S&P500 фьючерс | SPX

Индикатор страха и жадности в акциях США достиг нового максимума




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обвал индекса SP500? волновой анализ

индекс SP500 ждет Обвал? проверяем на практике. мой телеграмм t.me/volnovoy_analiz

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500. Пауэллом не пробьёшь. Всё идёт по плану.
Не смогли пока пробить верхнюю границу снижающегося канала с начала 2022 года.




Как думаете? Смогут?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Краткий обзор рынка: Шорт Сквиз Америки после выступления Пауэлла
Всем привет, решил записать краткий обзор рынка — Шорт-Сквиз  Америки после выступления Пауэлла 30 ноября, его причины и последствия, как долго продлится рост. Мнение автора — не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!



Наш телеграмм канал: https://t.me/take_pr

Авто-репост. Читать в блоге >>>

✅SPDR S&P 500 ETF TRUST

 

Индексный фонд вчера попал под раздачу в последний час торгов. При огромном усилии, спред (расстояние от закрытия до закрытия) уменьшен. То есть покупки нарвались на серьезные продажи. Понаблюдаю как поведет себя цена, но старший план по индексу без изменений.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Фондовые рынки США краткосрочно развернулись вверх до предела

Ралли акций и облигаций США усилилось после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в среду, но некоторые инвесторы полагают, что надвигающаяся рецессия может ограничить рост обоих классов активов среднесрочно.

Хотя цены на активы пострадали от повышения ставок ФРС в этом году, в последние день импульс был на стороне быков. Индекс S&P 500 (.SPX) взлетел почти на 14% с октябрьского минимума, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций, которые движутся обратно пропорционально ценам, снизилась примерно на 3,6% с 15-летнего максимума в 4,3% ранее в этом году.

Немедленная реакция на выступление Пауэлла в среду продемонстрировала недавнее оптимистичное настроение инвесторов. Индекс S &P 500 взлетел более чем на 3% после того, как Пауэлл заявил, что ФРС может снизить темпы повышения ставок уже 14 декабря, хотя он предупредил, что пока мало ясности в том, насколько высокие ставки в конечном итоге должны быть повышены, поскольку центральный банк борется с худшей вспышкой инфляции за последние десятилетия.
Предстоящие отчеты по занятости и инфляции, которые должны быть опубликованы 2 и 13 декабря соответственно, могут стать камнем преткновения в краткосрочной перспективе, если они не покажут, что повышение ставок, которое центральный банк уже провел в этом году, в достаточной степени охладило экономику.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американский рынок Рождественское ралли состоится 01.12.2022

Американский рынок 

Индекс S&P500 в среду закрыл торги с приростом 3,1%, на отметке 4080,11.
Позитив был связан с выступлением главы ФРС Пауэллом.

—«Время для замедления темпа повышения ставки может наступить уже на декабрьском заседании.
Я и мои коллеги не хотим перегнуть палку с ужесточением».
— Пиковый уровень ставки по федеральным фондам, вероятно, окажется «несколько выше» сентябрьских прогнозов;
— Потребуется «какое-то время» проводить ограничительную политику»

Пауэлл сказал, что они увидели замедление экономики,
что повышает вероятность того, что поднятие ставки будет на 50 б.п. в декабре.
Также Пауэлл на пресс-конференции не сказал слова «рецессия», «мягкая/жесткая посадка»,
что крупные игроки могут рассматривать как «Голубиный» настрой ФРС.
В итоге получили позитив на американском фондовом рынке и снижение индекса доллара.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Оценка роста ВВП США в III кв. улучшена до 2,9% с 2,6%, сильнее прогноза

Экономика США в третьем квартале 2022 года выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США.

Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в июле-сентябре на 2,6%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что пересмотренная оценка укажет на подъем на 2,7%.

Во втором квартале этого года ВВП США упал на 0,6%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уолл-стрит может упасть более чем на 20% в начале 2023 года - старший стратег Morgan Stanley

Американские компании могут пересмотреть в сторону снижения свои прогнозы прибыли, что приведет к резкому снижению фондовых индексов, полагает старший стратег банка Morgan Stanley по США Майк Уилсон.

