовому рынку еще предстоит когда-то некий аптренд.
А пока он лишь пульсирует в мощном даунтренде и не радует инвесторов.
Намерение ВТБ не выплачивать дивиденды только прибавило минора даже закоренелым оптимистам.
А вот по валютам все в моменте хорошо — дефицит их  спотовой ликвидности  обещает высокую IV и ликвидность на FORTS, что радует активных трейдеров в целом и опционщиков в частности.
Торгуем дальше и внимательно мониторим ситуацию на валютном рынке.