Сбербанк акции

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

Geist, «защитное фантазирование» — классный термин. Без сарказма и подколов.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

Wal72, ага, а мысли вызывают сначала эмоцию, а потом реакцию на нее. Если сильную, дальнейшее у каждого будет развиваться уже по своему сценарию, в зависимости от огромной кучи факторов. Как правило, для начала мозг попробует врубить защитный механизм, их полным-полно и считается, что их от 2 до 4 уровней ;) Например, если поза начинает лосить, а трейдер не может зарезать лося, это может быть отрицание (самый частый) или вытеснение. А если при этом еще начинает считать, что вот-вот-вот развернется, тогда может связка отрицание + защитное фантазирование. Кого-то в пот может бросить, у кого-то руки затрясутся, кто-то наоборот в ступор впадет.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

Geist, вот и интересно. Допустим трейдер в позе, в плюсе идет. У него сформировался определенный гормональный фон как минимум, Штренд пишет об адреналине, наверняка имеется присутствие серотонина. И тут хоп — например стохастик показывает на выход, а то и вообще на вход против позы. Для меня лично зайти против вообще тяжело, рука не поднимается. Ну и плюс мысли всякие в голову лезут — типо ты же только в другую сторону шел — зарабатывал.

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

Wal72, все физиологические процессы организма находятся под контролем мозга, причем большая часть без участия сознания ;)

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

ShtrenD, интересный кстати момент, инерция то сильная идет… хотелось бы понимать что так воздействует в итоге на принятие решения, физиология ли, психика…

… и когда видно что отскок и надо бы переворачивается....…

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak, Можно и не сваливать. П. Монро всю жизнь покупал только акции Кока-Колы и построил на этом бизнес. Отправной точкой идеи покупки акций этой компании послужило то, что он увидел, что в Депрессию 1929 года «обедневшие люди тратили последний никель на покупку стакана Кока-Колы». В общем чел в кризис купил бумаги Коки, и больше не парился, изучал историю, отчёты, подкреплял веру в компанию.

khornickjaadle, можно, вопрос в том, сколько у тебя денег и сколько тебе их в год надо.
Пока «инвесторы» гребут Яндекс, Полюс и ИРао, на распродажу пачку голубых дивидендных монстров выставили, никому не надо прям подбирай и удаляй терминал нафиг, денег бы только еще миллионов 30 хотя бы на них

any_to_real, Купил Газика и Сетку на долгосрок.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak, Можно и не сваливать. П. Монро всю жизнь покупал только акции Кока-Колы и построил на этом бизнес. Отправной точкой идеи покупки акций этой компании послужило то, что он увидел, что в Депрессию 1929 года «обедневшие люди тратили последний никель на покупку стакана Кока-Колы». В общем чел в кризис купил бумаги Коки, и больше не парился, изучал историю, отчёты, подкреплял веру в компанию.

khornickjaadle, можно, вопрос в том, сколько у тебя денег и сколько тебе их в год надо.
Пока «инвесторы» гребут Яндекс, Полюс и ИРао, на распродажу пачку голубых дивидендных монстров выставили, никому не надо прям подбирай и удаляй терминал нафиг, денег бы только еще миллионов 30 хотя бы на них

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak, Можно и не сваливать. П. Монро всю жизнь покупал только акции Кока-Колы и построил на этом бизнес. Отправной точкой идеи покупки акций этой компании послужило то, что он увидел, что в Депрессию 1929 года «обедневшие люди тратили последний никель на покупку стакана Кока-Колы». В общем чел в кризис купил бумаги Коки, и больше не парился, изучал историю, отчёты, подкреплял веру в компанию.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, мне кажется, если сделок много, то намного важней размер комисов. Плечи в целом от брокера к брокеру не будут сильно отличаться, ну может найдешь разницу в 1,5% годовых, но когда депозит движется в день на 1-3%, это же смешная цифра. Единственное что есть брокеры, у которых стоимость плечей даже от их размера не зависит, а есть те, которые дают скидки от размера. Если постоянно большими объемами оперируешь, там да, может быть разница уже в 4-5%, это хоть что-то.

