Облигации ОФЗ с индексируемым номиналом

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона
ОФЗ 52002	3.1	11.6%	2.97	77.49	19.54	14.69	2025-02-05
ОФЗ 52003	5.6	10.3%	5.07	68.568	17.73	14.71	2025-01-22
ОФЗ 52004	7.3	9.3%	6.43	65.5	16.71	8.1	2025-03-26

←1 2 345 6 7 →

Melorka17 сентября 2021, 18:15
Привет! Подскажите пожалуйста, почему эффективная доходность 52002 выше чем 52003? Ведь у 52003 дата погашения позже на 1.5 года. Технически понимаю, но почему они так оценены рынком?

Что будет с ОФЗ ИН при дефляции? Номинал перестанет расти?

Melorka, у них и купонный доход разный. да и разница в 0,1% может вылезти из любых факторов и из цены и из даты погашения и из купонного доходУ.

Vavim, купонный доход у обеих 2.5% от номинала. А вот номинал разный. И из за даты погашения, 52003 должна торговаться с большим дисконтом к 52002

Melorka, купонный доход-то как раз и разный у ОФЗ 52003 ниже. 2,5% это «ставка купонного дохода». И вы определитесь о чём ведете речь. В предыдущем сообщени вы про «эффективную доходность» интересовались, а теперь на рыночную цену перескочили. первое зависит только от математических параметров, ко второму добавляются еще и ожидания участников рынка.

Vavim, вопрос был про рыночные ожидания. Почему так оценены 52002 и 52003. Вроде очевидно что 52002 выгодней. Стоит почти так же в % от номинала. А погашение раньше на 2.5 года.
Ответить 0
Vavim17 сентября 2021, 14:51
Привет! Подскажите пожалуйста, почему эффективная доходность 52002 выше чем 52003? Ведь у 52003 дата погашения позже на 1.5 года. Технически понимаю, но почему они так оценены рынком?

Что будет с ОФЗ ИН при дефляции? Номинал перестанет расти?

Melorka, у них и купонный доход разный. да и разница в 0,1% может вылезти из любых факторов и из цены и из даты погашения и из купонного доходУ.

Vavim, купонный доход у обеих 2.5% от номинала. А вот номинал разный. И из за даты погашения, 52003 должна торговаться с большим дисконтом к 52002

Melorka, купонный доход-то как раз и разный у ОФЗ 52003 ниже. 2,5% это «ставка купонного дохода». И вы определитесь о чём ведете речь. В предыдущем сообщени вы про «эффективную доходность» интересовались, а теперь на рыночную цену перескочили. первое зависит только от математических параметров, ко второму добавляются еще и ожидания участников рынка.
Ответить 0
Melorka17 сентября 2021, 14:37
Привет! Подскажите пожалуйста, почему эффективная доходность 52002 выше чем 52003? Ведь у 52003 дата погашения позже на 1.5 года. Технически понимаю, но почему они так оценены рынком?

Что будет с ОФЗ ИН при дефляции? Номинал перестанет расти?

Melorka, у них и купонный доход разный. да и разница в 0,1% может вылезти из любых факторов и из цены и из даты погашения и из купонного доходУ.

Vavim, купонный доход у обеих 2.5% от номинала. А вот номинал разный. И из за даты погашения, 52003 должна торговаться с большим дисконтом к 52002
Ответить 0
Vavim17 сентября 2021, 14:13
Привет! Подскажите пожалуйста, почему эффективная доходность 52002 выше чем 52003? Ведь у 52003 дата погашения позже на 1.5 года. Технически понимаю, но почему они так оценены рынком?

Что будет с ОФЗ ИН при дефляции? Номинал перестанет расти?

Melorka, у них и купонный доход разный. да и разница в 0,1% может вылезти из любых факторов и из цены и из даты погашения и из купонного доходУ.
Ответить 0
Melorka17 сентября 2021, 09:26
Привет! Подскажите пожалуйста, почему эффективная доходность 52002 выше чем 52003? Ведь у 52003 дата погашения позже на 2.5 года. Технически понимаю, но почему они так оценены рынком?

Что будет с ОФЗ ИН при дефляции? Номинал перестанет расти?

Ответить 0
Izhik29 июня 2021, 13:39
ИПЦ г/г

Среднее около 3,5-4%.
При доходности 2,8% = от 6,3%
Ответить + 1
Иван Михайлович24 марта 2021, 16:19
Не надо про котиков! Мой, бегая по клаве умудрился прикупить Сбербанк-п и продать ГМК (до обвала). Если измерять в ящиках корма — все свое содержание отбил:)
Еще мурчит на ОФЗ, видимо, в рост скоро пойдут.

