Нефть

🛢 По итогам торгов в четверг стоимость фьючерсов на нефть Brent и WTI рухнула более, чем на 4% на нейтральном новостном фоне. Котировки Brent приблизились к тем ценовым уровням, где торговались в тот момент, когда альянс ОПЕК+ объявлял о сокращении добычи в начале июня. Недельные потери в стоимости Brent приближаются к 5%. 17 ноября январские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $77,55/барр., прибавляя 0,3%. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются у отметки $73,2/барр., поднимаясь на 0,3%.

📉 В ходе последней просадки цен от нефтяных акций и фьючерсов отказались многие инвесторы, которые покупали активы в начала палестино-израильского конфликта. В такой ситуации стоимость Brent накануне пробила ближайший уровень поддержки на $79,5/барр. (минимум предыдущей недели). Судя по недельному графику, котировки могут опуститься до линии среднесрочной наклонной поддержки, которая сейчас проходит в районе $74,5-75,0/барр.

 
❗ Давление на нефтяные цены сейчас особенно активизировалось по мере приближения очередного заседания альянса стран ОПЕК+, которое запланировано на 26 ноября. На нем могут скорректировать уровни добычи нефти в рамках сделки на следующие полгода. Слабеющие цены на нефть увеличивают вероятность того, что ведущие страны ОПЕК+ могут продлить свои ограничения по добыче на 2024 год.

Завершена волна (iii) по основному сценарию. Предположительно идет (iv) если не брать в расчет альтернативу. Понаблюдаю за структурой роста и если будет подтверждение на волну (iv), думаю поработать в (v).

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

🇺🇸👮Рынок США больше не ожидает повышений ставки ФРС  в этом году хотя неделю назад была 14% вероятность, а месяц назад 33%.

 🟨↗️Золото после коррекции вновь активно возвращается к 2000$ за унцию и весьма вероятно направится выше. После преодоления сопротивления в 2020$ возможно импульсное движение за короткий срок к историческим максимума 2100$. От текущие цены это более 5%.
 🇺🇸На это неделе макроэкономическая статистика из США оказалась драйвером золота. Во вторник вышли данные по инфляции, которая продолжает замедляться практически по всем компонентам, а сегодня вышли данные с рынка труда, где ситуация постепенно ухудшается (рост заявок на пособия по безработице). В дальнейшем ситуация будет скорее всего еще хуже. Замедление экономики – то, чего добивался ФРС повышая ставки, единственный способ в их распоряжении затормозить инфляцию. Очень похоже, что у них получается. Вероятность дальнейшего повышения ставки ФРС снижается, а это негатив для доллара и позитив для золота.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

Цена выполнила пятую подволну. Как бы там есть еще вариант по старшей (v). Но есть альтернатива, указал синим маркером. Вдруг было ндт и будет большой откат. Принято решение фикситься и повременить пока с нефтью.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Brent (прирост по часам):

● Кумулятивная доходность (или прирост) показывает следующее: если бы в 2020 г. вы покупали фьючерс на нефть марки brent BRN1! в начале 01:00 UTC (04:00 МСК) и продавали в конце этого часа (и так весь год), то суммарный прирост составил бы +31.6%; если бы вы делали аналогичные действия, но в 14:00 UTC (17:00 МСК), то прирост составил бы -18.8%.

● В 2023 г. лучшим часом является 09:00 UTC (12:00 МСК) с результатом +8.85%, худшим — 13:00 UTC (16:00 МСК) с результатом -7.52%.

источник: headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

 На примере нефти. (если копнуть реплики, то там скорей всего то же самое).

     Если  производилась торговля фьючерсом на нефть BR  в промежуток с 18 апреля 2022 года по наше время, есть основание считать сделки по этому фьючерсу ничтожными.

Основание простое – ненадлежащие  действия Московской Биржи при начислении вариационной маржи по контракту на нефть BR в ходе организации торгов.

Вариационную маржу биржа обязана начислять по изменению значений базисного актива- а вот этого они как раз и не делают!  (п.2.2.1 спецификации).

Базисным активом Контракта является сырая нефть сорта BRENT. Значение же базисного актива определяется  соответствующим фьючерсным контрактом, под которым биржей понимается  фьючерсный контракт Brent Crude Futures, который торгуется на ICE. (замечу, что значения фьючерса, торгуемого на Московской бирже, не могут являться значениями базисного актива- наш фьючерс не является базой сам к себе).

Обязательства по контракту полностью прекращаются их ненадлежащим исполнением.