Geist, мне непонятно почему в IB рублевое плечо стоит в 2! раза дешевле(

goozyman, если заюзать бритву Оккама, то ответ простой: они не такие жадные ;)

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, мне кажется, если сделок много, то намного важней размер комисов. Плечи в целом от брокера к брокеру не будут сильно отличаться, ну может найдешь разницу в 1,5% годовых, но когда депозит движется в день на 1-3%, это же смешная цифра. Единственное что есть брокеры, у которых стоимость плечей даже от их размера не зависит, а есть те, которые дают скидки от размера. Если постоянно большими объемами оперируешь, там да, может быть разница уже в 4-5%, это хоть что-то.

Geist, мне непонятно почему в IB рублевое плечо стоит в 2! раза дешевле(

М да ребята, ситуэйшен в заблуд ввели, черти!!! Но включив оба полушария, картина по ТА такая, что мы в волне где мы болтаемся в третьим акте, по размерам ширины первых двух только…

ShtrenD, рисунок в студию!

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то отуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, с точки зрения алгоритмизации это — интересная задача. Всё зависит от распределения места и глубины отката при походе к экстремуму. Если там есть хоть небольшая неслучайность, то её можно использовать. Стратегия будет либо сразу выйти до начала отката, либо сбрасывать частями, пересиживая просадку. Каждую следующую часть на повыше сдавать.
В 2019 в Сбере было: мелкая пила при начале движения (переждать), потом быстрый рост на 1/3 общего (можно зафиксировать), затем откат % на 69 и восстановление и потом медленный рост с мелкими откатами (выходить где хочешь, что дороже: время или небольшой доппрофит).

MS, каким образом предполагается определять хотя бы примерный экстремум? Видишь, резкое направленное движение вверх в состоянии, например, сорвать чьи-то стопы и вызвать шортокрыл, который даст новый импульс роста. В какой именно точке подобное произойдет неизвестно — тогда как? Если я помещу в свою голову условную цифру 222, то я неизбежно начну хотеть пофиксить позу чем ближе к ней будет приближаться цена. Мозг будет заставлять из-за того, что в нем прописалась конкретика.

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, мне кажется, если сделок много, то намного важней размер комисов. Плечи в целом от брокера к брокеру не будут сильно отличаться, ну может найдешь разницу в 1,5% годовых, но когда депозит движется в день на 1-3%, это же смешная цифра. Единственное что есть брокеры, у которых стоимость плечей даже от их размера не зависит, а есть те, которые дают скидки от размера. Если постоянно большими объемами оперируешь, там да, может быть разница уже в 4-5%, это хоть что-то.

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, за спонтанно набираемые плечи надо платить
вы можете попробовать договориться о кредитной линии на иных условиях
но там будут требования по выборке линии в течение определенного срока или еще что-нибудь.
в любом случае, вы постоянно будет платить брокеру/банку

в целом конечно, сейчас спонтанные плечи стоят слишком дорого

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, у меня по кредитке ставка(если не уложиться в льготный период) как назначили 15 лет назад, так ни разу и не меняли. С чего ее тут менять будут?

drmfd, потреб кредиты понизились, мне банк предлагает кредиты под ставку почти в 2 раза ниже чем пару лет назад.

goozyman, Причем здесь новые потреб кредиты. Я говорю, что по старой карте никто не спешит ничего менять. Так и с плечами. Я не заметил, что она следовала за ключевой когданибудь.

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет

goozyman, у меня по кредитке ставка(если не уложиться в льготный период) как назначили 15 лет назад, так ни разу и не меняли. С чего ее тут менять будут?

drmfd, потреб кредиты понизились, мне банк предлагает кредиты под ставку почти в 2 раза ниже чем пару лет назад.

Господа, а у какого рос брокера из популярных, самое дешовое плечо, никто не узнавал?
Почему-то обычно эту информацию засовывают на сайты в самые далёкие места. Вроде ставки упали, ипотеки упали, депозиты упали — а вот цена плеча у меня нет