Нефть

«По состоянию на 01.01.2023, по данным Роснедр, около 53% (16,5 млрд т) извлекаемых запасов нефти в России относятся к потенциально льготируемым. Из них 58% (9,6 млрд т) запасов относятся к трудноизвлекаемым, их отличают неблагоприятные для извлечения геологические условия залегания нефти и (или) физические свойства, разработка которых существующими технологиями в условиях стандартных налоговых условий экономически неэффективна. К таким видам отнесены: нефть из баженовских, абалакских, хадумских или доманиковых отложений; сверхвязкая нефть; нефть из низкопроницаемых ачимовских отложений», - сообщается в государственном докладе «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022 году», опубликованном министерством природных ресурсов и экологии РФ.

ОПЕК СОХРАНИЛА ПРОГНОЗ ПО РОСТУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕФТИ ОТ СТРАН «НЕ ОПЕК+» В 2024 Г. И 2025 Г. НА УРОВНЕ 1,2 МЛН Б/С И 1,1 МЛН Б/С — ОТЧЕТ

РОССИЯ В ИЮЛЕ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ НА 26 ТЫС. Б/С, ДО 9,089 МЛН Б/С, НО ПРОИЗВОДИЛА БОЛЬШЕ ПЛАНА ОПЕК+ НА 111 ТЫС. Б/С — ДАННЫЕ ОПЕК

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже границы желтого канала. Пока цена под этим уровнем ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек — гориз.уровня 287400 и границы розового канала, отбой от которых лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. В случае возобновления роста цены наблюдаем за границей желтого канала и гориз.уровнем 297300 — отбой от них шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294775)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 304100, 280650 и границы розового канала 285650

На часовом графике цена опять зашла в зеленый нисходящий канал, что не очень хорошо для роста. Первый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 290750. Для шорта ждем пробой с тестом снизу трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 299900, 294650 и границы белого канала(281600 на утро)

#Brent
Managed Money Long/Short (WTI-PHYSICAL — NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE) на 06/08/24 =4,948 — падение, преодолен растущий тренд. На 06/08 Brent= 76,10 (на 09/08/24 = 79,69).



В США (на 02 августа) коммерческие запасы нефти за неделю -3,7 млн бар., до уровня 429,3 млн бар., запасы бензина +1,3 млн бар., в США добыча= 13,4 млн. бар/сут. (+0,1 млн. бар.).

События за неделю.
Reuters: Рост мирового спроса на нефть должен ускориться в ближайшие месяцы, иначе рынку будет трудно поглотить увеличение предложения нефти, которое ОПЕК+ планирует осуществить с октября — аналитики.

Reuters: Западные страховщики рискуют, но продолжают покрывать перевозки российской нефти.
Ответный удар Ирана по Израилю в качестве расплаты за убийства лидеров «Хезболлы» и ХАМАС не состоялся.
Импорт нефти в июле Китай сократил до 10 mb/d, что примерной на ~1.1 mb/d ниже среднего уровня за последние полгода, хотя лишь на 0.3 mb/d ниже уровня июля прошлого года.
Минэнерго США опубликовало на этой неделе ежемесячный отчет с позитивной картиной для цен на нефть. Дефицит на мировом рынке нефти в 3 кв. 2024 г. ожидается в размере 0,88 млн б/д, в 4 кв. 2024 г. — 0,66 млн б/д, и 1,04 млн б/д в 1 кв. 2025 г. Минэнерго США также ожидает, что цены на нефть марки Brent поднимутся до диапазона $85-90 к концу года.

После неожиданного скачка суточной добычи нефти в стране в прошлом году на миллион баррелей, сланцевые компании снова работают над расширением поставок. Организация стран-экспортеров нефти и союзников может оказаться в наибольшей степени подвержена риску дальнейшего увеличения.

Это связано с тем, что группа, в которую входят нефтяные тяжеловесы Саудовская Аравия и Россия, находится в нескольких неделях от реализации плана по выпуску более полумиллиона баррелей ежедневных поставок на мировые рынки на фоне анемичного спроса на энергоносители и медвежьих экономических сигналов.

Аналитики ожидают, что Diamondback Energy Inc. повысит годовой целевой показатель еще на 5% до 291 000 баррелей в день, согласно опросу Bloomberg. Ожидается, что Matador Resources Co. повысит свой прогноз на ту же величину.

Хотя добыча в сланцевом секторе США бледнеет по сравнению с ОПЕК +, каждое дополнительное падение цен на сырую нефть оказывает давление на цены, которые с начала июля демонстрируют тенденцию к снижению. Добавьте к этому обычное снижение мирового спроса на нефть, которое наступает с концом лета в северном полушарии, и создадутся условия для более глубокого спада.

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Нефть BRENT.

Начнём с открытых позиций и количества договоров.

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT с июня 2023

С середины июня 2024 постепенно росли продажи Юрлиц, однако резкий рост произошёл только в начале августа — количество продажных договоров приблизилось к максимальным за год значениям.

Высокое количество продажных договоров может говорить о пессимизме во фьючерсе или покрытии покупных договоров Физлиц. Продержавшись пару дней на высоких значениях, количество продажных договоров немного сократилось.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет заметить резкие скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от границы желтого канала и опять пошла вниз на тест ближайшей поддержки в виде границы розового канала, в районе которой и закрылась. Повторный тест этого уровня в случае отбоя лонгуем. Также можно лонговать отбой от 287400, а пробой этого уровня — шортим. Сильным сигналом для лонга будет пробой границы желтого канала с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294800)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 281475 и границы розового канала 289750

На часовом графике цена опять не смогла пройти свое сопротивление 294650 и, отбившись от него, двинулась вниз, пробив две свои локальные поддержки в виде границ желтого и черного каналов. Пока цена ниже границ этих каналов ждем продолжения снижения, торгуя отбои или пробои поддержек ниже. При возврате цены выше этих уровней с тестом сверху — лонгуем

Брент +150 пп
Голд +50 пп

Это на 800 000 баррелей больше, чем 12,6 млн баррелей в день год назад.

Новый рекорд добычи был зафиксирован всего через несколько месяцев после того, как в марте EIA объявило, что США производят больше сырой нефти, чем любая другая страна.

В четверг к 15:10 по московскому времени цены на американскую нефть упали на 0,17% и торговались на уровне 75,17 доллара за баррель. В последние недели цены на нефть в США и за рубежом снизились, поскольку трейдеры ожидают возможного замедления темпов роста экономики США.

В своем последнем краткосрочном энергетическом прогнозе EIA заявило, что ожидает, что запасы природного газа в США достигнут 3 954 миллиардов кубических футов к концу октября, что является самым большим количеством природного газа, хранящегося в стране с 2016 года.

И поскольку добыча нефти в США продолжает расти, EIA прогнозирует, что мировое потребление будет только увеличиваться (хотя и несколько меньше, чем прогнозировалось ранее, из-за замедления экономического роста в Китае, в котором, как ожидается, приостановится рост потребления газа).