Сбербанк акции

Пускай СБЕР тоже самовыкупается. И не обязательно сразу по 50%. Сначала можно 15 предложить. Глядишь и спасут Мамбу от угрозы выхода нерезов...

Чтобы тариться Сбером на текущих котировках при ставке 12%, нужно быть или идиотом, или игроманом или конченным, не уважающим себя, человеко...

Чтобы тариться Сбером на текущих котировках при ставке 12%, нужно быть или идиотом, или игроманом или конченным, не уважающим себя, человеко...

ну что… шортилки, всё ещё шортите?

Привет, В ТГ КАНАЛЕ GOPNIK TRADER ( t.me/gopniktrader ) ПУБЛИКУЮТСЯ И ОБСУЖДАЮТСЯ ЗАКРЫТЫЕ СИГНАЛЫ КРЕЧЕТОВА, ЧЕРНЫХ, БИРЖЕВИКА И Т. Д. АБСО...

Вооружившись новым виджетом “сезонная аналитика” в терминале от Go Invest, я решил пробежаться по основным активам, где, по мнению аналитиков, присутствует сезонный фактор. Этот виджет отображает самую важную информацию по активу.  На графике, который можно выстроить на нужное количество лет, видны закономерности. Их легко можно проследить. А на бэктесте есть все данные по активу: цена входа, цена выхода, ПУ в пунктах, ПУ в рублях, ПУ в %, максимальная просадка за период и многое другое.

Сбербанк

Акции главного банка страны имеют, как ни странно, ярко выраженную сезонность. Обычно рост приходится на период перед выплатой дивидендов, на апрель и май.  Выплаты  обычно бывают в мае и июне.

Думаю заберут у Сбера триллион в бюджет. Остальное оставят акционерам. Где тогда будут котировки? Пример Газпрома рядом.

Думаю заберут у Сбера триллион в бюджет. Остальное оставят акционерам. Где тогда будут котировки? Пример Газпрома рядом.

что снова не так? понос у всех? доллар вроде решал, так он +0,5 с утра

что снова не так? понос у всех? доллар вроде решал, так он +0,5 с утра

три экономиста независимо друг от друга разработали новаторские методы изучения рыночных цен на активы (например, акции или облигации). Эти методы прочно вошли как в классические академические учебники, так и в обиход профессиональных инвесторов. Разумеется, не существует никакой теории, которая позволяла бы с точностью предсказывать цены на бирже и таким образом являлась бы для инвесторов Святым Граалем. Однако, как отмечает Нобелевский комитет, Ю.Фама, Л.П.Хансен и Р.Шиллер установили ряд важных закономерностей, способствующих пониманию того, как и почему изменяются цены.

Профессор Чикагского университета Ю.Фама считается основателем «гипотезы эффективного рынка», постулирующей, что цены на активы учитывают всю имеющуюся информацию (проще говоря, «рынок знает все»). В частности, в 1969г. он в соавторстве с Лоуренсом Фишером, Майклом Дженсеном и Ричардом Роллом показал, что котировки акций незамедлительно реагируют на появление новой информации на рынке, однако это не позволяет сколько-нибудь точно прогнозировать движение цен в более долгосрочной перспективе. Надо сказать, что «гипотеза эффективных рынков» (или, по крайней мере, ее радикальная версия) оказалась под огнем критики после мирового финансового кризиса 2008-2009гг., и многие эксперты поспешили списать ее в утиль — отчасти справедливо. Интересно, что одним из критиков этой гипотезы является как раз Р.Шиллер, который разделит Нобелевскую премию с Ю.Фама.

Исследования профессора Йельского университета Р.Шиллера были следующим после работ Ю.Фама важным шагом в изучении проблемы объяснения и прогнозирования цен на активы. В работах 1980-х гг., посвященных волатильности цен на акции, экономист обнаружил, что если в краткосрочной перспективе биржевые котировки крайне изменчивы, то при расширении горизонта прогнозирования хотя бы до нескольких лет движение рынка в целом становится гораздо более предсказуемым.

Между тем выявленная Р.Шиллером закономерность сама по себе потребовала объяснения. В 1970-х гг. была разработана теоретическая модель образования цен на капитальные активы CCAPM (Consumption Capital Asset Pricing Model), которая получила широкое распространение, однако многие годы «сопротивлялась» проверке. В 1982г. лауреат Л.П.Хансен предложил статистический метод под названием «Обобщенный метод моментов» (GMM) и, применив его к историческим данным о ценах на акции, доказал несостоятельность модели ценообразования CCAPM.

Провал модели CCAPM применительно к объяснению долгосрочных изменений цен мотивировал экономистов на поиски новых теорий, лучше согласующихся с данными. Часть исследователей пошла по пути так называемой поведенческой экономики, отказавшись от классической презумпции «рациональных экономических агентов». Поведенческие теории отвергают подход к человеку в экономике как к «машине», принимающей исключительно рациональные решения, и вводят в рассмотрение широкий спектр социальных, когнитивных и эмоциональных факторов. «Пузыри» на финансовых рынках, разрыв которых и привел к глобальной рецессии в 2008г., как раз могут быть объяснены массовыми «иррациональными» решениями и «заблуждениями» игроков.