Финаме
БКС Мир Инвестиций
Строев, 23.04.2025г. КС- 21%, первый купон 22.5%, формула КС+ разница первый купон минус ставка на 23.04.25г.
Сейчас ставка 16.5% + 1.5%, по...
Николай Попов, нашел!
Попробую понять. Что то мне подсказывает, что это не КС+1,5.
Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей
формуле:
𝑫𝟎+𝑻
КД = ∑ Д𝑫
𝑫𝟎+𝟏
где:
КД – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по второму купонному периоду, в
российских рублях;
D0 — дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;
D0 + 1 — дата, следующая за датой начала второго купонного периода Биржевых облигаций;
Т – длительность второго купонного периода Биржевых облигаций, в днях.
D — календарная дата в течении второго купонного периода, на которую рассчитывается доход;
ДD — доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D, в
российских рублях, определяемый по формуле:
Д𝑫 = 𝑵𝒐𝒎 ×
𝑹𝑫
𝟑𝟔𝟓 × 𝟏𝟎𝟎%
где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;
RD – размер процентной ставки на каждую дату D, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RD = R+S,
где:
R – значение Ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день,
предшествующий дате D (далее – D-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети
«Интернет».
D – календарная дата в течении второго купонного периода, на которую рассчитывается доход;
S – разница между процентной ставкой по первому купону Биржевых облигаций и Ключевой ставкой
Банка России (в процентах годовых), действующей на дату установления размера процентной ставки по
первому купону.
st.finam.ru/ipo/genconditions/15641_0_Решение%20о%20выпуске_БО-29-002Р.pdf
