фьючерс ртс
-
- Графики похожи друг на друга по тому, что это алгоритм развода на бабло… его рисуют куклы и если маркет по сберу, например, тоже будет повторять за сишкой, примерно, конечно, учитывая заявки своих лохов… то получит прибыль… потому, что глобальные графики являются психологическими разводилами и заставляют клиентов терять деньги
Корреляция активов возросла. Что это означает?
В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.
Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.
Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, на самом деле, большинство трейдеров-профи начинает использовать активнее состояние других индексов как ориентир, поэтому происходит сближение и хождение друг за другом. Это как блуждание в лесу, нужен ориентир, чтобы выбраться.
Заливное
Добрый день.
В предыдущем, вчерашнем блоге писал, что закрыл 4 из 5 объёмов по цене около 125800.
Полтара часа назад перезашел в шорт двумя объёмами по цене 126 400. Таким образом продолжаем любоваться заливным с 3-мя плечами (это я так говорю по старинке, как таковых плеч на ри нет)
Сейчас, в районе 125 000 закрываю два объёма и остаюсь в шорте с одним.
Вы спросите, почему… жду коррекционное движение, может отсюда, может от уровня 124500. Поэтому про фиксацию доп.наживы не забываю. Это все таки +2% к августовским +14%
Глобально вижу проход зоны 120-118 и движение в направлении 105. Я об этом писал ранее, что мол по характеру движения определим дальнейшие цели.
Всем не болеть и быть внимательными!
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Корреляция активов возросла. Что это означает?
В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.
Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.
Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов, а я об этой корреляции говорю с момента моего прихода в чат. А Дмитрий Матяш говорит что всё не так просто…
Корреляция активов возросла. Что это означает?В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.
Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.
Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Long RTS-9.19(RIU9)
long RTS-9.19(RIU9) от — 125 520take profit — 126 820
stop loss — 124 220
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Илья Яковлев, по вчерашней сделке стоп словил?
Александр, Ты на его посты вообще не обращай внимания. У него походу какой-то индикатор, кидает сигналы.
diss28, блин!!! ты тоже так подумал!))) ахахах я думал я один такой)) реально типочек риск профит 1к1)) но он типо как цепляет 200-300 п и закрывает сделку…- "Кукол" на страйках опционов RTS и на RVI
Как уже подметили ранее. RVI, который зависит от опционов на фьючерс на индекс РТС, ведёт себя очень странно. Его так никогда не колбасило. Волатильность опускалась до 4.99%. Это почти в 2.5 раза ниже, чем в Штатах по СнП 500 на спокойном рынке. Такая волатильность характерна для валютных пар, например евродоллар.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Волатильность зашкаливает
надо выдохнуть ) адреналин и успокоиться, шот вискаря и погулять
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Long RTS-9.19(RIU9)
long RTS-9.19(RIU9) от — 125 520take profit — 126 820
stop loss — 124 220
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- В настоящее время могут наблюдаться сложности с авторизацией в личном кабинете edox.finam.ru.
О полном восстановлении будет сообщено дополнительно.
Финам не работает ничего все зависло
Виталий Мамренко, напиши на форум финама
фьючерс ртс
Форум для обсуждения фьючерса на индекс РТС
