EURUSD

Назад в будущее. У президентов России и США есть что-то общее. Они оба считают, что жизнь в прошлом была лучше. Солнце светило ярче, трава была зеленее. В результате кто-то хочет возродить Империю, а кто-то вернуть Америку в Золотой век. Тарифы выросли до максимальных уровней с 1930-х. Белый дом давит на ФРС так, что как будто возвращаешься в 1940-е, когда ставки годами находились на близких к нулевым уровнях, чтобы обеспечить правительству низкие затраты на обслуживание долгов.

Бойся своих желаний. Позиция «раньше было лучше» характерна для пожилых людей, которые с ностальгией вспоминают свою молодость. Мир меняется. Тарифы бьют прежде всего по американской экономике. Импортеры гораздо больше зависят от Китая, чем экспортеры Поднебесной от рынка США. Переориентация цепочек поставок и увеличение их объемов это доказывает. Пусть масштабы экспорта в Соединенные Штаты и снижаются на фоне 55%-х тарифов.

Вместе с контролем за редкоземельными минералами и чувствительностью Дональда Трампа к судьбе фондовых индексов США, это ставит Пекин в сильную позицию в переговорах.

#EURUSD, сценарий на продажу

📣 На текущий момент цена актива приближается к ключевому уровню недельной поддержки 1.16133, от которой, в рамках текущего торгового дня, цена может продемонстрировать восходящее движение. На этом фоне мы можем получить откат цены к уровню часового сопротивления 1.16754, от которого мы рассмотрим сценарий с короткой позицией, разместив здесь лимитный ордер на продажу. Это ближайшее сопротивление, от которого мы можем рассмотреть вход в сделку по нисходящей тенденции. Следует учитывать факт того, что данный уровень ретестировался, поэтому реакция может быть неоднозначной, на фоне чего открытие позиции следует тщательно проконтролировать. Стоп лосс, для дополнительной безопасности, мы размещаем внутри недельной области сопротивления 1.16971 — 1.17035.

🍑Параметры отложенного ордера:
▫️Тип ордера: лимитная покупка / sell limit
▫️Точка входа: 1.16754
▫️Стоп лосс: 1.17054
▫️Тейк профит: 1.15820

🚀 Первой целью нашей продажи является возврат цены к недельной поддержки 1.

Дональд Трамп сломал систему. Затеянная президентом США перестройка международной торговли вкупе с давлением на ФРС привели к нарушению исторических взаимосвязей. Нынче американский доллар частенько растет или падает вместе с акциями. Он ведет себя как рискованный актив, а не убежище. Неудивительно, что продолжение ралли S&P 500 углубило падение EURUSD.

Вернуться ли проверенные десятилетиями связи? Morgan Stanley считает, что да. Банк рекомендует продавать доллар США и одновременно покупать акции в сценарии Златовласки, когда экономика растет умеренными темпами, а инфляция находится под контролем ФРС. Увы, но сейчас немного другой случай. Если отчет о потребительских ценах все-таки увидит свет, он продемонстрирует ускорение индикаторов. Ожидания такого исхода являются еще одним драйвером пике EURUSD.

На мой взгляд, связи зависят от типа торговли. И в 2023-2024 гринбэк часто рос вместе с S&P 500 благодаря американской исключительности. В апреле индекс USD рухнул вместе с акциями из-за слогана «продай Америку».

В Евросоюзе обсуждается схема конфискации российских активов через механизм «репарационного кредита» Украине. Брюссель заберёт ныне заблокированные средства ЦБ РФ, российского бизнеса и физлиц, хранящиеся в депозитарной системе Euroclear, и переведены на Украину в виде «кредита». Их Украина должна будет вернуть не России, а ЕС, после завершения конфликта.

Напомним, что сумма активов в Евросоюзе составляет примерно $236 млрд в долларовом эквиваленте, 97% этой суммы хранится в Euroclear. Россия неоднократно заявляла, что может конфисковать в ответ на конфискацию своих активов заблокированные в российских депозитариях активы европейских инвесторов, в том числе, инвесторов из присоединившихся к санкциям ЕС против России Швейцарии и Норвегии. Европейского имущества, хранящегося в России, хватит, чтобы компенсировать потери.

