Сбербанк акции

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то отуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Geist, с точки зрения алгоритмизации это — интересная задача. Всё зависит от распределения места и глубины отката при походе к экстремуму. Если там есть хоть небольшая неслучайность, то её можно использовать. Стратегия будет либо сразу выйти до начала отката, либо сбрасывать частями, пересиживая просадку. Каждую следующую часть на повыше сдавать.
В 2019 в Сбере было: мелкая пила при начале движения (переждать), потом быстрый рост на 1/3 общего (можно зафиксировать), затем откат % на 69 и восстановление и потом медленный рост с мелкими откатами (выходить где хочешь, что дороже: время или небольшой доппрофит).

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то оттуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, они действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Ramak, по-моему, в районе 219, а я размазал от 221 и до чуть выше 222. А разница лишь в том, что у тебя стоял ТП (другими словами, ты по какой-то причине решил, что именно оттуда отвалится вниз), а у меня не стоял, хотя мне пришлось терпеть в позиции гораздо дольше и я тоже опасался, что где-то отуда может отвалиться. Это кажется мелочью, но на длинной дистанции становится важным нюансом. Закрыть профитную позу, пытаясь выжать максимум — это очень муторное дело, муторней только сидеть в длинном боковике ;) Но тут такое дело, деревья, действительно не растут до небес, но никто точно не знает, докуда вырастет это конкретное. А когда ставишь ТП сверху, своими собственными руками ограничиваешь его рост.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Geist, Я не помню если честно, поднимать сделки надо, но раньше чем ты, если память не изменяет ;) Тоесть по более низкой цене.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Geist, хотел быстро скинуть линк, а чего-то все потерли
Но яндекс все помнит, поэтому столько и стоит! «Александр Горчаков: Рыночная закономерность, позволяющая получать прибыль на фондовом рынке с 1993 г» видео называлось.
Про «на больших деньгах» не уверен.

any_to_real, с 1993-го года? Что-то название вселило в меня еще больше скепсиса, звучит как маркетинг, если, конечно, речь не идет про всем известную «рыночную закономерность» старины Уоррена «купил и держи» ;)

Geist, я не проверял, но он выглядит, как джентельмен, зачем такому обманывать

any_to_real, маркетинг не всегда обман. Если один год +100%, а 4 года по -5%, маркетолог же напишет, что доходность за 5 лет +80% и не соврет. Вот если он напишет, что среднегодовая доходность +16%, это уже будет на грани. ;)

ly.nikkyy@bk.ru, сними кота с клавиатуры.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

Ramak,

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Есть еще третий момент — попытаться не решать за рынок и не сваливать раньше, чем она иссякнет. Если я верно помню (могу ошибаться), когда был заход на 220+ недавно, мы с тобой оба сидели в лонге. По какой цене ты закрылся?

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Geist, Получается «краеугольный» камень всего этого — понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает. И мне очень интересно как это делают другие.

понять вовремя, что попал в струю и вовремя свалить, когда струя иссякает

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, «Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85» — т.е., если просто, идем по системе, ставим по рублю, а на скоплениях по сто?

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, А ты как узнаёшь, что вот сейчас именно то скопление повторений, на котором можно больше забирать, чем отдавать и как узнаёшь когда оно «перекочует в другую область»? Есть какие то признаки/предпосылки?

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, «Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85» — т.е., если просто, идем по системе, ставим по рублю, а на скоплениях по сто?

any_to_real, бульк х жвак

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

MS, спасибо за коммент, никогда не занимался алгоритмизацией, но теоретически именно так себе и представлял расклад в общих чертах.

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

США провели две телеконференции с европейскими подрядчиками газопровода «Северный поток – 2», в ходе которых открыто угрожали санкциями за участие в завершении проекта. В одной из двух бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, минфина и минэнерго США.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

Цирк продолжается и превращается в дурдом.

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Но некоторые зрители стали что-то подозревать.

