Не успел вставить свои «5 копеек», как пост самоликвидировался.
У проданного стренгла есть интересная особенность. Вега этой позиции относительно стабильна в первом приближении, потому у неё есть т.н. «Var-premium». Крупные продавцы Var-свопов на этом, кстати и зарабатывают, при стандартном дельта-хедже по IV на безарбитражном рынке.
Другой вопрос — стоимость хеджа. Сегодня торговые условия на мосбирже таковы, что дельта-хеджерам здесь делать нечего — оставят без штанов! Вы вникали когда-нибудь, сколько пунктов волы от позиции съедает один только биржевой сбор? Псевдобесплатные лимитки здесь не прокатят. Своей тарифной политикой биржа сделала сабмишен срочке и самой себе в ближайшем будущем.
💸 Как Positive Technologies будет работать с капиталом Друзья, наш бизнес продолжает расти вдвое быстрее российского рынка кибербеза. С момента выхода компании на биржу валовая прибыль отгрузок, ключе...
Coca-Cola и десятки других - пообещали уйти из России. Но они все еще там — Bloomberg
После начала СВО Coca-Cola Co. была одной из первых транснациональных корпораций, пообещавших уйти ...