По всей видимости, схема с «кредитом Украине» была придумана, чтобы избежать большого количества исков от пострадавших европейских инвесторов, если Россия предпримет ответные меры. Возможная конфискация российских активов. Неважно, в какой форме она будет осуществлена, может сильно ударить по евро, который в итоге для многих развивающихся стран окажется ещё более токсичным активом, чем доллар.

EURUSD

Евро за прошедший торговый период смог умеренно восстановиться после того, как встретил поддержку, позволившую развить отскок. Ключевым фактором стала крайне волатильная динамика доллара США на фоне ожиданий смягчения монетарной политики ФРС, продолжающегося шатдауна и резкими сменами в торговой риторике с Китаем. Пауэлл в своей речи подчеркнул готовность действовать и обратил внимание на смешанные риски для спроса и инфляции; угрозы Трампа о введении 100% тарифов на китайские товары спровоцировали резкое бегство от риска, однако уже на выходных риторика сменилась на примирительную, что рынок воспринял как очередной отказ от угроз, в то время как макроэкономические данные Еврозоны выглядели смешанными.

Это указывает на то, что на этой неделе пара может еще немного подрасти, прежде чем снова начнет разворачиваться вниз в рамках широкого диапазона, в котором она продолжает пребывать. Фактором для закрепления этого направления станет способность удержаться выше уровня 1,1596, где ожидается граница зоны поддержки. Ретест и последующий отскок от этой зоны откроет путь для восходящего импульса, который нацелится в область между 1,1770-1,1891.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу
▪️Цена открытия: 1.16880
▪️Тейк профит: 1.15770
▪️Стоп лосс: 1.17449
▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск
▪️Комментарий:

Итак, сегодня рассмотрим краткосрочный сценарий по активу валютного рынка EURUSD. Показав локальное восходящее движение, цена немного не дойдя до границы фундаментального уровня сопротивления 1.17405, сформировала нисходящую коррекцию с закреплением ниже новообразованного уровня 1.16959, который сейчас выступает уже в роли сопротивления. Сама по себе формация того, что цена закрепилась ниже нового уровня сопротивления, сигнализирует о продолжении локального снижения котировок. Потенциал снижения при текущей формации сохраняется до ценовой отметки 1.15919 — первый ключевой уровень поддержки, до которого открыт диапазон свободного падения, зона имбаланса. EURUSD остаётся под давлением на фоне слабого экономического роста в еврозоне и сохраняющегося дифференциала ставок в пользу доллара. Инфляция в регионе остаётся около 2.2%, но её устойчивость не сопровождается ростом ВВП, что заставляет ЕЦБ сохранять осторожность и ограничивает потенциал евро.

Из-за шатдауна на предстоящей неделе рынки опять не получат как привычных отчетов США, так и пропущенных ранее по рынку труда.
Но один отчет, ключевой для риторики ФРС на заседании 29 октября, BLS опубликует, невзирая на шатдаун, — инфляцию CPI США в пятницу.
В понедельник рынки обратят внимание на блок данных Китая во главе с ВВП, но СМИ Китая утверждают, что Китай сможет годами поддерживать ВВП на уровне 5%; в свете противостояния США и Китая, а также начала пленума КПК Китая, логичны завышенные цифры.
Основной блок экономических данных, способный дать импульсное движение валютному рынку, выйдет в пятницу.
В пятницу, кроме хита CPI США, выйдут PMI Еврозоны, Британии и США за октябрь в первом чтении, Мичиган опубликует опросы настроений американцев.
По Британии выйдут отчеты по инфляции и рознице, которые скорректируют ожидания рынка в отношении сроков и темпов снижения ставок ЦБ Англии.
Важный аукцион ГКО США на предстоящей неделе будет один – 20-летки на 13 млрд долларов в среду, это немного, но три аукциона запланированы на понедельник и вторник следующей недели, т.е. до заседания ФРС, что говорит об отсутствии уверенности минфина США в голубиной риторике ФРС 29 октября, невзирая на снижение ставки.

Одно только слово Трампа спасло доллар! Гринбэк направлялся к худшей неделе с августа, однако спич хозяина Белого дома о нежизнеспособности высоких тарифов против Китая перевернул все с ног на голову. EURUSD не смогла удержаться выше 1,17 и камнем рухнула вниз. Масла в огонь подлили снижение кредитного рейтинга Франции и возвращение инвесторов к торговле Такаити.

По мнению ING, основными причинами ослабления гринбэка на экваторе октября стали внезапные опасения за региональные банки США, рост надежд на перемирие в Украине, падение цен на нефть, эскалация американского-китайского торгового конфликта, а также «голубиные» комментарии чиновников ФРС. Свою лепту внесли снижение политических рисков во Франции и сомнения, что Санаэ Такаити сможет стать премьер-министром Японии.

Вероятнее всего, сможет. ЛДП вступила в коалицию с Инновационной партией, и уже 21 октября пройдет парламентское голосование за нового главу правительства. Иена отступила, что помогло индексу USD. Как и снижение кредитного рейтинга Франции агентством S&P Global Ratings с AA- до A+ из-за сохранения высокой бюджетной неопределенности. Политическая драма прошла свой апогей, но еще не завершена. Прошедшему испытание вотумом недоверия Себастьяну Лекарну предстоит тяжелая битва за бюджет.

На уходящей неделе опять не было публикации ключевых экономических отчетов США по причине шатдауна.
Косвенные банковские данные утверждают о том, что розничные продажи в США в сентябре упали, отсутствие публикации официального правительственного отчета было благом для рынка, ибо страх падения потребления мог усугубить уход от риска.
Шатдауну пока не видно конца, нижняя палата на следующей неделе уйдет на каникулы, хотя экстренное возвращение возможно при прорыве принятия законопроекта о возобновлении работы правительства Сенатом.
Верховный суд при продолжении шатдауна останется без финансирования после 18 октября, что ставит под угрозу рассмотрение апелляции с 5 ноября правомочности взаимных пошлин Трампа.
Но один отчет – инфляция CPI США за сентябрь – выйдет 24 октября вне зависимости от наличия или отсутствия шатдауна.
Члены ФРС едины в одном – снижение ставки на 0,25% в ходе заседания 29 октября будет, далее в зависимости от данных США (если, конечно, они будут опубликованы до декабрьского заседания).

Тише едешь – дальше будешь. Инвесторы слишком быстро перешли от продаж всего американского к TACO. Если слова Скотта Бессента о более длительном перемири с Китаем воодушевили фондовые индексы, то подтверждение Дональдом Трампом наличия 100%-го тарифа наверняка бы расстроило S&P 500. Если бы спич не состоялся после закрытия торгов. Президент продолжает щадить рынок акций, но это не помогает.

Как бы Белый дом не пытался деэскалировать конфликт, до переговоров торговая неопределенность будет сохраняться. Она не несет ничего хорошего экономике США. Как и шатдаун. По оценке Скотта Бессента, каждый день закрытия американского правительства стоит Соединенным Штатам $15 млрд. Опасения по поводу охлаждения ВВП обрушили доходность 10-летних казначейских облигаций к минимальным уровням с апреля. Вместе с ней упал и доллар.

По словам члена FOMC Кристофера Уоллера, рано или поздно что-то изменится в текущих загадочных условиях бурного экономического роста и замерзающей занятости. Либо валовой внутренний продукт будет замедляться, либо рынок труда восстановится. При этом недостаток данных из-за шатдауна заставляет ФРС двигаться осторожно после снижения ставки по федеральным фондам в октябре.

Мои результаты алгоритмической торговли на Forex.

В теме алготрейдинга — я новичок, в теме Forex’а – года два, так что судите строго

Здесь буду публиковать наблюдения за результатами торговли своего первого бота, вышедшего на уровень практического применения.

Торговый бот написан полностью мной и логику ни у кого не сдирал, однако впоследствии, после того как сделал несколько первых версий бота, читал статьи на похожие торговые идеи.

Что делает бот:

• Торгует пару EURUSD
• Сидит на таймфрейме H1
• Выставляет уровни Stop loss
• Не выставляет уровни Take Profit
• Торгует строго Интрадей
• Среднее время удержания позиции – 7 часов
• Не сеточник и не мартингейл. Бот вполне может открыть несколько позиций в рамках одного импульса и вполне может закрыть в убыток одну или все позиции в рамках импульса.

 Summary по бэктесту за 10 лет и 10 месяцев (9 месяцев на бою):

• AVG трейдов в месяц – 33 трейда
• Прибыльность (Profit Factor) – 1,54
• Шарп – 3,63

Когда двигаешься в тумане, и туман сгущается, хочется как можно быстрее из него выйти. А для этого необходимо ускорить шаг. Член FOMC Стивен Миран считает, что торговая война усиливает неопределенность и риски замедления американской экономики. Поэтому ФРС должна как можно быстрее снизить ставки. Деривативы повышают шансы резки стоимости заимствований на 50 б.п на одном из двух заседаний центробанка в 2025. Вкупе с растущей вероятностью прохождение вотума доверия правительством Франции это позволяет «быкам» по EURUSD развить атаку.

Какими бы не были потрясения из-за торговой войны или шатдауна, все в конечном итоге возвращается к монетарной политике. Слова Джерома Пауэлла, что рано или поздно замедление занятости приведет к росту безработицы, были подхвачены другими членами FOMC. Кристофер Уоллер отмечает, что рынок труда слаб. И это все, что нужно знать ФРС для снижения ставки. Стивен Миран настаивает на ее агрессивной резке на фоне увеличения неопределенности.

Напротив, в Европе царят иные настроения.

#EURUSD

🔵Тип ордера: Рыночная продажа
🔵Точка входа: 1,16312
🔵Стоп лосс: 1,16570
🔵Тейк профит: 1,15583

Комментарий:
Рассмотрим продажу по евро от текущей зоны сопротивления. В первую очередь обращаем внимание на индекс доллара DXY, который формирует прям сейчас жирную поддержку. Если поддержке удастся удержать цену — то мы увидим достаточно позитивную реакцию на формирование уровня, а на валютных парах естественно это отразится негативным движением. Так же хочу отметить, что евро подошло к ключевой зоне сопротивления от куда я и рассмотрел вход в рынок на продажу. Сделку ограничил небольшим стоп лоссом и тейк профит выставил к целевой зоне поддержки.

Сопровождаю сделку тут: t.me/+FhQKH040pEM3YjRi

Обзор: youtu.be/yWylreRVzVg

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Возобновится ли торговая война США с Китаем? Или к ноябрю стороны заключат мирное соглашение, и Белый дом откажется от дополнительных 100%-х тарифов? И Вашингтон, и Пекин то эскалируют, то деэскалируют конфликт, что эхом прокатывается по финансовым рынкам. Дикие поездки EURUSD стали новой нормой. Инвесторы мечутся от продаж всего американского к TACO и обратно.

Если рынки взяли на вооружение принцип «Трамп всегда отступает», почему бы этого не сделать Китаю? Пекин серьезно осмелел, сначала усилив экспортный контроль за редкоземельными минералами, а затем запретив местным компаниям вести бизнес с американским подразделением южнокорейского судостроительного гиганта Hanwha Ocean. Дальше – больше. Поднебесная заявила, что не намерена покупать соевые бобы у США во время торгового спора.

Дональд Трамп обвинил Китай во враждебности и пригрозил прекращением поставок американского растительного масла. Однако в данном случае в роли моськи, а не слона, выступают США. Их экспорт растительного масла в Поднебесную составил $1,2 млрд в 2024. Закупки Пекином сои из Соединенных Штатов – $12,6 млрд. Свято место пусто не бывает, если Белый дом вводит тарифы, почему бы не покупать товары у других стран? Например, у Бразилии?