Geist, я очень люблю историю американской мафии и, честно говоря, давно имею ощущение, что ее никуда не прижимали, а просто перевели на работу в правительство

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

стабильно зарабатывать на случайном блуждании нельзя. Можно попасть в струю, а потом снова в боковике терять деньги

Могу сообщить всем интересующимся алгоритмизацией про устойчивые выигрыши. Их нет, и на уровне ОФЗ по А.Г. тоже. Он бегает за параметрами с переменным успехом.
Что есть?
Есть равномерно размазанные на длинной дистанции характеристики рынка. Это означает, что случайная торговля без комиссии на постоянную сумму будет около нуля.
Есть психология участников. Если её правильно использовать, то получается небольшое смещение результатов в свою пользу. Например, на половину попутных расходов. То есть будете в среднем в минусе на вторую половину.
Есть локально повторяющиеся ситуации. На графике распределения исходов они будут в виде скопления, выбивающегося из общего фона. Ну, как результаты за поправки на некоторых участках. Когда вокруг везде 65, а тут 85.
В Сбере такие повторения часты и живут по нескольку месяцев. Вот их и надо ловить, их торговать. Чтобы успеть собрать на них больше, чем затем отдашь, когда скопления перекочуют в другую область, а ты этого ещё не понял.
Важно что такие отклонения от равномерного распределения всегда есть.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Geist, хотел быстро скинуть линк, а чего-то все потерли
Но яндекс все помнит, поэтому столько и стоит! «Александр Горчаков: Рыночная закономерность, позволяющая получать прибыль на фондовом рынке с 1993 г» видео называлось.
Про «на больших деньгах» не уверен.

any_to_real, с 1993-го года? Что-то название вселило в меня еще больше скепсиса, звучит как маркетинг, если, конечно, речь не идет про всем известную «рыночную закономерность» старины Уоррена «купил и держи» ;)

Geist, я не проверял, но он выглядит, как джентельмен, зачем такому обманывать

США провели две телеконференции с европейскими подрядчиками газопровода «Северный поток – 2», в ходе которых открыто угрожали санкциями за участие в завершении проекта. В одной из двух бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, минфина и минэнерго США.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

Цирк продолжается и превращается в дурдом.

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Но некоторые зрители стали что-то подозревать.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, А почему ты так уверен, что уже не нашли и не извлекают? Если действительно найдут, то мне не очень вериться, что об этом будут трубить в интернете. Если об этом нет инфы, то не значит что этого не существует. Или же, что привлечение лучших мозгов и вычислительных мощностей не сможет оккупить себя тем, что если ты своими входами/выходами сам можешь «разуршить» все паттерны, то в таком случае система не будет работать.
Условно: потратить миллионы долларов на то, чтобы оперировать суммой в 100 000, которая будет давать 30-50 % годовых? А при бОльшем депозите система сама будет разрушать паттерны, а значит «исторические» изыскания окажутся бесполезными.

Ramak, я не уверен, но в высококонкурентном бизнесе любое серьезное конкурентное преимущество, которым стала бы такая система, обзательно всплыло бы, как бы его не прятали владельцы. Американцы очень круто вспахивают любую делянку, способную приносить деньги. Когда я занимался интернет-бизнесом, мне повезло туда прийти рано, там было довольно пусто и зарабатывать было легко. Но по мере прихода всё больших и больших дядь, процесс усложнялся, его доходность падала и так до тех, пока настал момент, когда состязаться с ними стало для меня в принципе бессмысленно. Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть. Про емкость — если можно извлечь работающую закономерность из графика и алгоритм создать, распихиваешь деньги по куче инструментов и собираешь урожаи.
Тут надо еще пытаться смотреть их глазами. Представь, что у тебя квазиллион денег и знание о том, например, что куча трейдеров верует в ТА. Вот я бы, например, в такой ситуации думал о том, как мне манипулировать их верой ;)

Geist, «Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть» — не практически, а никак не впрыгнуть. Во-первых, это колоссально дорого. А во-вторых, просто потому, что он будет вечно догоняющим, элементарно даже при равных мозгах, и даже при равной по числу и способностям команде, у них будет меньше опыта, и пока эта команда будет догонять чужой опыт, этот самый чужой опыт будет нарастать новым.
Собственно, например, для этого нужно лоббирование. Ну, знаешь, когда не очень умные люди говорят «Зачем нам российские АСУ, у Сименса лучше, а нам российское навязывают». Разумеется, навязывают, ибо к десятки лет занимающемуся этой областью Сименсу иначе вообще не приблизиться.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, кстати, тот же А.Г. пишет, что беспроигрышные роботы (стратегии по свечам) вполне работают, просто там доходности как у ОФЗ+, а посему эти алгоритмы большим дядям неинтересны.

any_to_real, что-то не сходится, потому что я думаю, что трейдера, способного показывать устойчивую доходность ОФЗ на больших деньгах, голдманы целовали бы в попу, предварительно полив ее «Кристаллом».

Geist, хотел быстро скинуть линк, а чего-то все потерли
Но яндекс все помнит, поэтому столько и стоит! «Александр Горчаков: Рыночная закономерность, позволяющая получать прибыль на фондовом рынке с 1993 г» видео называлось.
Про «на больших деньгах» не уверен.

any_to_real, с 1993-го года? Что-то название вселило в меня еще больше скепсиса, звучит как маркетинг, если, конечно, речь не идет про всем известную «рыночную закономерность» старины Уоррена «купил и держи» ;)

США провели две телеконференции с европейскими подрядчиками газопровода «Северный поток – 2», в ходе которых открыто угрожали санкциями за участие в завершении проекта. В одной из двух бесед с американской стороны принимали участие 12 высокопоставленных сотрудников Госдепартамента, минфина и минэнерго США.

«Американские официальные лица очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению трубопровода. Я считаю, что угроза очень и очень серьезная», — рассказали участники переговоров.

По его словам, Соединенные Штаты имеют гораздо более высокий торговый баланс с Россией, чем Германия, который состоит в основном из американских закупок нефти и газа у России.

«Если бы речь шла об ослаблении России и сокращении доходов, у США были бы прекрасные возможности сделать это самим. Вместо этого принимаются законы о санкциях, которые оплачиваются исключительно из кармана европейцев», — возмутился бизнесмен.

Пока Ramak на заслуженном отдыхе, накидал в TSLab`е незатейливый поиск паттернов, тупо по дневным свечкам. Прогнал 2...5 дневные с 2017 года. Получилось, что если входить по системе ждем n белых или n черных свечей и заходим ровно на день, то в минус выйти не получится
Грааль никогда не был так близок.

any_to_real, как говорит один мой знакомый после открытия очередного грааля: утро вечера мудренее, теперь надо попробовать переспать с ним Ну а если серьезно, я уже писал как-то, что если бы из графиков и истории (свечей, паттернов, фигур, волн и прочих уровней) можно было бы извлечь работающую модель, какие-нибудь саксы с их доступом к лучшим математическим мозгам и вычислительным мощностям уже давно бы это сделали. Я верю только в HFT, но он не предугадывает, он просто опережает ;)

Geist, А почему ты так уверен, что уже не нашли и не извлекают? Если действительно найдут, то мне не очень вериться, что об этом будут трубить в интернете. Если об этом нет инфы, то не значит что этого не существует. Или же, что привлечение лучших мозгов и вычислительных мощностей не сможет оккупить себя тем, что если ты своими входами/выходами сам можешь «разуршить» все паттерны, то в таком случае система не будет работать.
Условно: потратить миллионы долларов на то, чтобы оперировать суммой в 100 000, которая будет давать 30-50 % годовых? А при бОльшем депозите система сама будет разрушать паттерны, а значит «исторические» изыскания окажутся бесполезными.

Ramak, я не уверен, но в высококонкурентном бизнесе любое серьезное конкурентное преимущество, которым стала бы такая система, обзательно всплыло бы, как бы его не прятали владельцы. Американцы очень круто вспахивают любую делянку, способную приносить деньги. Когда я занимался интернет-бизнесом, мне повезло туда прийти рано, там было довольно пусто и зарабатывать было легко. Но по мере прихода всё больших и больших дядь, процесс усложнялся, его доходность падала и так до тех, пока настал момент, когда состязаться с ними стало для меня в принципе бессмысленно. Вот HFT я вижу и обычному трейдеру туда вообще практически не впрыгнуть. Про емкость — если можно извлечь работающую закономерность из графика и алгоритм создать, распихиваешь деньги по куче инструментов и собираешь урожаи.
Тут надо еще пытаться смотреть их глазами. Представь, что у тебя квазиллион денег и знание о том, например, что куча трейдеров верует в ТА. Вот я бы, например, в такой ситуации думал о том, как мне манипулировать их верой ;)