Фьючерс на ОФЗ

Фьючерс на ОФЗ

Здравствуйте,

Заинтересовал фьючерс на ОФЗ, пытаюсь разобраться какая ставка РЕПО «зашита» фьючерсе (вмененная ставка РЕПО). В таблице «Котировки кратко» На странице  мос.биржи futofz.moex.com/ru/brief_quotes.aspx#  , в столбце РЕПО фьючерс, значения постоянно меняются, рядом указана ставка РЕПО спот – 7,13%.

 

Попытался самостоятельно посчитать ставку РЕПО фьючерса по примеру расчета на странице http://futofz.moex.com/s1256#_6, получилось что то не то:

Исх.данные:

Цена Фьючерс OF15-6.19 — 10464

Цена ОФЗ 26225 — 92,149;   купон — 7,25%;  нкд — 33,77

дней до экспирации — 19

Конв.фактор по ОФЗ  = 0,9964

 

Расчет:

(10464*0,9964*0,01-92,149+7,25*19/365) / (92,149+0,3377)*365/19 = 0,007031

 

Подскажите на какую доходность кэри трейд (при идеальных условиях боковика) сейчас можно рассчитывать при вложении во фьючерс ОФЗ, и можно ли вообще ?  На какую ориентировочную ставку РЕПО для фьючерса можно ориентироваться в данный момент?  По сравнению с 2013 оборотов по фьючерсу ОФЗ фактически нет..

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: