Фьючерс на ОФЗ

  1. Напишите Шигаевой Елене, которая курировала этот Фьючерс на ОФЗ на Мос. бирже она Вам поможет.

Фьючерс на ОФЗ

Здравствуйте,

Заинтересовал фьючерс на ОФЗ, пытаюсь разобраться какая ставка РЕПО «зашита» фьючерсе (вмененная ставка РЕПО). В таблице «Котировки кратко» На странице  мос.биржи futofz.moex.com/ru/brief_quotes.aspx#  , в столбце РЕПО фьючерс, значения постоянно меняются, рядом указана ставка РЕПО спот – 7,13%.

 

Попытался самостоятельно посчитать ставку РЕПО фьючерса по примеру расчета на странице http://futofz.moex.com/s1256#_6, получилось что то не то:

Исх.данные:

Цена Фьючерс OF15-6.19 — 10464

Цена ОФЗ 26225 — 92,149;   купон — 7,25%;  нкд — 33,77

дней до экспирации — 19

Конв.фактор по ОФЗ  = 0,9964

 

Расчет:

(10464*0,9964*0,01-92,149+7,25*19/365) / (92,149+0,3377)*365/19 = 0,007031

 

Подскажите на какую доходность кэри трейд (при идеальных условиях боковика) сейчас можно рассчитывать при вложении во фьючерс ОФЗ, и можно ли вообще ?  На какую ориентировочную ставку РЕПО для фьючерса можно ориентироваться в данный момент?  По сравнению с 2013 оборотов по фьючерсу ОФЗ фактически нет..

Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: