Сбербанк акции

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Константин, для меня то, что Вы предлагаете и есть лишняя работа )

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, у меня проблема с критерием. Я сделал доходность без дивиденда, потому что он может быть учтен в цене при периоде владения в 1 день. Затем считал среднюю арифметическую по дням недели, там, где наименьшее значение, там и худший день (распределение доходности). Но вот вчерашний спорт с любителями всюду совать среднюю геометрическую подсказывает, что надо сделать вместо точечной оценки интервальную. Однако, если считать, что связь имеется, анализ лучше провести с использованием модели ANCOVA, заодно можно будет оценить по R2 силу влияния.

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Антон Пономарёв, а какой смысл делать лишний оверхед, загоняя данные в sql )) берите историю на финаме в текстовом виде, сериализуйте ее в вектор данных и обрабатывайте на хоть на с++ хоть на Python, под Python удобнее т.к. там больше библиотек ))

Для Сбербанка обычно среда не особо благоприятный день )

Антон Пономарёв, а еще воскресенье и т.д. )) для такого утверждения нужны статданные хотя бы за несколько лет — число сред за исследуемый период + число сливов + число подъемов + число флетов

Константин, с 1999 смотрел, но в методике пока не уверен. Еще буду делать дальше, вообще хотел написать работу типа «эффект понедельника» или «эффект конца недели» по голубым фишкам, но времени нет, пытаюсь на работе сдвинуть инвестпроект — то одно, то другое.

Антон Пономарёв, интересно будет глянуть на ваши цифры, хотя выборку сделать не сложно, выбрать все среды за исследуемый период с привязкой к датам, затем по этим датам сделать выборку по тикеру, затем уже отфильтровать:

enum ENUM_STATE {NO_STATE, STATE_FLET, STATE_UP, STATE_DOWN};

/*
\brief логика получения состояния
\return указатель на объект текущего состояния
*/
CState::get_state(void) {...}

object_state = object.get_state();

//--- фильтр состояний
swith(object_state->state)
{
case STATE_FLET: {...} break;
case STATE_UP: {...} break;
case STATE_DOWN: {...} break;
default: {...}
}

вот вам на C++ каркас логики, можно реализовать и на Pyrhon )) и даже в Excel либо Calc LibreOffice ))

Константин, sql есть.

Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.

AntiTrader, т.е. у избушек после вчерашнего кэш еще осался, для закрытия гэпа?

Топпер Харли, У избушек кеш всегда есть, они ММ.

AntiTrader, ММ- мульти миллионеры?

Топпер Харли,
наверное МаркетМейкер.

а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?

Ramon Albert Rudolfovich, 250.000$

Игорь Попович,
нерезидент может открыть там вклад дистанционно?

Ramon Albert Rudolfovich, не интересовался, брокерский можно у IB там страховка до 2,5 млн$ (0.5гос + 2 брокер)

Игорь Попович, инвестинг бразерс? думал что брок счета не страхуются. а нас в рф ведь так? лопнул банк и твои акции, если не платил типа за депозитарий- лопнули. нет?

а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?

Ramon Albert Rudolfovich, 250.000$

Игорь Попович,
нерезидент может открыть там вклад дистанционно?

Ramon Albert Rudolfovich, не интересовался, брокерский можно у IB там страховка до 2,5 млн$ (0.5гос + 2 брокер)

Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.

AntiTrader, т.е. у избушек после вчерашнего кэш еще осался, для закрытия гэпа?

Топпер Харли, У избушек кеш всегда есть, они ММ.

AntiTrader, ММ- мульти миллионеры?

а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?

Ramon Albert Rudolfovich, 250.000$

Игорь Попович,
нерезидент может открыть там вклад дистанционно?

Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.

AntiTrader, т.е. у избушек после вчерашнего кэш еще осался, для закрытия гэпа?

Топпер Харли, У избушек кеш всегда есть, они ММ.

а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?

Ramon Albert Rudolfovich, 250.000$

а в сша есть страховка вкладов, как в рф?
и занимается ли там фрс отзывом лицензий банков настолько же часто, как ЦБРФ?

Атон про Сбербанк:

У наших клиентов было не так много вопросов по Сбербанку, т.к. его инвестиционный профиль и потенциальные катализаторы роста очевидны: потенциальное улучшение настроений инвесторов в отношении России, снижение политического риска и ожидания существенных дивидендов за 2018. Большинство инвесторов в своих портфелях приписывают акциям Сбербанка долю ниже или близкую к индексу, и совсем немногие имеют долю выше индекса. Это связано с тем, что политические риски остаются высокими, и нет четкой видимости относительно того, когда они снизятся и снизятся ли вообще. Тем не менее многие инвесторы считают, что продажа Denizbank важна для размера дивидендов. По нашему мнению, независимо от сделки Сбербанк с большой вероятностью выплатит высокие дивиденды в размере 18 руб. за акцию, т.к. его коэффициентов капитала достаточно, чтобы это сделать.

По факту, настоящие «избы» не занимаются внутридневным дрочевом. Вот вам реальная активность изб за последние полгода: кто продает и кто покупает и какое количество
Обратите внимание, что продают гораздо больше.

Тимофей Мартынов, я давно писал, что фонды ориентируются только на фундаментал, заходят годами в бумагу и выходят из неё годами. Среднесрочный спред создают спекулянты.
По акции — сдал шорт от 188,35 на 185,5 и сижу на заборе. В движение на закрытие гепа запрыгнуть не успел, потому что ожидал (и ожидаю в принципе) перелой дня, цену догонять не стал. В диапазоне 188-196 торговать не буду, слишком много сопротивлений, куда пойдёт, откуда отскочит — лотерея.

Фьчерсы S&P показывают отскок дохлой кошки. Наши избушки закрывают геп, разводят толпу. Пока все логично. Но кто покупает АДР? «Кошка» упадет вечером. Мы покажем лои недели. ИМХО.

Ну что выкупаем каждый контракт на просадке?

Gleb, а я ведь вчера на просадке намекалэх походу сегодня только я и заработал

Gleb, ну почему же)

Игорь Попович, А причина намека? Если бы на 200 пошли c ходу?

ANDREYY799, секрет) а для 200 разгон нужен. Или отчет жирный, как надеюсь выкотят 1-го числа

У наших клиентов было не так много вопросов по Сбербанку, т.к. его инвестиционный профиль и потенциальные катализаторы роста очевидны: потенциальное улучшение настроений инвесторов в отношении России, снижение политического риска и ожидания существенных дивидендов за 2018. Большинство инвесторов в своих портфелях приписывают акциям Сбербанка долю ниже или близкую к индексу, и совсем немногие имеют долю выше индекса. Это связано с тем, что политические риски остаются высокими, и нет четкой видимости относительно того, когда они снизятся и снизятся ли вообще. Тем не менее многие инвесторы считают, что продажа Denizbank важна для размера дивидендов. По нашему мнению, независимо от сделки Сбербанк с большой вероятностью выплатит высокие дивиденды в размере 18 руб. за акцию, т.к. его коэффициентов капитала достаточно, чтобы это сделать.