«Индекс Standard & Poor's 500 может упасть до 3000-3300 пунктов в первые четыре месяца следующего года», — сказал он в интервью CNBC.
Накануне значение S&P 500 уменьшилось на 0,16%, составив 3957,63 пункта. Таким образом, Уилсон допускает падение индекса примерно на 24%.
«Медвежий рынок не закончился, — добавил эксперт. — Нас ждут новые минимумы, если наши прогнозы относительно корпоративной прибыли окажутся верными».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Американские биржевые индексы падают в пропасть из-за объёмов продаж "черной пятницы"
Такие времена братья и сёстры.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС в поисках потолка

Представители ФРС, похоже решили немного «приземлить» рынки, которые надеются, что уже в 2023 году ставки начнут снижаться. Не то, чтобы это невозможно, но оптимизм на рынках в общем-то мешает трансмиссии ФРС в текущей ситуации им это не очень нравится. Даже достаточно «голубиный» глава ФРБ Нью-Йорка Дж.Уильямс вчера заявил, что ожидает начало снижения ставок скорее в 2024 году. 

Более «ястребиным» был глава ФРБ Ричмонда, который указал на то, что согласен с замедлением темпа повышения ставок, но считает, что пик будет выше и удерживать высокие ставки придется дольше, чем ожидалось. Ярый «ястреб» и глава ФРБ Сент-Луиса Дж.Буллард заявил о том, что рынки недооценивают вероятность того, что ФРС придется быть более агрессивной (повысить ставки выше 5%), а ставки могут оставаться высокими в 2023 и 2024 годах. Глава ФРБ Кливленда Л.Местер тоже за замедление темпов, но пока о паузе в повышении ставок речи не идет. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На сильном рынке лучше лонги. Оценка рынка.
Господа,
Обратите внимание:
больше 1 дня рынок не падает.
Вчера s&p500 упал на 1.5%, сырьё и все рисковые активы упали.
Сегодня — выкупают: рост Азии, нефти, фьючей на американские индексы.

Думаю, лучше ставить на силу:
сильный рынок, сильные акции и др.активы.
Для граждан России выбор меньше:
высокий риск заморозки активов, ISIN которых не RU.

ВЫВОД.
Рынок сильный и лонги выгодны.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

sp500
Продолжение постов: smart-lab.ru/blog/846503.php
                                  smart-lab.ru/blog/849013.php

поросли и хватит?






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Прогноз по сип
Предыдущий прогноз по сип: smart-lab.ru/mobile/topic/763991/

Фундаментал: smart-lab.ru/blog/853598.php

Здесь отскок. Пока будет рост к 4200. Уже выше можно будет открыть аккуратно шорт. Возможно, коррекция продолжится до 4440.
Опять же, помним что рынок медвежий.
Цель прежняя: 2250 демуровские😁

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500 игнорирует приближение рецессии и локдаун в Китае
Воскресные разговоры о рынках №10

«Финансовые рынки надеясь на мягкую посадку ФРС упускают ряд важных сигналов: надвигающуюся глобальную рецессию, проблемы с экономикой в Китае и ряд фактов, указывающих на продолжение жесткой монетарной политики.
Кстати, похожее «страусинное» поведение было перед кризисом 2020 года.»


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Смелый оптимизм. Аппетит к риску снова растет на рынках, соблазненных надеждой ФРС. Обзор.
Длинно. Перевод мой.

Надежды подпитываются мягкими экономическими данными и последними протоколами ФРС

Приток корпоративного кредита растет; прибыль от воздействия количественного капитала.


Под покровом одной из самых спокойных недель на Уолл-стрит за весь год некоторые финансовые менеджеры возобновляют спекулятивные ставки, надеясь вопреки всему, что более дружелюбная — или, по крайней мере, менее враждебная — ФРС снова в их углу.

Конечно, они готовятся закрыть худший год со времен финансового кризиса. Но смелый оптимизм остается, и он проявляется в целом ряде активов. Стремление к корпоративному кредитованию благоприятствует более рискованным краям рынка, а мусорные облигации привлекают самый большой пассивный приток за всю историю. Доля акций среди аналитиков стала положительной, а доля активных управляющих фондами вернулась к долгосрочным средним значениям. Инфляционная заявка рушится, доллар движется к самому крутому месячному падению с 2009 года, а базовая доходность казначейских облигаций снизилась на 30 базисных пунктов в ноябре.

Поскольку объемы торгов сократились до одного из самых медленных за год, а трейдеры отключились на День Благодарения, объем пугающих заявлений ФРС также снизился на несколько ступеней. Последние протоколы политики показали, что более умеренное ужесточение было бы уместно, после того как президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что у нее нет проблем с тем, что центральный банк скоро замедлит темпы повышения ставок.

Вера в разворот ФРС восстановилась, инвесторы завершили неделю на максимуме, а S&P 500 на пути ко второму месячному росту. Даже осажденный европейский фондовый индекс рос шесть недель подряд. Но, как и в случае с предыдущими ралли во время медвежьего рынка 2022 года, надежды рынка могут оказаться несовместимыми с реальностью ФРС.

«Они менее ястребиные, чем были, и все же гораздо более ястребиные, чем этого хочет рынок», — сказал Бен Кумар, старший инвестиционный стратег Seven Investment Management LLP.

Прогноз действий ФРС

И, конечно же, рынки были медвежьими в преддверии последнего всплеска, а это означало, что он спровоцировал больший, чем обычно, рывок, чтобы покрыть короткие позиции. Согласно оценке Скотта Рубнера, управляющего директора Goldman Sachs Group Inc., одни только систематические трейдеры сожрали акций на сумму около 150 миллиардов долларов в этом месяце и еще больше на этой неделе.

Ставки на более умеренную траекторию повышения ставок в этом месяце были вызваны снижением индекса потребительских цен за октябрь. На этой неделе отчет Федерального резервного банка Ричмонда по производству в производственном секторе оказался немного ниже ожиданий и дополнил повествование о пиковой инфляции.

Ценообразование фьючерсов указывает на снижение до меньшего, 50 базисных пунктов, повышения, когда политики собираются 13-14 декабря, в отличие от повышения на 75 базисных пунктов, которое стало нормой, с циклом, заканчивающимся в следующем году ключевой ставкой около 5%. Местер, по крайней мере, сказала, что не думает, что ожидания рынка «на самом деле не соответствуют действительности».

«Настроение от более голубиных протоколов ФРС сохраняется», — сказала Эсти Двек, главный инвестиционный директор Flowbank SA. «Любые индикаторы замедления роста играют роль в рассказе о более мягкой инфляции, что является еще одной поддержкой для ФРС, которая относительно скоро прибудет к концу своего цикла».

По словам стратега JPMorgan Chase & Co. Николаоса Панигиртцоглу, надежды на опору можно увидеть в активности покупателей на падение, которые надежно проявили себя, чтобы стимулировать пандемические ралли, и теперь снова в силе.

Согласно данным, собранным Bloomberg, высокодоходные корпоративные облигации продемонстрировали лучший за всю историю приток за два месяца: в октябре и ноябре приток биржевых фондов составил 13,6 млрд долларов. Биржевые фонды, которые отслеживают акции роста, получают больше всего наличных по сравнению с фондами, которые покупают акции стоимости, которые были среди победителей высокой инфляции.

Что касается акций, общее увеличение подверженности риску можно увидеть в опросе, проведенном Национальной ассоциацией активных инвестиционных менеджеров (NAAIM), где крупные аллокаторы увеличили вложения в акции почти до своего долгосрочного среднего значения.

HYG готовится ко второму по величине притоку в истории фонда

Тем не менее, предыдущие приступы оптимизма оказались недолгими, их крах ускорился из-за предположения, что ралли на рынках само по себе представляет угрозу для цели ФРС по сдерживанию инфляции. Финансовые условия близки к уровням июня и сентября, что побудило политиков отступить.

Подробнее: Запуганные фондовые быки увядают перед лицом растущей враждебности ФРС

«Рынок движется гораздо быстрее, чем ФРС», — сказал Кумар из Seven Investment. «Каждый раз, когда рынок не верит им, это облегчает финансовые условия, усиливая предвзятость ФРС в отношении более высоких ставок».

Прибыль, полученная в один из самых спокойных периодов для рынков в этом году, может быть иллюзорной. За первые три торговых дня этой недели 28,2 миллиарда акций перешли из рук в руки на американских биржах — это второй самый низкий трехдневный объем в этом году. В то же время индикатор страха Уолл-стрит, индекс волатильности Cboe, упал до самого низкого уровня более чем за три месяца.

