В солнечный день хочется порадовать мир. Имею представить сообществу красивую работу некоего balipour, сделанную для tradingview и переведенную мною на русский язык. Это эстиматор исторической волатильности по различным моделям с встроенным процентным рейтингом волы....Читать далее

В начале 2017 года я сделал расчет, в котором сравнил различные способы расчета HV.
Свои выводы я представил на завтраке инвестора у Алины Ананьевой.
Были рассмотрены восемь активов на различных рынках и период с 2010 по 2016 гг.
Методы сравнивались по критерию наименьшей ошибки прогноза будущей волатильности....Читать далее

Доброе утро, страна (пока писал топик, было еще утро).
С вами снова опционный уголок и сегодня мы на половину спалим Грааль опционщиков, чтобы им больше жизнь малиной не казалась.
Классические опционщики бьют себя всё время в грудь, утверждая, что голые конструкции они не торгуют, голые конструкции торгуют видите ли лишь опционные лохи, а они, мол, такие крутые, торгуют волатильность....Читать далее

Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар....Читать далее

Возвращаюсь к вопросу о лучшем способе расчета HV, поднятом в давнем посте «Об оценке будущей волатильности».
Проверим выводы статьи на новых данных и добавим другие способы расчета волатильности.
Как и раньше, в этом забеге не участвует IV, в следующий раз напишу о ней....Читать далее

Всем привет!
Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.
Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы  это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично....Читать далее