Перевод книги "Хакер фондового рынка". Визуализация сигналов

Ранее:
1. Предисловие.
2. Торговля деньгами.
3. Биржевая цена.
4. Золотоискатели и ломбарды.
5. Тики, бары, свечи.
6. Как работают торговые системы?
7. Технический анализ — смысл и бессмыслица.
8. Трехчасовой курс программирования.
9. Первый урок: Переменные.
10. Разновидность калькулятора.
11. Второй час: Функции. 
12. Функции с возвращаемым значением.
13. Третий час: ветвление.
14. Циклы.
15. Следуйте за тенденцией.
16. Торговля с помощью фильтра низких частот.
17. Покупка и продажа.
18. Тестирование стратегии.
19. Распределение прибыли.
20. Индекс подлости.
21. Измерение результативности.
22. Метод Монте-Карло.
23. Против тенденции.

Визуализация сигналов.

Очевидно, что правила контртренда немного сложнее, чем простая низкочастотная система предыдущей стратегии. Алиса хочет посмотреть на отдельные кривые данных, чтобы убедиться, что все работает так, как нужно. Для этого она вставляет еще несколько строк в конце сценария:

plot(«Filtered»,Filtered,NEW,BLUE);

plot(«Signal»,Signal,NEW,RED);

plot(«Threshold1»,Threshold,0,BLACK);

plot(«Threshold2»,-Threshold,0,BLACK);

Функция plot представляет переменную в виде графической кривой. Можно выбрать различные типы и цвета отображения. Параметр NEW рисует кривую и все последующие кривые на новой диаграмме. В противном случае он будет отображаться на основной диаграмме вместе с ценовыми барами и кривой эквити.

Четыре вызова функции рисуют кривую цены с полосовой фильтрацией синим цветом, а на диаграмме ниже — кривую сигнала с двумя пороговыми значениями красным и черным цветом. Вы можете узнать, как все это выглядит, загрузив скрипт Alice2a, убедившись, что выбрана пара EUR/USD, затем нажав [Test], а затем [Result]:

Рис. 24 — Стратегия контр-тренда

Кривая в среднем окне представляет собой отфильтрованную кривую цен (отфильтрованную серию). Он показывает недельные колебания цены в диапазоне около ± 0,005, то есть ± 50 пунктов. В нижнем окне показана серия сигналов, полученная в результате этого. Черные линии — это пороговые значения (+1 и -1), которые запускают сигналы на покупку и продажу, когда они пересекаются с сигнальной кривой.

Графическое представление переменных и рядов данных с помощью функции plot является большим подспорьем в разработке стратегий. Для детального просмотра участка кривых можно определить начальную точку и длину участка с помощью предопределенных переменных PlotDate и PlotBars. Настройка PlotDate = 20110707; и PlotBars = 100; будет, например, воспроизводить участок примерно в 3 недели (= 100 баров) с 7.7.2011 (= 20110707):

Рис. 25 — Детальный график

 

Мы видим, что сценарий генерирует положительную доходность, но она состоит в основном из коротких прибыльных залпов, за которыми следуют длинные убыточные периоды. Мы видим и другое: колебания кривой «Filtered» — отфильтрованных цен — становятся значительно меньше с 2012 года, а затем снова увеличиваются (кривая «Signal» не показывает такого изменения колебаний, потому что она нормализована, то есть колебания всегда имеют одинаковую высоту). Совершенно очевидно, что рынок переживает разные периоды в отношении этой стратегии. Можно ли это использовать для повышения доходности, отсеивая невыгодные ситуации на рынке? Это сработало для торговли по тренду.

Продолжение следует...