Доллар рубль

План по ОФЗ почти выполнен. Дивиденды выплачены. Рубль остаётся один на один с твиттером Трампа

Совокупный спрос на ОФЗ приблизился к 3 трлн рублей и падать не хочет
fingazeta.ru/finance/financial_markets/458004/
Минфин РФ разместил на аукционах 14 августа облигации федерального займа (ОФЗ) выпуска 26228 на сумму 20 млрд руб. и выпуска 52002 на сумму 5,341 млрд руб. Годовой план выполнен почти на 97%.

Финансовые рынки / Сергей Сильченко 21 Авг 2019, 18:00

Спрос на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26228 номиналом 1000 руб. достиг 46 млрд 450,121млн руб., всего было продано облигаций на общую сумму 19 млрд 999,6 млн руб. по номиналу, выручка от размещения составила 21,202 млрд руб. Цена отсечения была установлена на уровне 103,4915% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,3% годовых. Средневзвешенная цена – 103,5178% от номинала, средневзвешенная доходность – 7,3% годовых.

Эти облигации были выпущены 24 апреля 2019 года в размере 450 млн штук. До сегодняшнего размещения в обращении было 56 млн 451 тыс. 515 бумаг. Выпуск имеет 22 полугодовых купонных периода, дата выплаты 1-го купонного дохода – 23 октября 2019 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,65% годовых (с 1-го по 22-й купоны – 38,15 руб. на облигацию).

Рыночная доходность этого выпуска к 16:25 мск в среду составила 7,27%, рыночная цена к этому времени выросла на 0,73% и составила 103,75% от номинала.

►Спрос на ОФЗ растет, хотя часть нерезидентов ушла

На аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52002 было продано бумаг на общую сумму 5 млрд 340,649 млн руб. по номиналу при спросе 19 млрд 848,908 млн руб. Выручка от размещения составила 4,952 млрд руб. Цена отсечения была установлена на уровне 92,67% от номинала, доходность по цене отсечения – 3,54% годовых. Средневзвешенная ставка составила 3,54% годовых, средневзвешенная цена – 92,6805% от номинала.

Облигации серии 52002 с погашением 2 февраля 2028 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 147 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода – 12 февраля 2020 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).

Рыночная доходность этого выпуска к 16:25 мск в среду составила 3,51%, рыночная цена к этому времени выросла на 0,25% и составила 92,85% от номинала.

►Высокая доля иностранцев в ОФЗ говорит о недостатке российских инвесторов

С начала третьего квартала с учетом сегодняшнего аукциона продано гособлигаций на 106 млрд 639,928 млн руб., а общий объем спроса составил 276 млрд 531,235 млн руб.

Напомним, что за второй квартал Минфин продал госбумаг почти на 888,37 млрд руб. по номиналу. То есть перевыполнение плана по размещению гособлигаций во втором квартале текущего года, который был определен на уровне 600 млрд руб. по номинальной стоимости, составило 48,06%. В первом квартале было размещено гособлигаций на 513,795 млрд руб., что также было сильным перевыполнением плана, который составлял 450 млрд руб.

То есть с начала текущего года продано ОФЗ уже на 1 трлн 518 млрд 456,577 млн руб., а совокупный объем спроса составил почти 2 трлн 935 млрд 844,435 млн руб.

►Иностранцы в июне довели свою долю в российских гособлигациях почти до 31%

Согласно принятым поправкам в федеральный бюджет размер заимствований на внутреннем рынке в этом году запланирован в размере 1 трлн 566 млрд 618,726 млн руб. То есть на сегодняшний день финансовое ведомство выполнило годовой план более чем на 96,93%.

Таким образом, в течение будущих 5 месяцев нынешнего года Минфину остается привлечь чуть более 48 млрд 162,149 млн руб., что позволяет говорить о выполнении Минфином годового плана по заимствованиям на внутреннем рынке уже к 10 сентября.

Вместе с тем, учитывая рекордные объемы размещений ОФЗ в 2019 году и досрочное выполнение плана, министерство предлагало на последних аукционах лимитированный объем гособлигаций. В итоге средний размещенный объем госбумаг за один аукционный день в июле составил 17,2 млрд руб., тогда как в июне – 36,2 млрд руб.

