Сбербанк акции

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

1.основания — вероятностные. мы же говорим об ожидаемом доходе. все так делают. с разной точностью

2.в выигрыше лишь:
— кто берет либо высокий риск. но долго так не получится
— инвесторы со своим уникальным подходом
— кто умеет следовать жестким правилам

3. не, я только учусь
у меня сейчас 2Б и 2В
2А дал рост портфеля в 2.5 раза. Но я уже пару лет как отказался от высокого риска

ничего не понятно, но очень интересно

Igor Chodron, Да просто пытаюсь понять, можно ли с помощью поиска похожих ситуаций найти точки в хода с потенциально положительным исходом. Вот, например, когда цена была 208,73 вероятный исход того, что цена скорее двинется на 211,76, чем опуститься на 205,7 была более 70%. Так в итоге и произошло.

Ramak, звучит любопытно.
А чем это отличается от общих паттернов ТА? Получается ты ищешь похожее поведение цены на исторических данных и пытаешься предугадать его движение в настоящем? Анализ на минутках? раз так много потенциальных сделок находит

Igor Chodron, Анализ на 2 часовиках. По сути это и есть анализ на паттерны. Только паттерны не те, которые описаны в «руководстве по трейдингу», а найденные на текущем инструменте, т.е. Сбербанке.

Ramak, думаю для флетов подобная система может быть весьма перспективна

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, если рассматривать «такие» модели как абстрактное понятие, то да, все утверждения верны. При торговле на скользящей средней будут такие же результаты)
Суть должна крыться в деталях и управлении рисками

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ШоLo, Основания? У тебя есть своя система сбора ни исторических данных с положительным результатом?

ничего не понятно, но очень интересно

Igor Chodron, Да просто пытаюсь понять, можно ли с помощью поиска похожих ситуаций найти точки в хода с потенциально положительным исходом. Вот, например, когда цена была 208,73 вероятный исход того, что цена скорее двинется на 211,76, чем опуститься на 205,7 была более 70%. Так в итоге и произошло.

Ramak, звучит любопытно.
А чем это отличается от общих паттернов ТА? Получается ты ищешь похожее поведение цены на исторических данных и пытаешься предугадать его движение в настоящем? Анализ на минутках? раз так много потенциальных сделок находит

Igor Chodron, Эта я сделки нахожу не в этом диапазоне. А по этой формации ищу сходства с 2015 года.

ничего не понятно, но очень интересно

Igor Chodron, Да просто пытаюсь понять, можно ли с помощью поиска похожих ситуаций найти точки в хода с потенциально положительным исходом. Вот, например, когда цена была 208,73 вероятный исход того, что цена скорее двинется на 211,76, чем опуститься на 205,7 была более 70%. Так в итоге и произошло.

Ramak, звучит любопытно.
А чем это отличается от общих паттернов ТА? Получается ты ищешь похожее поведение цены на исторических данных и пытаешься предугадать его движение в настоящем? Анализ на минутках? раз так много потенциальных сделок находит

Igor Chodron, Анализ на 2 часовиках. По сути это и есть анализ на паттерны. Только паттерны не те, которые описаны в «руководстве по трейдингу», а найденные на текущем инструменте, т.е. Сбербанке.

ничего не понятно, но очень интересно

Igor Chodron, Да просто пытаюсь понять, можно ли с помощью поиска похожих ситуаций найти точки в хода с потенциально положительным исходом. Вот, например, когда цена была 208,73 вероятный исход того, что цена скорее двинется на 211,76, чем опуститься на 205,7 была более 70%. Так в итоге и произошло.

Ramak, звучит любопытно.
А чем это отличается от общих паттернов ТА? Получается ты ищешь похожее поведение цены на исторических данных и пытаешься предугадать его движение в настоящем? Анализ на минутках? раз так много потенциальных сделок находит

ничего не понятно, но очень интересно

Igor Chodron, Да просто пытаюсь понять, можно ли с помощью поиска похожих ситуаций найти точки в хода с потенциально положительным исходом. Вот, например, когда цена была 208,73 вероятный исход того, что цена скорее двинется на 211,76, чем опуститься на 205,7 была более 70%. Так в итоге и произошло.

