Всем привет!
Закрыл только что. куда бы дальше не пошла я фиксируюсь и отдыхаю.
Я достаточно налосил и слил в этом году. тут лучше зафиксировать.
Вход 129 150
Цель в сделке сразу была продумана, если дойдет до 139 фиксировать и уходить.
Выполнил, теперь буду отдыхать и смотреть что еще можно изобрести.
Всем удачи! больших волн и хорошего профита!
кому интересно как я лудоманю милости прошу в инсту — rtstrader
1375 ой какая важная точка
Firetrade, чего в ней важного?
Первая «посылка»: долгосрочные тренды на российском фондовом рынке создают «забугорные ковбои рынка» .
Это вовсе не негатив, а особенность фондовых рынков всех «догоняющих» экономик, начиная с Кореи. У России только одна особенность: сильная зависимость доходов бюджета (напрямую) и бизнеса (прямо или косвенно) от мировых цен на энергоносители. Причем совершенно неважен размер этих доходов в долларах, а критичен именно размер доходов в рублях. Так как расходы в рублях.
Вторая «посылка»: «забугорные ковбои рынка» люди умные и давно изучили связь между денежно-кредитной политикой в США и фондовым рынком на протяжении последних десятилетий (как минимум с 1958 года, а может и раньше):
— при мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) рынок растет за исключением краткосрочных падений, вызванных слухами о «кризисе», имеющими под собой какие-никакие, но основания;
— при жесткой ДКП рынок в лучшем случае стагнирует.
Естественно, что это видение они переносят на все рынки, куда думают вложить деньги.
Свежая свининка готова...
Все как всегда, все повторяется. Свининка вновь поверила в бесконечный рост и все не может насытиться, набирая длинные позиции. Пока одни набирают лонг — заранее обрекая себя на встречу с дядей Колей, мы будем присматриваться к продаже! А как оно получится, рынок покажет. ;-)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Andrei.Ka, пока чето не вижу шорта. Думаю еще порастем
Тимофей Мартынов, так и должно быть. Мало кто его видит, так же, как и мало кто зарабатывает с рынка…
Свежая свининка готова...
Все как всегда, все повторяется. Свининка вновь поверила в бесконечный рост и все не может насытиться, набирая длинные позиции. Пока одни набирают лонг — заранее обрекая себя на встречу с дядей Колей, мы будем присматриваться к продаже! А как оно получится, рынок покажет. ;-)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Фон и контекст.
DXY смотрит вниз. VIX находится в зеленой зоне и смотрит вниз. S&P тоже обновляет хаи. Все на позитиве по фону.
По контексту. Да, чуть замедляемся, начинаем мельчить со спредом, но! если смотреть влево, то мы увидим наторговочку длиной в рабочую неделю, максимальный объем которой мы прошли. (До этого были сомнения, что мы можем на 130 отвалиться от этой наторговочки.) ее мы прошли, до следующей зоны все еще есть возможность дойти. Но мы можем протестировать этот объем, который пробили. Это даже лучше для торговли.
То есть контекстно мы тоже смотрим наверх.
Первое — очень явная трендовая. Про риски с ней связанные я уже говорил в предыдущем посте. Плюс появились два лоя и образовали техническую горизонталь. То есть при позитивном фоне, все макро тянет нас вверх, у нас есть возможность нырнуть вниз под трендовую и под тех.горизонталь., но лишь для того, чтобы пойти дальше наверх!
Существует миф, а иначе это никак не назвать, якобы, если у юрлиц значительно больше открыто длинных позиций, чем коротких, то эти самые юрлица ставят в большей степени на рост котировок инструмента, нежели на их снижение. И наоборот, если открыто больше коротких позиций, значит в большей степени, рассчитывают на снижение котировок. Как правило, в таких случаях, перевес по открытым позициям физлиц бывает в обратную сторону.
Отсюда делается вывод о том, что, как обычно, юрлица знают больше, и толкают цену инструмента в сторону своих ожиданий, а физлица будут терять деньги, ведь сливает подавляющее большинство физлиц. Конечно же, большинство активных спекулянтов сливают, как правило, из-за завышенного левериджа, но сейчас речь не об этом.
На самом же деле, если знать, как работает алгоритм маркет-мейкеров, то вся эта конспирология касательно отношения размера позиций физлиц и юрлиц теряет свой смысл.
Фьючерсные контракты являются ведомым инструментом по отношению к своему базовому активу. В нашем случае к индексу РТС. При изменении значения индекса, необходимо, чтобы и цена фьючерса двигалась синхронно в том же направлении. А при наличии выраженного направления движения эта задача усложняется потенциально возможными манипуляциями цены в обратном направлении и расхождениями в значение базового актива и его производной.
Задача маркет-мейкера заключается в поддержании двусторонних активных заявок по инструменту, но никак не зарабатывание денег на физлицах. Когда цена движется в сторону повышения котировок, как сейчас, то алгоритм маркет-мейкеров работает таким образом, чтобы подтягивать значения фьючерса к индексу с помощью создания ликвидности и переставления заявок по ходу движения цены инструмента. А так как при сильном росте, открывается много шортов (как физлицами, так и юрлицами), то у маркет-мейкеров открываются позиции в лонг.
Как итог, мы видим по ОИ, что у физлиц перевес в сторону шортов, а у юрлиц в сторону лонгов, т.к. большинство лонгов по юрлицам – это лонги маркет-мейкеров. Данную ситуацию можно увидеть сейчас во фьючерсе на индекс РТС, см. картинку ниже.