Минфин разместил облигации федерального займа на 25 млрд рублей

Москва, 21 августа 2019, 22:32 — REGNUM

Министерство финансов России на аукционе 21 августа разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 228 с датой погашения 10 апреля 2030 года в объёме 20 млрд рублей. Объём спроса при этом составил 46,450 млрд рублей, средневзвешенная цена облигаций — 103,52% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,3% годовых.
Также ведомство разместило ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, выпуска №52 002 с погашением 2 февраля 2028 года на 5,341 млн рублей. Объём спроса составил 19,849 млрд рублей, средневзвешенная цена — 92,68% от номинала, средневзвешенная доходность — 3,54% годовых.

Где покупать доллары?

Не раз уже указывали в своих обзорах, что период 20-25 чисел каждого месяца чаще за рублём, это связано с налоговым периодом, так как в структуре российской экономике преобладают экспортёры, которые выручку получают в иностранной валюте, соответственно, при наступлении даты уплаты налогов, конвертируют валюту в рубли, для перечисления их в пользу ФНС. 

Более того, на этой неделе стабилизировалась ситуация вокруг рисковых активов, поэтому видим восходящую динамику по нефти, фондовым индексам, а золото откатило к своей локальной поддержке. 

По технике, 67 уровень относительно сильный и с первого раза уйти выше было сложно, поэтом и с этой точки зрения откат логичен. Вместе с тем, крайне редко когда бакс/рубль разворачивается что вниз, что вверх «V» образно, обычно как минимум после одного ретеста.

Нужно следить за уровнем 65 на паре доллар рубль для принятия решений, там сейчас расположены важные поддержки.

На графике автора.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трампнаш? (российские рынки после вчерашнего заявления)

Вчера:

«Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным. Об этом сообщил Bloomberg.

«Если кто-то сделал предложение вернуть Россию в группу, то к этому нужно отнестись серьезно», — рассказал Трамп. Присутствие России в «Большой восьмерке» является «целесообразным» предложением, добавил он.

Также Трамп заявил, что удержание России «в гетто санкций толкает ее в объятия Пекина, агрессивные проявления которого все более заметны в кризисе в Гонконге». «Большая семерка» должна принять Россию и снова стать «Большой восьмеркой».»

Сегодня:

Новый исторический максимум по гос.облигациям

Ну и рубль слегка укрепился(пара доллар/рубль открылась с гэпом вниз)

Слава Трампу! АллаЯВбар!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

USD/RUB и коварная азиатка идут верной дорогой!

Добрый день!

Золото всё-таки пробило горизонтальный «психологический» уровень 1500 и теперь красиво к нему откатилось. Здесь базовый сценарий – потенциальный рост благородного металла:

По рублю пока сценарий продолжается – пара отскочила от горизонтального уровня 67.00 и линии недельного нисходящего канала. Потенциальный уровень в случае снижения – 62.50:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сильное укрепление рубля сегодня

Сегодня доллар-рубль упал больше, чем на 1%. Таких больших падений курса доллара в этом году было не так уж много — можно на пальцах пересчитать. С утра и вчера вечером мы сокрушались, что рынок особо не отреагировал на новость о решении Трампа включить в саммит G8 в 2020 году. Но, нет, дело даже не в этом.

Сегодня в целом был неплохой день для валют EM, рубль, например, подрос примерно так же как и южноафриканский рэнд. Все остальные EM FX прибавили к баксу около +0,5%, кроме аргентинского песо, который упал)

Кстати составить такой же вочлист вы можете себе сами в терминале Tradingview.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

USDRUB - где возобновлять покупки?

Не раз уже указывали в своих обзорах, что период 20-25 чисел каждого месяца чаще за рублём, это связано с налоговым периодом, так как в структуре российской экономики преобладают экспортёры, которые выручку получают в иностранной валюте, соответственно, при наступлении даты уплаты налогов, конвертируют валюту в рубли, для перечисления их в пользу ФНС. 

Более того, на этой неделе стабилизировалась ситуация вокруг рисковых активов, поэтому видим восходящую динамику по нефти, фондовым индексам, а золото откатило к своей локальной поддержке. 

По технике, 67 уровень относительно сильный и с первого раза уйти выше было сложно, поэтому и с этой точки зрения откат логичен. Вместе с тем, крайне редко когда бакс/рубль разворачивается что вниз, что вверх «V» образно, обычно как минимум после одного ретеста. 

В связи с этим, рекомендуем вновь формировать позицию LONG в диапазоне 65-65,5 с целью 67, уход ниже 65 отмена идеи

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Какие мысли по USD/RUB?
Какие мысли по USD/RUB?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Опять купил доллар...
губа не дура,
дура не губа.



По та+ индикация типа самое время купить.
немного
по 66.04

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы пересиживают временное снижение рубля

Во времена, когда проценты по гособлигациям минимальны, а любой фондовый рынок грозит обвалом, деньги все же надо где-то держать. Традиционно это происходит в таких валютах как франк и йена, в таких товарах как золото и  в таких бумагах как облигации.

И одними из самых привлекательных бумаг, это облигации стран, где высокая ключевая процентная ставка. К таким странам относится Россия и Бразилия.

И стоит отметить, что наши страны реально выступили убежищем для капитала. Это видно по динамике стоимости долговых бумаг

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Дроздов - Рубль уже девальвирован


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Максимальное количество контрактов Si для торговли внутри дня
Ваше мнение….

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему в августе в России ждут обвала рубля? Хотя логичнее осенью-зимой!
С одной стороны, август по статистике — действительно не самый лучший месяц для рубля. По итогам этого месяца за последние 30 лет российская валюта укреплялась всего пять раз. Но, если посмотреть по обвалам...
Единственный август, когда рубль именно обвалился, — это 1998 год, который все и вспоминают. Если посмотреть все остальные значимые ослабления рубля за последние 25 лет, на август они больше не приходились.

«Черный вторник» 1994 года — 11 октября
2009 год — низы рубля достигнуты в марте (максимальное падение — январь)
2014 год — низы рубля достигнуты в декабре
2016 год — низы рубля достигнуты в январе

Это легко объяснимо. Статистически значимые низы по нефти и индексу S&P чаще всего показываются в первом и четвёртом квартале. А российский рынок следует за ними в частности и за аппетитом к риску в целом.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Доллар-рубль. Медведей раздели.
За 35 календарных дней доллар взлетел с 62,56 до 67,03 или на 7,1%, что соответствует 74% годовых.  Доходности ОФЗ и банковские влады в ж...
Где тут апологеты " бакс идет на 40 или даже на 30"? Заткнулись? Я ведь говорил, что валюты в стране нет. Вообще-то она есть, но не для всех, а только для шуваловских корги и плиточника Собянина. Её даже на импортные лекарства не хватает. Глобальный рост доллара к рублю продолжается. И последнее. Если кто-то думает, что Трамм может командовать ФРС, то он глубоко ошибается. Америкой командует не президент, а люди, контролирующие деньги Америки, в чьих руках судьба доллара и это совсем не Трамп, и эти люди свои намерения в твиттере не озвучивают. И если намерения этих людей и Трампа разойдутся, то жду Ли Харви Освальда.
А что дальше с рублем? Думаю пока притормозит, иначе начнется паника среди вкладчиков и держателей «народных» ОФЗ. Лонг в долларе сократил и даже частично захеджировал покупкой путов. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

buy_sell, ну на самом деле мастерски выловить 62,56 смогли лишь единицы, уместнее говорить о 63 — на том уровне вполне реально было закупиться баксом

Доллар-рубль. Медведей раздели.
За 35 календарных дней доллар взлетел с 62,56 до 67,03 или на 7,1%, что соответствует 74% годовых.  Доходности ОФЗ и банковские влады в ж...
Где тут апологеты " бакс идет на 40 или даже на 30"? Заткнулись? Я ведь говорил, что валюты в стране нет. Вообще-то она есть, но не для всех, а только для шуваловских корги и плиточника Собянина. Её даже на импортные лекарства не хватает. Глобальный рост доллара к рублю продолжается. И последнее. Если кто-то думает, что Трамм может командовать ФРС, то он глубоко ошибается. Америкой командует не президент, а люди, контролирующие деньги Америки, в чьих руках судьба доллара и это совсем не Трамп, и эти люди свои намерения в твиттере не озвучивают. И если намерения этих людей и Трампа разойдутся, то жду Ли Харви Освальда.
А что дальше с рублем? Думаю пока притормозит, иначе начнется паника среди вкладчиков и держателей «народных» ОФЗ. Лонг в долларе сократил и даже частично захеджировал покупкой путов. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отгадайте загадку
Кто утром открывается гэпом вниз, затем закрывает гэп и идет на прехай?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Konstantin, Неужели эта вечная опять Алроса??