ничего не понятно, но очень интересно

стастически у таких моделей
— нулевая доходность для бумаг в рейндеже
— положительная при корреляции с периодом с даты начала сбора данных
— и отрицательная при раскорреляции с тем периодом

и всех свои игрушки за свои деньги

ничего не понятно, но очень интересно

А такую с 14 июля

Вот какую картинку я искал с 13 июля

Обсчитал ситуацию с 14.07.2017, а не с 13.07.2017. Получается совсем другая картинка для поиска. Логи выкладывать уже не буду (кому все таки интересно, в личку).
Вкратце, если сравнивать с объемами, картинка статистически примерно такая же негативная как и при обсчете с 13.07.2020.
Если отключать объемы и искать с меньшими погрешностями, то картинка становиться примерно 50/50.

Тоесть статистические обсчеты с разных «точек зрения» дают в целом похожие результаты, что уже хорошо, т.е. статистически ситуация трактуется как менее вероятная к росту даже к 215.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

Ramak, Да, среднесрок получается. Много нет желания делать сделок.

khornickjaadle, для того, чтобы сесть в достояние по 185 со СЛ 175 и ждать 285, советник особо не нужен
Сам все больше склоняюсь к данному способу «спекуляций».

any_to_real, Инвестпоза у меня есть по ГП до 270. Это спекуляции на плечо. Стоп 1 рубль, профит 10, так, видимо, буду пробовать.

khornickjaadle, с рублем стопа в среднесроке в Газпроме не выживешь, он пипец резкий, да и в Сбере тоже.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

Ramak, Да, среднесрок получается. Много нет желания делать сделок.

khornickjaadle, для того, чтобы сесть в достояние по 185 со СЛ 175 и ждать 285, советник особо не нужен
Сам все больше склоняюсь к данному способу «спекуляций».

any_to_real, Инвестпоза у меня есть по ГП до 270. Это спекуляции на плечо. Стоп 1 рубль, профит 10, так, видимо, буду пробовать.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

Ramak, Да, среднесрок получается. Много нет желания делать сделок.

khornickjaadle, для того, чтобы сесть в достояние по 185 со СЛ 175 и ждать 285, советник особо не нужен
Сам все больше склоняюсь к данному способу «спекуляций».

Фразы в логах про «профит» и «стоп лосс», не совсем корректны. Это шансы дойти до этих цен.

В общем, судя по расчетам статистически картинка на дальнейшее движение вверх не особо то.
Поигрался я с настройками, чтобы найти примерно 30 похожих точек входа (считаю данное количество оптимальным для статистических расчетов).
Если подключать объемы, приходится делать больший коэффициент погрешности, что может исказить результат:
================================================================================
Дата начала сбора данных 1 января 2015 г.
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 17.07.2020 18:00:00
Прогноз с: 20.07.2020 10:00:00
Коэффициент погрешности: 1,6
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 208,63
Профит: 214,97
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 29
Количество прибыльных: 6, 20,69 %
Количество убыточных: 23, 79,31 %
================================================================================
Дата начала сбора данных 1 января 2015 г.
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 17.07.2020 18:00:00
Прогноз с: 20.07.2020 10:00:00
Коэффициент погрешности: 1,6
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 208,63
Профит: 218,14
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 29
Количество прибыльных: 4, 13,79 %
Количество убыточных: 25, 86,21 %

Если отключить объемы, то можно поставить меньше коэффициент погрешностей (будут найдены более точные формации), но без объемов.
================================================================================
Дата начала сбора данных 1 января 2015 г.
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 17.07.2020 18:00:00
Прогноз с: 20.07.2020 10:00:00
Коэффициент погрешности: 1,35
Использовать объемы: Нет
Стоп лосс: 208,63
Профит: 214,97
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 32
Количество прибыльных: 11, 34,38 %
Количество убыточных: 21, 65,63 %

================================================================================
Дата начала сбора данных 1 января 2015 г.
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 17.07.2020 18:00:00
Прогноз с: 20.07.2020 10:00:00
Коэффициент погрешности: 1,35
Использовать объемы: Нет
Стоп лосс: 208,63
Профит: 218,14
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 32
Количество прибыльных: 9, 28,13 %
Количество убыточных: 23, 71,88 %

P.S. это ни в коем случае не объективная истина. Все лишь статистическое обобщение подобных рыночных ситуаций.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

Ramak, Да, среднесрок получается. Много нет желания делать сделок.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

khornickjaadle, Ты серьезно? Про 10:1?

