Сбербанк акции

Хорошо бы выгрузить сегодня и продать. У меня на 2 счете со вторника висит на весь депозит.

McDuck, как продать если паровоз на следующую неделю?)

Vadosio, да то да но хочется неделю закрыть. думал переложат на шорт свое добро. походу только могут опять снизится для еще одного набора в лонг. ну и жадные же куклы.

McDuck, направление в верх сегодня ещё держим?

Vadosio, держим

Добавил еще шорта по фьючам от 22 100. Но, видимо развел таки кукл большинство, включая мою ТС.

Ramak, я с утра успел запрыгнуть в лонг, отстопитьсяи опять запрыгнуть. Имхо система только на входы — это к сожалению еще не вся система, если у нее, конечно не 100% точность входов, чего не бывает. Над своевременной фиксацией убытков еще поработать надо. А вот долив в шорт от 22100 — это тоже система, или уже свободное творчество?

Tilson, Если опять же «визуализировать», то система примерно такое «говорит». С одной стороны вроде то логично: и пила вроде на месте и объем есть после которого откат. Но, опять же это всего лишь несколько бОльшая вероятность, а не абсолютная истина.

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Geist, а по-немецки? Mund.

MS, welt. Не путай меня, у меня и так порой бывает каша в голове из нескольких языков! Mund — это рот по-немецки.

По 220,3 закрыл пол позы

goozyman, чудом 221 попал)))))

По 220,3 закрыл пол позы

Хорошо бы выгрузить сегодня и продать. У меня на 2 счете со вторника висит на весь депозит.

McDuck, как продать если паровоз на следующую неделю?)

Vadosio, да то да но хочется неделю закрыть. думал переложат на шорт свое добро. походу только могут опять снизится для еще одного набора в лонг. ну и жадные же куклы.

McDuck, направление в верх сегодня ещё держим?

Хорошо бы выгрузить сегодня и продать. У меня на 2 счете со вторника висит на весь депозит.

McDuck, как продать если паровоз на следующую неделю?)

Vadosio, точно..?

Хорошо бы выгрузить сегодня и продать. У меня на 2 счете со вторника висит на весь депозит.

McDuck, как продать если паровоз на следующую неделю?)

Vadosio, да то да но хочется неделю закрыть. думал переложат на шорт свое добро. походу только могут опять снизится для еще одного набора в лонг. ну и жадные же куклы.

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, надо осторожнее с тригерными заявками на ммвб) я и в дневные сессии видел свечи, не в 10% конечно, но в 1%…

… В голубой фишке такого быть не должно.

Geist, если ничего не путаю — как то историю Боинга смотрел, видел хвост с хаев почти до нуля.)

Wal72, если это было на какой жуткой новости для боинга и на больших объемах — может быть. Но даже в этом случае «почти до нуля» звучит подозрительно ;)

Geist, надо на выхах глянуть, это у европейского брокера было. У меня отложилось в памяти просто, что в авиацию «ни ногой». И вообще на пенсии, когда время будет надо раскидывать будет депо по частям. )) В одной бумаге сидеть реально опасно, даже если это сбер. А как вы плечи еще нагружаете в сделку так воще — отчаянные.)

Wal72, да, у меня после изучения исторического опыта ж/д компаний, тоже сразу блок на любые перевозки

Хорошо бы выгрузить сегодня и продать. У меня на 2 счете со вторника висит на весь депозит.

McDuck, как продать если паровоз на следующую неделю?)

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Geist, Есть такой мультик… Наш мужик в кхуфайке высаживается на остров и говорит им :
ель мундо пигмео… теперь понятно что он говорил..

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Geist, а по-немецки? Mund.

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Geist, обрати внимание какая у нас с тобой разница в масштабности мышления))). Какая пропасть между «миром» и «мудями»)

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Geist,

Advocate, «пижмак с карманАми»

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Geist,

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, а это же просторечное, типа «пинджака», «тубарета» или «колидора» ;) Мне больше так нравится, так больше смысловых нюансов, потому что например, мундо — это «мир» по-испански ;)

Хорошо бы выгрузить сегодня и продать. У меня на 2 счете со вторника висит на весь депозит.

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, надо осторожнее с тригерными заявками на ммвб) я и в дневные сессии видел свечи, не в 10% конечно, но в 1%…

… В голубой фишке такого быть не должно.

Geist, если ничего не путаю — как то историю Боинга смотрел, видел хвост с хаев почти до нуля.)

Wal72, если это было на какой жуткой новости для боинга и на больших объемах — может быть. Но даже в этом случае «почти до нуля» звучит подозрительно ;)

Geist, надо на выхах глянуть, это у европейского брокера было. У меня отложилось в памяти просто, что в авиацию «ни ногой». И вообще на пенсии, когда время будет надо раскидывать будет депо по частям. )) В одной бумаге сидеть реально опасно, даже если это сбер. А как вы плечи еще нагружаете в сделку так воще — отчаянные.)

Сбербанк справляется с кризисом лучше, чем ожидалось - Атон
Сбербанк опубликовал финрезультаты за 2К20 по МСФО: улучшение по всем доходам 

Банк заработал 166.7 млрд руб. чистой прибыли во 2К20 (-33% г/г), что на 23% выше консенсус-прогноза, подготовленного банком, и на 38% выше результата 1К20. Основной положительный вклад в высокий результат банка внесло снижение отчислений в резервы на 21% кв/кв до 129.5 млрд руб., совокупная стоимость риска (CoR) подразумевается на уровне 2.25% (против 2.9% в 1К20). Чистый процентный доход вырос на 13% г/г до 399 млрд руб. за счет увеличения ЧПМ до 5.6% (против 5.5% в 1К20) и умеренного роста комиссионного дохода (+2.8% до 120 млрд руб.) — оба показателя превысили рыночные ожидания и оценки АТОНа. Стоимость фондирования продолжала снижаться (3.1% во 2К20 против 3.4% в 1К20), причем быстрее, чем уровень дохода по процентным активам (8.0% во 2К20 против 8.2% в 1К20), чему способствует, в том числе, снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Общий объем кредитов с начала года увеличился на 5.1%, в том числе портфель кредитов физлицам на 4.9%, кредиты юридическим лицам на 5.2%. Плотность активов, взвешенных с учетом риска (RWA), улучшилась до 98.6% с 105.1% в 1К20 на фоне перехода на принципы Basel 3.5 при расчете и отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам. В результате, коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня Сбербанка вырос до солидного уровня 14.78%, а общего капитала — до 15.23%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, 220-225-230… Так..?

Тира, мне нравится)

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, надо осторожнее с тригерными заявками на ммвб) я и в дневные сессии видел свечи, не в 10% конечно, но в 1%…

… В голубой фишке такого быть не должно.

Geist, если ничего не путаю — как то историю Боинга смотрел, видел хвост с хаев почти до нуля.)

Wal72, если это было на какой жуткой новости для боинга и на больших объемах — может быть. Но даже в этом случае «почти до нуля» звучит подозрительно ;)

А сопля в префе, вижу, никому неинтересна

any_to_real, сижу разглядываю, вспомнил даже анекдот из 90-х: читал пейджер. много думал.

Geist, если мыслить позитивно, то будем считать, что это медвежьи шкуры

any_to_real, да, но напрягает мысль о том, что такое можно творить таким незначительным объемом в одной из самых ликвидных бумажек мамбы. Именно в эту сторону думаю, не пойму, что за херня такая и почему ее позволяют.

Geist, глянул объем, 26988 лот, 54 лям, чойта да, с такими играми и мы тут куклами стать сможем

any_to_real, угу, как будто 2-3 эшелон, а не голубая фишка. Я не против шпилей как таковых, они не запрещены, и если у кого-то есть желание и очень много денег, он ведь и маркетоса даже в основную сессию может вынести шпилем ;) Но там именно что надо овермного денег, а на вечерке, как показывает практика, совсем немного. А стопы при этом одни и те же. И получается, что тот, кому в основную сессию даже близко не светят такие фортели, на вечерке может их крутить. И что нам теперь ожидать, наплыва зверских мелких куклов из эшелонов?

Geist, не, с эшелонов не покатит, днем же вернутся взрослые и нашлепают
Ты лучше подумай, что скоро америка начнет торговаться, будет шанс тарить Эпл по 10 центов

any_to_real, думаешь, это их остановит? Мне эшелонные куклы всегда представлялись в виде таких лесных разбойников, проходящий мимо эшелон пограбят, ухватят что можно и что гвоздями не было прибито и снова в лес по схронам ;)

Geist, да рисковано ж очень, ну что такое 50 лям для даже префы — тьху, а «эшелонному куклу» ж надо собрать сначала (а по низу ручному тут не дадут долго собирать, т.е. будет брать по текущей), потом втарить лям на 20 для импульса, начнет тарить, а там на 15коп выше внезапно взрослый появится и такой «Спасибо за ваши 20 лям, а давайте посмотрим, что у нас внизу!»

any_to_real, а кто его знает, может он набирает заранее, а на вечерке потом вот в таких моментальных выносах пытается что-то выкружить. Тут еще такое дело, пока выглядит как тест: сначала в обычке и вниз, а теперь в префах и вверх. В обычке правда объем был гораздо больше, так что может и разные, а не один и тот же. А может так шифруется. Я не слежу, но интересно, в других голубых на вечерке наблюдалось нечто подобное или нет, надо будет посмотреть графики.