Рублю не удается остановить падение
Российская валюта демонстрирует динамику слабее, чем большинство аналогов. Однако сильного неприятия локальных активов со стороны иностранных инвесторов не наблюдается. По данным CFTC на прошлой неделе чистая длинная позиция по рублю сократилась на 6% целиком из-за снижения объема лонгов. Но одновременно наблюдалось и сокращение ставок на падение рубля. Соответственно, можно сделать вывод, что инвесторы в целом снижают аллокацию в развивающиеся рынки, однако игры конкретно против рубля не ведут. 

Как вы считаете, скрытая девальвация идет или общий тренд «развиваек»?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отгадайте загадку
Кто утром открывается гэпом вниз, затем закрывает гэп и идет на прехай?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

USD/RUB полетел, а «крупняк» начал потихоньку разворачиваться. Опять что-то задумали?

Добрый день!

Пара USD/RUB красиво идет вверх, и теперь мы подходим к горизонтальному «психологическому» сопротивлению 67.00, от которого потенциально пара может отскочить:

Отчеты COT CFTC показывают, что спекулянты начали потихоньку сокращать длинные позиции по рублю в свете новых санкций в адрес России, а также на решении Федрезерва по монетарной политике. Да, еще и новое обострение в торговой войне между Штатами и Китаем подливает масла в огонь + новые слухи о надвигающемся кризисе (инверсия кривой доходности по американскому долгу). В общем, данное сокращение позиций со стороны «крупняка" может перерасти в активную фазу массового выхода из рубля. Статистика в конце следующей неделе покажет истинное положение дел:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Свиргун, так если стали сокращать, то почему у вас вдруг рубль будет укрепляться? или репост ради репоста не вдумываясь?

Доллар /рубль
Где сопротивление основное?
Когда падал оставил кучу непроторговок.
Но где вершина локальная будет ?






Авто-репост. Читать в блоге >>>

USD/RUB полетел, а «крупняк» начал потихоньку разворачиваться. Опять что-то задумали?

Добрый день!

Пара USD/RUB красиво идет вверх, и теперь мы подходим к горизонтальному «психологическому» сопротивлению 67.00, от которого потенциально пара может отскочить:

Отчеты COT CFTC показывают, что спекулянты начали потихоньку сокращать длинные позиции по рублю в свете новых санкций в адрес России, а также на решении Федрезерва по монетарной политике. Да, еще и новое обострение в торговой войне между Штатами и Китаем подливает масла в огонь + новые слухи о надвигающемся кризисе (инверсия кривой доходности по американскому долгу). В общем, данное сокращение позиций со стороны «крупняка" может перерасти в активную фазу массового выхода из рубля. Статистика в конце следующей неделе покажет истинное положение дел:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Свиргун, я на второй картинке нифига не понял, лонги —9825, шорты -7808 — но это в абсолютных цифрах, а в процентах получается, что из шортов вышли больше чем на 60% а из лонгов всего на 20%. Так, если подумать, всё-таки какие позиции стали больше сокращать, шорты или лонги? Т.е. количество продавцов рубля сократилось в 3 раза больше чем покупателей, а если продавать некому, то куда пойдёт цена? Commercial то же самое показывает, шорты сократили, а лонги вообще подросли. Объясните как читать вашу картинку? На основании чего сделан вывод, что выходят из лонга?

USD/RUB полетел, а "крупняк" начал потихоньку разворачиваться. Опять что-то задумали?

Добрый день!

Пара USD/RUB красиво идет вверх, и теперь мы подходим к горизонтальному «психологическому» сопротивлению 67.00, от которого потенциально пара может отскочить:

Отчеты COT CFTC показывают, что спекулянты начали потихоньку сокращать длинные позиции по рублю в свете новых санкций в адрес России, а также на решении Федрезерва по монетарной политике. Да, еще и новое обострение в торговой войне между Штатами и Китаем подливает масла в огонь + новые слухи о надвигающемся кризисе (инверсия кривой доходности по американскому долгу). В общем, данное сокращение позиций со стороны «крупняка" может перерасти в активную фазу массового выхода из рубля. Статистика в конце следующей неделе покажет истинное положение дел:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Si руб\доллар


Более подробно о ситуации по Рубль/доллар на ютуб канале кому интересно: ЗДЕСЬ.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

До 67 доползет? Не сегодня, позже?