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

Ramak, Ну это вообще супер. Есть задумка попробовать соотношение 10 к 1 профит и лосс на Газпроме только лонг.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

khornickjaadle, Количество да, но вот общий профит может увеличиваться. Например, условно возьмем:
На соотношение профита к лоссу 1:1.
6 прибыльных
4 убыточных
Условная прибыль 6-4=2
На соотношение профита к лоссу 2:1.
5 прибыльных
5 убыточных
Условная прибыль 5*2-5=5

всем привет. Научите грамотному лудоманству. Бесплатно. Без смс.

И с бОльшим коэффициентом погрешности, что дает больше результатов поиска, но может исказить результат.:
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 211,76
Соотношение профита/стопа: 1:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 23, 67,65 %
Количество убыточных: 11, 32,35 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 214,79
Соотношение профита/стопа: 2:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 17, 50 %
Количество убыточных: 17, 50 %
================================================================================
Анализиремый период: с 13.07.2020 0:00:00 по 14.07.2020 16:00:00
Прогноз с: 14.07.2020 16:00:00
Коэффициент погрешности: 2
Использовать объемы: Да
Стоп лосс: 205,7
Профит: 217,82
Соотношение профита/стопа: 3:1
Количество найдено: 34
Количество прибыльных: 12, 35,29 %
Количество убыточных: 22, 64,71 %

Ramak, Заинтересовался спекуляциями. Получается, что при росте соотношения профитов к лоссам процент прибыльных сделок уменьшается, а убыточных — растёт.

Я думаю, всё пока что зависит от индексов США, которые зависли на угрожающих максимумах. С одной стороны, наш рынок и Сбербанк в частности мне представляется предельно дешёвым. С другой стороны, что будет с рынком и со Сбербанком, если завтра SP500 слетит до 2950-2750, а нефть до $36? В принципе, отметка 202 мне представляется сбалансированной ценой для Сбербанка об. на текущий момент. Она же соответствует трендовой поддержке (графики выкладывали ниже).

Auximen, а тут большой вопрос, на максимумах индексы США или на 3-х летних лоях

any_to_real, дело в том, что восстановление американских индексов после коронакризиса было самым стремительным в истории американских торгов. Рынок локально перегрет и нуждается в коррекции. Через 3 года SP500 может стоить и 4 и 5 тысяч, но сейчас после вертикального роста на 50% за апрель, май и июнь нужен повод скорректироваться и его вероятно найдут. Вопрос в том, когда — сейчас или непосредственно перед выборами Трампа.

Auximen, любопытность ситуации в том, что Насдак перегрет и даже не локально, а СП в основной массе не восстановился. Не исключаю, что будем наблюдать уникальное явление: растущий СП на падающем Насдаке.

any_to_real, Перехай Сипы жду, хотя и не верится в это. Паттерн по Сипе на перехай, два подобных наблюдал на российских акциях в прошлом — пробивали и уходили вверх довольно высоко. ТА не всесилен, но иногда срабатывает.

khornickjaadle, я не по ТА, я по логике. Насдак просто неприлично разогнан, всякие Zoom`ы и компании о который я вообще не слышал, но это и хорошо, значит бабла в наличии вагоны. Сейчас отчеты по СП идут, понятно, что это будут худшие отчеты за долгое время, дальше будет нарастающий позитив. Соответственно, когда пирамида Насдака начнет валиться, а по соседству Кока-Кола и AT&T по прошлогодней цене, часть денег пойдет в них, к этой части присоединятся ребята с забора, потом у нас появятся бабки, телки и тачки, и все закрутится©
Но в этой схеме выборы, конечно, все могут нафиг поломать.

any_to_real, Кокакола и АТТ это конечно хорошо. Пока не посмотришь, как они чебурахнулись вместе со всеми во время схлопывания доткомов.
Кока вернулась на уровень 98 года в 13, АТТ не вернулась до сих пор.

drmfd, а смысл смотреть доткомы, после которых было 13 лет безысходности у американских акционеров, а с 2009 мы живем по другим финансовым правилам (и, скорее всего, с 2020 опять будут новые)?

any_to_real, фундаментальные законы не меняются.

drmfd, ха, индикатор Баффета лет 25 как уже не работает, стоимостное инвестирование давно в прошлом.

any_to_real, Если какие-то индикаторы для вас фундаментальные законы, успехов.

drmfd, уровень диалога топ, я вбрасываю многозначительные пустые фразы, а потом говорю «вы дурак и ничего не понимаете». И вам не хворать.