333V, ну а может быть и нет
Дюша Метелкин, Вот ещё стратегия.
Шорт фьюча акции на +5% в квартал + лонг акции.
20% годовых — базовая доходность, если ничего не делать.
Однако, спрэд постоянно в движении. От 0.2% до 0.5% в день к базовому активу, например колебание от +4% до +4.5%.
Каждый день — на уменьшении спрэда закрываем часть позиций, затем — на увеличении спрэда — восстанавливаем позу до прежнего уровня и продолжаем ждать экспирацию, пока контанго из 5% не превратится в 0. Это ещё +0.1% +0.2% в день дополнительно к базовой доходности.
А иногда бывает, что придёт некий непонятный миллиардер и схлопнет контанго задолго до эскпиры, да ещё и в бэквордацию уведёт на -10%, как было в Полиметалле недавно. Тогда можно и в обратную сторону встать. Ведь к экспирации всё равно 0 будет спрэд.
И как тут мне нанести убыток?
