Все у нас на рынке меняется

По значениям и даже не по рублям, как писал раньше

24.06.2024

Индекс РТС -0.52%
RIU4 +1.25%

Такого еще небывало.

индекс РТС RI фьючерс РТС

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1799

85 092

с 17 января 2011

55 Комментариев

Антон Б
24 июня 2024, 21:45
кухня 146%
+6
- А. Г.
  24 июня 2024, 21:48
  Антон Б, ну цифры я привел выше: сейчас доходность лонг индекс-шорт фьючерс +17,7% годовых в долларах.
  +2
  - Антон Б
    24 июня 2024, 22:07
    А. Г., нет. так кажется...
    но там фьючерс пересчитывается куждую сесию вариационка.
    и она в сумме не! собирается в дельту движения.
    так сделан ХИТРО расчет вариационки расчетного фьючерса.
    
    так в лоб считать не верно.
    нужно считать волатильность.
    и моделировать ВСЕ дни и рассчитывать все вариационки.
    обычно выходит что оценка суммарной вариационки кпнувшей за все движение меньше!!! дельты.
    
    это можно (не очень легко но) точно показать на бектесте.
    вы причем это знаете недавно писали об этом.
    расчет вариационки очень!!! хитрый.
    
    0
    - А. Г.
      24 июня 2024, 22:12
      Антон Б, вариационка сегодня для одного контракта в лонг на пятничную экспирацию +2498.05 руб. Вчерашнее ГО не знаю, а сейчас 37035.19 руб.
      0
      - Антон Б
        24 июня 2024, 22:16
        А. Г., вот их нужно собрать например за неделю или за месяц.
        все вариационки.
        сложить...
        а потом сравнить с результирующим движением frts за месяц или неделю.
        и выяснится что сумма вариационки не бьется с движением, если бы это было одно движение в день старта.
        
        в т.ч. из-за того что доллар тоже колеблется.
        
        0
    - А. Г.
      24 июня 2024, 22:18
      Антон Б, а про рублевую доходность вариационки до сегодняшнего дня я уже тут много раз писал, что была она равна
      
      рублевая доходность индекса-С*рублевая доходность индикативного курса доллара, где C — некоторое положительное число от 0 до 1.
      
      Но сегодня то вторая величина равна нулю.
      +1
      - Антон Б
        24 июня 2024, 22:20
        А. Г., эту с можно посчитать за любой период ретроспективно.
        а значит можно взять эти отрезки с из корзины посчитанных и методом монте-карло смоделировать путем сбора из этих отрезков линии.
        так что это с вполне прогнозируема.
        
        и там получается не ~40% а 40%*с где c считается выше.
        0
        А. Г.
        24 июня 2024, 22:23
        Антон Б, ну я то о том, что сегодня рублевая доходность индикативного курса доллара=0
        
        www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB
        
        А это значит, что рублевая и долларовая доходность индекса равны -0,52%. А вармаржа +1,25% к номиналу в пятницу.
        +1
  - Посетитель
    24 июня 2024, 22:30
    А. Г., а если разница вырастет? Фиксировать убыток? Экспирация-то в сентябре только, можно и на 5% разницу растащить :)
    0
    - А. Г.
      24 июня 2024, 23:18
      Григо́рий Печо́рин, ну если Вы сейчас создадите лонг индекс РТС — шорт фьючерс, то, как я уже сказал — получите +3,96% в долларах при его текущем курсе 87,9595 руб. и неизвестно каком 19.09.2024.
      0
Eugene Bright
24 июня 2024, 21:49
Оптимизм в СВО?
0
- А. Г.
  24 июня 2024, 21:52
  Eugene Bright, не вижу прямой связи этого с доходностью +17,7% в долларах. Хотя если предположить падение доллара к рублю на 19,6% годовых, то все верно получается.
  0
  - А. Г.
    24 июня 2024, 21:58
    ой, не на 19,6%, а на 40,1%.
    +1
    - Eugene Bright
      24 июня 2024, 22:00
      А. Г., что-то невероятное, конечно.
      А с другой стороны, кто помешает?..
      0
      - А. Г.
        24 июня 2024, 22:06
        Eugene Bright,
        
        А с другой стороны, кто помешает?..
        
        Вот чего не знаю, того не знаю.
        0
Reznor
24 июня 2024, 22:48
После санкций и экспиры ушли арбитражеры си-ри-микс. В стаканах стало раздолье, конкуренция снизилась, неэффективностей стало много как в старые добрые времена. Нужно пользоваться моментом.
0
GOLD
24 июня 2024, 22:50
тут либо фьюч догонит индекс, либо индекс догонит фьюч)

0
А. Г.
24 июня 2024, 22:52
Сeм, при такой динамике должен быть не выше 52,7 руб. через год.
0
Тимофей Мартынов
24 июня 2024, 23:08
Почему интересно такая разница?
В чем причина?
0
- А. Г.
  24 июня 2024, 23:15
  Тимофей Мартынов, ну для индекса РТС это просто расчет Мосбиржей:
  
  Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу сегодня/Индекс Мосбиржи в долларах по индикативному курсу в пятницу
  
  Индикативный курс биржей не менялся с пятницы до понедельника. Индекс Мосбиржи в рублях упал на те же 0.52%. А почему фьючерс при этом вырос — это вопрос к торгующим.
  +2
  - Тимофей Мартынов
    24 июня 2024, 23:17
    А. Г., ясн
    0
- Zzxc Asd
  24 июня 2024, 23:16
  Тимофей Мартынов, не нужно это. это мельтешение жизни. лучше про детей пиши. это реальные инвестиции, а не эта песочница.
  0
  - Тимофей Мартынов
    24 июня 2024, 23:17
    Zzxc Asd, 😁
    0
10-Q
24 июня 2024, 23:11
www.moex.com/ru/factsheet/heatmap

0
RomanAndreev
25 июня 2024, 01:18
Возможно, кто-то набирает большую позу в лонг, а арбитраж со спотом затруднён.
Надо смотреть открытые позиции
0
- chizhan
  25 июня 2024, 06:35
  RomanAndreev, нерезы через серые схемы ну
  0
- А. Г.
  25 июня 2024, 09:34
  RomanAndreev, ну моя гипотеза несколько иная
  
  smart-lab.ru/blog/1031590.php#comment16998445
  0
  - RomanAndreev
    25 июня 2024, 12:04
    А. Г., може и так. Но вообще такая хрень с момента начала СВО наблюдается.
    А я был бы рад, если бы кто-то мне объяснил, почему фьюч на мамбу ходит за валютой, а не за мамбой.
    Есть идеи, Саш?
    +2
    - Makstrade
      25 июня 2024, 18:52
      RomanAndreev, А зачем это обьяснять? Торгуй фьюч и не надейся на корреляцию
      0
    - ivan_petrov
      26 июня 2024, 04:42
      RomanAndreev, потому что кто-то манипулирует им.
      0
Андрей К
25 июня 2024, 07:09
как usd отменили, теперь таких аномальностей хватает. Кто посмелее, тот еще пытается арбитражить, кто не по смелее, явно ушли из стаканов
0
David Taylor
25 июня 2024, 08:50
Вам два года уже говорят, что это мёртвый инструмент. Что за инерция в голове? А ещё трейдерами себя считают. Трейдер махом должен меняться под конъюнктуру рынка. Какой долларовый индекс? Для кого он? Что он вообще показывает? Какие в нём доли акций в долларах? Ну бред же…
0
- А. Г.
  25 июня 2024, 09:07
  David Taylor, это самый ликвидный инструмент на срочном рынке, если убрать валютные фьючерсы и нефть с газом. Фьючерсы на индекс Мосбиржи, золото, и акции имеют меньшие обороты.
  0
  - David Taylor
    25 июня 2024, 09:19
    А. Г., вот это и удивляет...
    теперь он сам по себе… мало чем отличается от фьючерса на какой-нибудь Богом забытый альткоин, если туда привести ликвидность
    0
    - А. Г.
      25 июня 2024, 12:57
      David Taylor, ну сегодняшний день снова показывает, что RI теперь «привязан» к юань-рубль на Мосбирже и юань-доллар на внешнем рынке.
      0
  - RomanAndreev
    25 июня 2024, 12:05
    А. Г., самый ликвидный -не значит ликвидный ))
    на нашем рынке это видно в полный рост, к сожалению
    0
    - А. Г.
      25 июня 2024, 13:01
      RomanAndreev, ликвидный, с 30 пунктами стоп-лимиты прекрасно работают на ~100 контрактов, а это примерно 20 млн. руб. по номиналу.
      +1

Читайте на SMART-LAB:

Евро игнорирует хороший ВВП: рынок прайсит риск ускорения роста ИПЦ

Евро четвертую сессию подряд отступает против доллара и во время лондонской сессии держится чуть выше 1.1850, постепенно сдавая важный психологический плацдарм на 1.19. Предварительные...

Tickmill

13.02.2026

В ОПЕК+ обсуждают повышение добычи нефти с апреля

Источники в ОПЕК+ сообщают о планах возобновить наращивание производства с апреля. Это предложение будет обсуждаться 1 марта. Организация руководствуется тем, что впереди сезонный пик спроса во...

Freedom Finance Global

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...