Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (04.03.2013)

Обзор сегодняшнего рынка


Сегодня кратко.

Рынок сегодня прошёл 150 000, но почему-то крупный игрок(и) не бросился хеджировать 170 000 путов, висящих на 150м страйке, возможно, у крупного игрока есть какие-то другие планы на экспирацию, нежели поход на 145 000 и ниже. Вообще, не похоже на армагеддон, так как по наблюдениям сантимента — все к этому армагеддону готовы. Конечно, может быть вариант 2008 года, когда пару-тройку месяцев плавно снижались и выкупали, но тогда, всё-таки, настроения были другие и приток клиентов был на ФР, и стратегия B&H пользовалась большой популярностью. Сейчас B&H уже не выглядит такой привлекательной, так как появилось довольно большое количество игроков, просидевших более 3х лет на рынке и не получивших ни гроша. 

Обороты сегодня по фьючерсу были выше средних, а по акциям наоборот всё было тухло:

опционы фРТС — 17.2 млрд. рублей


опционы на самые ликвидные стоки — 116 млн. рублей



Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 0,73

Опционы на ликвидные стоки — 1,11 




 Всех читателей приглашаю в опционную ветку поучаствовать в обсуждении. Особенно интересны мысли продавцов опционов, стоит ли сейчас хеджировать проданные 150е путы? Ещё интересен вопрос, при походе на 145, продавать ли ещё стрэддл на 145м страйке. И ещё очень интересно услышать, есть ли среди читателей хотя бы кто-то, кто покупает волатильность или «чёрных лебедей», до сих пор у нас тут одни продавцы «волы» собирались :)