Объем продаж перед Днем Благодарения в 2022 году будет одним из самых низких в этом году.

Согласно данным EPFR Global, фонды акций зафиксировали отток в размере 4 миллиардов долларов после притока в размере 24 миллиардов долларов на прошлой неделе. И некоторые крупные финансовые менеджеры остаются в стороне, поскольку опасения стагфляции нарастают. Страшный сценарий заключается в том, что ФРС потерпит неудачу как в своей миссии по сдерживанию роста цен, так и в организации мягкой посадки.

Тем не менее, возвращение к риску является ошеломляющим поворотом по сравнению с сентябрем, когда рекордный процент управляющих глобальными фондами, опрошенных Bank of America, имел недостаточное распределение акций.

«В основном мы наблюдаем, как наименее любимые активы опережают ожидания», — сказал Джеймс Ати, инвестиционный директор эдинбургской компании abrdn. «Покупка на понижении, вызванная ФРС, не исчезнет легко после года ужесточения ФРС».


www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-25/risk-appetite-is-surging-again-in-markets-seduced-by-fed-hope?srnd=premium-europe

От меня

smart-lab.ru/mobile/topic/857347/


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Итоги ОПРОСа Нисходящий канал на S&P 500 с 04.01.22, на 1 день:

smart-lab.ru/blog/857192.php
ОПРОС. Нисходящий канал на S&P 500 с 04.01.22, на 1 день:

Есть 40.0%

Нет 20.0%

Другое 40.0%

Всего проголосовало: 5



Скрин. Три точки вверху, подходим к четвертой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОПРОС. Нисходящий канал на S&P 500 с 04.01.22, на 1 день:
Три точки вверху, подходим к четвертой. Таймфрейм 1 день. Красивый. Опрос для мобильной версии: 
smart-lab.ru/blog/857192.php?nomobile=1

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрел на график S&P 500 и желания покупать американские бумаги нет.

Считаю, что американский фондовый рынок с высокой вероятностью может пойти ниже!

Причины:
1) S&P500 с начала 2022 года сформировал нисходящий канал, образовав сильнейшие уровни поддержки и сопротивления. На данный момент индекс уперся ровно в ЕМА 200 на 1д и трендовый уровень, который не могли пробить целый год.


2) Оставили 2 больших ГЭПа от 10.11 и 17.10, как правило такие разрывы закрываются, цена к ним возвращается. Рано или поздно, но это случается.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

23.11 начинается серия роста S&P 500
С 23 ноября начинается одна из самых длинных серий роста S&P 500 — в среднем индекс показывал рост на протяжении 10 дней, до 3 декабря. Также эта серия включает в себя самый сильный день в году — 24 ноября, в который индекс в среднем рос на 0.51%.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ultra VIX Short ETF "UVXY"




В то время, когда американские фондовые индексы уже четвертую неделю пытаются расти, индекс опционов на волатильность «Ultra VIX Short(UVXY)» опустился в зону перепроданности и пришел на свою поддержку по rsi, что хорошо видно на дневном графике. Обратите внимание, именно с этих значений и происходил разворот тренда вниз по американскому рынку. Как правило,  это сопровождалось сильным падением индекса S&P 500 и роста uvxy на 50 процентов и выше. * Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Больше свежей и актуальной информации в нашем телеграмм канале https://t.me/take_pr Следите за новостями и нашими сигналами!

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило на 17 тыс., сильнее прогнозов

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 17 тыс. — до 240 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.
Неделей ранее этот показатель составлял 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали более умеренный рост показателя, до 225 тыс. с ранее объявленного уровня, как и респонденты Trading Economics.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Краткосрок по Америке

Вчера давал краткосрочные рекомендации по Америке, в рамках выхода из формации:

▪️ Oracle в моменте +2.67%
▪️ Nextera Energy в моменте +1.06%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 и развороты ФРС (1970-2022)
В последние 50 лет падение рынка, в сущности, часто начиналось, когда ФРС переходила к понижению процентной ставки. Как это объяснить? Возможно, это связано с признанием того, что дела, действительно, плохи.

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Авто-репост. Читать в блоге >>>