Antony_Rain,
Ответить 0
Antony_Rain24 марта 2021, 15:57
Не надо про котиков! Мой, бегая по клаве умудрился прикупить Сбербанк-п и продать ГМК (до обвала). Если измерять в ящиках корма — все свое содержание отбил:)
Еще мурчит на ОФЗ, видимо, в рост скоро пойдут.

Ответить + 2
u-gyn23 марта 2021, 20:16
Всем привет! Кто знает, почему ОФЗ-Ин так сегодня дешевеет? Сливает кто-то?

Антон Медведев, все офз дешевеют. потому, что нахрен сейчас никому не нужны. по той же причине минфин завтрашний аукцион на новые офз отменил.
Ответить 0
Антон Медведев23 марта 2021, 18:45
Всем привет! Кто знает, почему ОФЗ-Ин так сегодня дешевеет? Сливает кто-то?
Ответить 0
Игорь Крылов16 марта 2021, 12:10
Народ подскажите, по индексируемым облигациям размер купона неизменен до погашения? Номинал то меняется, купон 2,5% от номинала. По идее и купон должен расти или нет? В чем тогда прикол? Ждать до погашения? И гасить будут по выросшему номиналу?
Спасибо.

Александр Симонов, В процентном выражении не растет, в рублевом растет. И да, прикол в том, что гасить будут по выросшему номиналу.
ПС. Ждать до погашения не обязательно. Продаешь же тоже по выросшему номиналу.
Ответить + 2
Александр Симонов16 марта 2021, 10:32
Народ подскажите, по индексируемым облигациям размер купона неизменен до погашения? Номинал то меняется, купон 2,5% от номинала. По идее и купон должен расти или нет? В чем тогда прикол? Ждать до погашения? И гасить будут по выросшему номиналу?
Спасибо.
Ответить 0
Василий Р11 марта 2021, 21:22
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.

Василий Р, не 36 дней, а 35 было при покупке. фифо=цена+нкд

Игорь Крылов, да 35, но для расчета нкд на текущую дату добавляется 1 (Т+1).

Василий Р, ну при 35 днях цифры сходятся. А уверены что вы в брокерском отчете 11.03.20 это дата сделки, а не дата поставки?

Игорь Крылов, По 52001 бумаге, в плане отличия суммы продажи одной бумаги от цены, логика такая же, как и по 29006 в 21 году: Сумма продажи FIFO=цена+НКД для одной бумаги. Цифры сошлись. Остается понять, как цена покупки 98,1000 (номинал1083,71) (поставка 04,10,16) превратилась в 97,940951 в отчете FIFO., цена Продажи (поставка 19,02,21) 103,0800 (номинал 1263,04) превратилась в 103,8901632 в отчете FIFO.

Разобрался.
Формула расчета:
Покупка = цена сделки – номинал на дату покупки + номинал по ЦБ
Продажа = цена сделки – номинал на дату продажи + номинал по ЦБ

Цена сделки 1063.11954(Брокерский отчет)=98,1000(цена в стакане)*1083,71(номинал)
Итого получается = 1063.11951 – 1083.71 + 1000 = 979.40951(FIFO)
Продажа:
Цена сделки 1301.94163(Брокерский отчет)=103,08(в стакане)*1263,04(номинал)
Итого получается = 1301.94163-1263.04 + 1000 = 1038.90163 (FIFO)
Ответить + 1
Антон Богачев03 марта 2021, 05:01
Всем привет. Подскажите можно ли на этом сайте сделать сортировку. Именно интересует: могу ли я в один список отсортировать облигации ВДО с амортизацией?

Антон Богачев, а сайт rusbonds.ru не устраивает?

Игорь Крылов, спасибо! НЕ знал про него)))
Ответить 0
Игорь Крылов02 марта 2021, 20:21
Всем привет. Подскажите можно ли на этом сайте сделать сортировку. Именно интересует: могу ли я в один список отсортировать облигации ВДО с амортизацией?

Антон Богачев, а сайт rusbonds.ru не устраивает?
Ответить 0
Антон Богачев02 марта 2021, 18:50
Всем привет. Подскажите можно ли на этом сайте сделать сортировку. Именно интересует: могу ли я в один список отсортировать облигации ВДО с амортизацией?
Ответить 0
Василий Р02 марта 2021, 16:30
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, По 52001 бумаге, в плане отличия суммы продажи одной бумаги от цены, логика такая же, как и по 29006 в 21 году: Сумма продажи FIFO=цена+НКД для одной бумаги. Цифры сошлись. Остается понять, как цена покупки 98,1000 (номинал1083,71) (поставка 04,10,16) превратилась в 97,940951 в отчете FIFO., цена Продажи (поставка 19,02,21) 103,0800 (номинал 1263,04) превратилась в 103,8901632 в отчете FIFO.
Ответить 0
Василий Р02 марта 2021, 15:38
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.

Василий Р, не 36 дней, а 35 было при покупке. фифо=цена+нкд

Игорь Крылов, да 35, но для расчета нкд на текущую дату добавляется 1 (Т+1).

Василий Р, ну при 35 днях цифры сходятся. А уверены что вы в брокерском отчете 11.03.20 это дата сделки, а не дата поставки?

Игорь Крылов, Да, 11.03.20 это дата поставки, поэтому, действительно 35. Итого имеем в 21 году такой расчет по сумме покупки (в предыдущих годах сумма покупки соответствовала просто цене, умноженной на количество): Сумма покупки=1042,93=1035,5{цена покупи}+(38.64/182*35){НКД=7,43}. Цифры по покупке сошлись.
По продаже 22.02.21(поставка}:
{цена продажи}1022.1+(26,78/182*19){НКД=2,8)=1024.9{Сумма продажи}. С 29006 разобрались.
Нововведение 21 года — Суммы покупки-продажи учитывают НКД в отчете FIFO.
Ответить 0
Василий Р02 марта 2021, 01:52
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.

Василий Р, не 36 дней, а 35 было при покупке. фифо=цена+нкд

Игорь Крылов, да 35, но для расчета нкд на текущую дату добавляется 1 (Т+1).

Василий Р, ну при 35 днях цифры сходятся. А уверены что вы в брокерском отчете 11.03.20 это дата сделки, а не дата поставки?

Игорь Крылов, в прошлые годы при цене 103.55 сумма покупки 1 облигации была бы 1035.5. К цене не прибавлялась бы НКД.
Ответить 0
Игорь Крылов01 марта 2021, 23:40
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.

Василий Р, не 36 дней, а 35 было при покупке. фифо=цена+нкд

Игорь Крылов, да 35, но для расчета нкд на текущую дату добавляется 1 (Т+1).

Василий Р, ну при 35 днях цифры сходятся. А уверены что вы в брокерском отчете 11.03.20 это дата сделки, а не дата поставки?
Ответить 0
Василий Р01 марта 2021, 23:32
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.

Василий Р, не 36 дней, а 35 было при покупке. фифо=цена+нкд

Игорь Крылов, да 35, но для расчета нкд на текущую дату добавляется 1 (Т+1).
Ответить 0
Игорь Крылов01 марта 2021, 23:27
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.

Василий Р, не 36 дней, а 35 было при покупке. фифо=цена+нкд
Ответить 0
Василий Р01 марта 2021, 22:49
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов, Да ВТБ? Но теперь начались непонятки там, где их не было. 29006.
Ответить 0
Василий Р01 марта 2021, 22:47
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?

Игорь Крылов,
Ответить 0
Игорь Крылов01 марта 2021, 22:44
2 вопроса в одном сообщении. Что то не так после нового налогообложения.
1.
Облигация 29006 в кол.1 шт.
Куплена 11.03.2020 по 103,5500 Почему сумма покупки (FIFO) равна 1042,93?
Продана 22.02.2021 по 102,2100 Почему сумма продажи (FIFO) равна 1024,90?
Справочно:
11.03.2020 было 36 дней НКД. Итого НКД=38,64/182*36=7,64
22.02.2021 было 23 дней НКД. Итого НКД =26,78/182*23=3,38

2.
Облигация 52001 в кол. 1 шт.
Куплена 04.10.2016 по цене 98,1000, номинал 1083,71 (Брокерский отчет).
Почему цена покупки (отчет FIFO) 97.940951?
Продана 19.02.2021 по цене103,0800, Номинал 1263,04 (Брокерский отчет) .
Почему цена продажи (отчет FIFO) 103,890163?

Василий Р, по второму вопросу пытались уже разобраться. Бутылка не помогла, вторая тоже. Брокер ВТБ?
Ответить 0

←1 2 345 6 7 →

ОФЗ с индексируемым номиналом

ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) - На данный момент на рынке представлены всего два выпуска из данной категории, это ОФЗ 52001 и 52002. Данная бумага предусматривает купонную доходность 2,5% годовых, с выплатами каждые полгода. Дополнительно, номинал облигации (1000 рублей на момент выпуска) ежегодно индексируется на величину инфляции.

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: