Нефть

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже границы желтого канала. Пока цена под этим уровнем ждем продолжения снижения на тест ближайших поддержек — гориз.уровня 287400 и границы розового канала, отбой от которых лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. В случае возобновления роста цены наблюдаем за границей желтого канала и гориз.уровнем 297300 — отбой от них шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294775)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 304100, 280650 и границы розового канала 285650

На часовом графике цена опять зашла в зеленый нисходящий канал, что не очень хорошо для роста. Первый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 290750. Для шорта ждем пробой с тестом снизу трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 299900, 294650 и границы белого канала(281600 на утро)

#Brent
Managed Money Long/Short (WTI-PHYSICAL — NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE) на 06/08/24 =4,948 — падение, преодолен растущий тренд. На 06/08 Brent= 76,10 (на 09/08/24 = 79,69).



В США (на 02 августа) коммерческие запасы нефти за неделю -3,7 млн бар., до уровня 429,3 млн бар., запасы бензина +1,3 млн бар., в США добыча= 13,4 млн. бар/сут. (+0,1 млн. бар.).

События за неделю.
Reuters: Рост мирового спроса на нефть должен ускориться в ближайшие месяцы, иначе рынку будет трудно поглотить увеличение предложения нефти, которое ОПЕК+ планирует осуществить с октября — аналитики.

Reuters: Западные страховщики рискуют, но продолжают покрывать перевозки российской нефти.
Ответный удар Ирана по Израилю в качестве расплаты за убийства лидеров «Хезболлы» и ХАМАС не состоялся.
Импорт нефти в июле Китай сократил до 10 mb/d, что примерной на ~1.1 mb/d ниже среднего уровня за последние полгода, хотя лишь на 0.3 mb/d ниже уровня июля прошлого года.
Минэнерго США опубликовало на этой неделе ежемесячный отчет с позитивной картиной для цен на нефть. Дефицит на мировом рынке нефти в 3 кв. 2024 г. ожидается в размере 0,88 млн б/д, в 4 кв. 2024 г. — 0,66 млн б/д, и 1,04 млн б/д в 1 кв. 2025 г. Минэнерго США также ожидает, что цены на нефть марки Brent поднимутся до диапазона $85-90 к концу года.

После неожиданного скачка суточной добычи нефти в стране в прошлом году на миллион баррелей, сланцевые компании снова работают над расширением поставок. Организация стран-экспортеров нефти и союзников может оказаться в наибольшей степени подвержена риску дальнейшего увеличения.

Это связано с тем, что группа, в которую входят нефтяные тяжеловесы Саудовская Аравия и Россия, находится в нескольких неделях от реализации плана по выпуску более полумиллиона баррелей ежедневных поставок на мировые рынки на фоне анемичного спроса на энергоносители и медвежьих экономических сигналов.

Аналитики ожидают, что Diamondback Energy Inc. повысит годовой целевой показатель еще на 5% до 291 000 баррелей в день, согласно опросу Bloomberg. Ожидается, что Matador Resources Co. повысит свой прогноз на ту же величину.

Хотя добыча в сланцевом секторе США бледнеет по сравнению с ОПЕК +, каждое дополнительное падение цен на сырую нефть оказывает давление на цены, которые с начала июля демонстрируют тенденцию к снижению. Добавьте к этому обычное снижение мирового спроса на нефть, которое наступает с концом лета в северном полушарии, и создадутся условия для более глубокого спада.

Команда MSCinsider занимается исследованием движения средств на рынке. Наши основные инструменты: открытые позиции и RSI-индикатор, с помощью которых мы рассмотрим Нефть BRENT.

Начнём с открытых позиций и количества договоров.

1) Количество договоров Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT с июня 2023

С середины июня 2024 постепенно росли продажи Юрлиц, однако резкий рост произошёл только в начале августа — количество продажных договоров приблизилось к максимальным за год значениям.

Высокое количество продажных договоров может говорить о пессимизме во фьючерсе или покрытии покупных договоров Физлиц. Продержавшись пару дней на высоких значениях, количество продажных договоров немного сократилось.

Дальше воспользуемся RSI-индикатором, улавливающим скорость изменения значений — это поможет заметить резкие скачки в позициях. 

2) Сигналы Юрлиц во фьючерсе Нефти BRENT за тот же период

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена отбилась от границы желтого канала и опять пошла вниз на тест ближайшей поддержки в виде границы розового канала, в районе которой и закрылась. Повторный тест этого уровня в случае отбоя лонгуем. Также можно лонговать отбой от 287400, а пробой этого уровня — шортим. Сильным сигналом для лонга будет пробой границы желтого канала с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 287400, а также границы желтого канала(294800)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 281475 и границы розового канала 289750

На часовом графике цена опять не смогла пройти свое сопротивление 294650 и, отбившись от него, двинулась вниз, пробив две свои локальные поддержки в виде границ желтого и черного каналов. Пока цена ниже границ этих каналов ждем продолжения снижения, торгуя отбои или пробои поддержек ниже. При возврате цены выше этих уровней с тестом сверху — лонгуем

Брент +150 пп
Голд +50 пп

Это на 800 000 баррелей больше, чем 12,6 млн баррелей в день год назад.

Новый рекорд добычи был зафиксирован всего через несколько месяцев после того, как в марте EIA объявило, что США производят больше сырой нефти, чем любая другая страна.

В четверг к 15:10 по московскому времени цены на американскую нефть упали на 0,17% и торговались на уровне 75,17 доллара за баррель. В последние недели цены на нефть в США и за рубежом снизились, поскольку трейдеры ожидают возможного замедления темпов роста экономики США.

В своем последнем краткосрочном энергетическом прогнозе EIA заявило, что ожидает, что запасы природного газа в США достигнут 3 954 миллиардов кубических футов к концу октября, что является самым большим количеством природного газа, хранящегося в стране с 2016 года.

И поскольку добыча нефти в США продолжает расти, EIA прогнозирует, что мировое потребление будет только увеличиваться (хотя и несколько меньше, чем прогнозировалось ранее, из-за замедления экономического роста в Китае, в котором, как ожидается, приостановится рост потребления газа).

Коммерческие запасы сырой нефти в США (вверху, в тыс. баррелей) и их недельное изменение (внизу, в тыс. баррелей). Данные: Минэнерго США

Текущий рост цен на нефть может оказаться не просто техническим отскоком, а перерасти в нечто большее. Причем, устойчивый аптренд может сформироваться даже вопреки слабой макроэкономической статистике по США и Китаю.

В понедельник котировки нефти обвалились к семимесячным минимумам, хотя еще до этого события снижение цен выглядело чрезмерным. Тогда трейдеры были не готовы идти против рынка и покупать, но теперь — на фоне общей стабилизации рискованных активов — бычьи факторы могут привлечь большее внимание игроков.

Их как минимум три.

• Во-первых, только что была приостановлена добыча нефти на крупнейшем ливийском месторождении.
• Во-вторых, рынок ждет атаки Ирана и его прокси на Израиль.
• И, в-третьих, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились шестую неделю подряд до самого низкого уровня с февраля. Сам же данный тренд на снижение запасов оказался самым продолжительным с начала 2022 г.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена обновила свои недавние лои, но после этого пошла в рост, вернув себе первую сильную поддержку 291600 и отбившись на вечерней сессии от второй(границы желтого канала). Ждем сегодня повторный тест желтого канала — отбой шортим, а пробой с тестом сверху — лонгуем. Пробой 297300 даст еще один сигнал на подтверждение роста. При движении цены вниз смотрим за гориз.уровнем 291600 — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 297300, 291600, а также границы желтого канала(294825)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 288225 и границы синего канала 301700

На часовом графике цена после прокола локальной поддержки 288225 четко от нее отбилась и пошла вверх, пробивая с тестом свои сопротивления, отбившись под конец дня от своего сильного сопротивления 294650. Ждем сегодня еще одной попытки пройти это сопротивление — пробой с тестом сверху лонгуем, а отбой — шортим. В случае возобновления снижения наблюдаем за отработкой поддержек ниже — четкие отбои лонгуем, а пробои с тестом снизу — шортим

США установили новый рекорд по добыче нефти. Согласно данным Управления энергетической информации, на неделе с 26 июля по 02 августа среднесуточное производство «черного золота» увеличилось до 13,4 млн баррелей. Предыдущий рекорд держался около месяца.

С октября 2023 г. добыча в США относительно стабильна, отсутствуют какие-либо серьезные скачки, как в одну, так и в другую сторону. Однако с июня ситуация немного поменялась и теперь идет постепенный рост производства.

На фоне заморозки добычи странами ОПЕК+ и увеличении мирового спроса на нефть, страны свободные от обязательств постепенно наращивают добычу. В то же самое время, имея опыт 2016 г., они делают это аккуратно, чтобы не создавать риск котировкам сырья.

Кроме того, стоит принимать во внимание, что сейчас в мире дефицит нефти, поэтому участники рынка имеют потенциал для наращивания производства без вреда для цен.

Ссылка на пост

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.
Любые точные совпадения фактической цены с прогнозируемой в посте являются случайными.
Вся разметка делается на глаз — не ищите магии цифр, иначе будете видеть то, что хотите увидеть, а это главная беда спекулянта.

✅ Финансовые рынки никогда не были простыми и предсказуемыми на 100 процентов, и никогда не будут такими.
✅ Я вам ни разу не ГУРУ, чтобы подсказывать, что делать. Работайте по ТС. Если нет ТС, то вам нечего делать на рынке.
✅ Все волновики — жулики. Им вообще верить нельзя. 😆
Вероятность движения цен по волнам — около 60 %, и это только если они правильно нарисованы.
На все остальное есть стопы и манименеджмент.

Часть 1. Нефть Brent

Часть 2. Si/Си

Часть 3. Фьючерс на Рубль/Юань

Часть 4. Натуральный Газ
Отскок наверх.

Информация в посте и комментариях к нему — никакая не рекомендация (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией).

Брент со вчера +205 пп
Брент интра +300 пп
Газ с пн +200 пп
Газ интра — 10 пп

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,73 млн баррелей — до 429,32 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,34 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 949 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,8 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

@ifax_go

«Мы были энергетически независимы четыре года назад, а теперь мы выпрашиваем нефть у Венесуэлы. <...> Нам не нужны энергоресурсы от других стран. Мы должны заполнить [свои] стратегические резервы немедленно», — сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.