Гэпы против тренда обычно заливаются. Помним
Тимофей Мартынов, а где ты видел гэп?
Вежливый Гусь, ртс олткрылся с гэпом 127
Тимофей Мартынов, а к вечерней сессии это правило применимо?
фьючерс ртс
-
Тимофей Мартынов, а к вечерней сессии это правило применимо?
По фртс вариантов конечно тьма :
1)Попиливание вокруг 125+- с вытряхиванием (проколы вниз) и протряхиванием и нудное заползание наверх (наиболее вероятный сценарий)
2)Возврат сегодня на 128400+- и отвал и попиливание. (средневероятный)
3)Самый менее вероятный, но наиболее крутой это возврат сегодня за 128400 и завтра доп гэп вверх (наименее вероятный)
- Графики похожи друг на друга по тому, что это алгоритм развода на бабло… его рисуют куклы и если маркет по сберу, например, тоже будет повторять за сишкой, примерно, конечно, учитывая заявки своих лохов… то получит прибыль… потому, что глобальные графики являются психологическими разводилами и заставляют клиентов терять деньги
Корреляция активов возросла. Что это означает?
В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.
Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.
Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, на самом деле, большинство трейдеров-профи начинает использовать активнее состояние других индексов как ориентир, поэтому происходит сближение и хождение друг за другом. Это как блуждание в лесу, нужен ориентир, чтобы выбраться.
Заливное
Добрый день.
В предыдущем, вчерашнем блоге писал, что закрыл 4 из 5 объёмов по цене около 125800.
Полтара часа назад перезашел в шорт двумя объёмами по цене 126 400. Таким образом продолжаем любоваться заливным с 3-мя плечами (это я так говорю по старинке, как таковых плеч на ри нет)
Сейчас, в районе 125 000 закрываю два объёма и остаюсь в шорте с одним.
Вы спросите, почему… жду коррекционное движение, может отсюда, может от уровня 124500. Поэтому про фиксацию доп.наживы не забываю. Это все таки +2% к августовским +14%
Глобально вижу проход зоны 120-118 и движение в направлении 105. Я об этом писал ранее, что мол по характеру движения определим дальнейшие цели.
Всем не болеть и быть внимательными!
Авто-репост. Читать в блоге >>>Корреляция активов возросла. Что это означает?
В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.
Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.
Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, а я об этой корреляции говорю с момента моего прихода в чат. А Дмитрий Матяш говорит что всё не так просто…- Корреляция активов возросла. Что это означает?
В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.
Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.
Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Long RTS-9.19(RIU9)
long RTS-9.19(RIU9) от — 125 520take profit — 126 820
stop loss — 124 220
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Илья Яковлев, по вчерашней сделке стоп словил?
Александр, Ты на его посты вообще не обращай внимания. У него походу какой-то индикатор, кидает сигналы.
diss28, блин!!! ты тоже так подумал!))) ахахах я думал я один такой)) реально типочек риск профит 1к1)) но он типо как цепляет 200-300 п и закрывает сделку…- "Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI
Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Волатильность зашкаливает
надо выдохнуть ) адреналин и успокоиться, шот вискаря и погулять
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Long RTS-9.19(RIU9)
long RTS-9.19(RIU9) от — 125 520take profit — 126 820
stop loss — 124 220
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
фьючерс ртс
Форум для обсуждения фьючерса на индекс РТСЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