Geist, на других не помню такого. Да думаю нет никакой конспирологии, просто маркетос вечером с курилки поздно возвращается, а там уже кто-то случайно стопы посрывал, или бот его багует в начале сессии. Смысл кому-то лезть грабить сам Сбер, если можно тихо пограбить ЭнергияРКК, а тем более на 50 лям, может себе дороже выйти. У тебя просто фиксация на бумаге

any_to_real, т.е. на других бумагах такого нет, а в сбере 2 случайности всего за неделю? И говоришь, никакой конспирологии? Уж не подменили ли тебя? ;) Я пока никаких выводов не сделал, только наблюдаю, но будь я маркетосом, я бы задумался над подобными случайностями ;)

Geist, будь я маркетосом, наверное без премии остался бы
Собственно, потому и никакой конспирологии, потому что в Сбере есть, а в других нет, хотя в других такое организовать проще, а значит чьи-то кривые руки

any_to_real, остается невыясненным вопрос, почему эти самые кривые руки вылезли и предпочитают действовать именно под прикрытием вечерней темноты ;) Насчет проще — да вот не знаю, может договор дневного (солидного, пузатого и объемного) маркетоса на вечерку не распространяется. А когда кот за дверь, мыши в пляс, как известно ;)

Geist, оставить вечерку без маркетоса, да ты чего, тут такое бы было уже, как раз наоборот очень четко боты видны на низких объемах (не в Сбере, я в его стакан давно не смотрю).

any_to_real, так я же не написал, что его там вообще нет. Просто нет дневного, у которого огромная ликвидность, не позволяющая рисовать такие шпили такими объемами. Меня именно смущает соотношение объема и величины шпиля.

Geist, к черту подробности
добирать достояние сейчас до планового или ближе к 191, как хотел, вот чем сейчас голова забита (подвергся паник-баю, да)

any_to_real, не знаю, сейчас же такая ситуация (и на рынке, и в мире в целом), какой никогда еще не было вообще. Что со всем этим произойдет, сказать трудно. У меня самый дорогой по 197+, но это с заложенными дивами.

Geist, у меня ход мыслей не особо меняется, большие деньги боятся их обесценивания, да и мои небольшие тоже боятся, а у меня после продажи Гамака, МТС`а и спекчасти Мосбиржи <40% на инвесте случилось, пакуюсь в обратку тихонько.
Заодно ума нового поднабрался, сижу и думаю, и на хрена я ту спекчасть Мосбиржи сдавал ради кэша, висела б себе и висела, но чего уж теперь Со Сбером и Алросой надо будет быть умнее.

Добавил еще шорта по фьючам от 22 100. Но, видимо развел таки кукл большинство, включая мою ТС.

Ramak, я с утра успел запрыгнуть в лонг, отстопитьсяи опять запрыгнуть. Имхо система только на входы — это к сожалению еще не вся система, если у нее, конечно не 100% точность входов, чего не бывает. Над своевременной фиксацией убытков еще поработать надо. А вот долив в шорт от 22100 — это тоже система, или уже свободное творчество?

Tilson, Долив это так скажем, на том, что система не изменила прогноза на падение…

Ramak, Покопаюсь потом, почему она так «думает». Но бегло, то похоже, еще пилу «видела». За выходные нужно будет подредактировать подобные «моменты».

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))

Advocate, 220-225-230… Так..?

По поводу российских шпилей я так скажу — торгуя также в IB периодически заявками по рынку, мне каждый месяц от ИБ приходит уведомление, мол такая торговля это плохо, и то что у них есть аналог «маркет заявки» которая как раз разбивает вашу заявку на части чтобы не происходило исполнения по цене отличной от рыночной ситуации в моменте. + даже маркет заявка стандартная у них исполняется не так как у меня в альфе. Это я к чему — ну видимо сама биржа не должна следить за такими фентилями и они не являются чемто «криминальным».

goozyman, биржа должна заключать договор с маркетмейкером, а тот поставлять ликвидность. Другими словами, следить таки должна.

Geist, ну я не изучал договор биржи с маркетмейкером, вы уверены что такие шпили (сам факт их наличия) нарушают какие-то регламенты (обязательства мм)?

goozyman, это сложный вопрос. Юридическая тряхомундия во многом придумана для того, что объяснять, что нарушение, в случае если оно произошло, на самом деле нарушением не было ;) Обязанность маркетоса — предоставлять ликвидность, которая будет позволять избегать резкого изменения цен. В дневную сессию так и происходит, а на вечерке уже дважды за неделю непонятные шпили. Ну а дальше развилка: маркетос скажет, я предоставил ликвидность, цена вернулась, продавцы и покупатели нашли друг друга через мои заявки. А теперь посмотрим моими глазами на пятницу: у меня лонг по 206+, текущая цена 216+. Есть о чем беспокоиться? Вообще нет, только какой-то запредельный форс-мажор. Форс-мажор — событие крайнее редкое, движение в 10 рублей в сбере событие тоже редкое, стоп у меня не стоит. Но если бы стоял, стоял бы в районе 200.5. И случилось бы следующее: меня бы вышибло по стопу на 200.5, нарисовав мне реальный убыток в 6 рублей с бумажной прибыли в 10, а потом цена моментально вернулась бы снова на 216+. Понравилось бы мне это? Не думаю ;) В пятницу в сбере шпиль был в 8%(!), посмотри на график сбера, там 8% изменений за всю историю по пальцам, если не считать кризисы.

Geist, я вот согласен со всем. Но с написанием слова «тряхомундия» согласиться не могу. Настаиваю, что буква «Н» здесь лишняя. Всё таки это существительное, образованное от процесса тряски)))