фьючерс MIX

Сегодня индекс сполз до 2741. Цена уже ниже SMA20 на 4.2% и ниже SMA100 на 2.9%. Осциллятор на нуле — глубже некуда. Вола — из «сонного» режима: 21-дневная ~13.8% годовых, у нижней кромки исторического диапазона. Цикл ~35 дней, сейчас ближе к впадине; поддержка есть, но моментума нет.

Что это значит для DCA
— Это окно «купить по расписанию», не ускоряя покупки.
— Если хочется аккуратнее, ждём хотя бы касание SMA20.
— По медианам моя модель всё ещё тянет чуть вниз: 5д −0.6%, 10д −1.2%, 21д −2.0% (коридоры широкие).

Короткая карточка метрик
• StochRSI: 0.0
• Cycle score: 0.61
• p(up, 1d): 0.469
• Composite: 0.449
• Regime: mean-reversion

P.S. Также небольшой общий апдейт — начал интеграцию эконометрических моделей из других моих инструментов. Теперь мы можем заглядывать в будущее, но пока в тестовом режиме.

P.P.S. Модель в открытом тесте. Поддерживает индексы, акции и крипту с учётом их специфики. Доступ бесплатный. Вопрос к читающим: вам полезнее видеть «скидку к средним» или вероятность плюса на 1/5/21 день?

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила двигаться вниз и чуть-чуть не дойдя до своей сильной поддержки 278800, развернулась и пошла вверх, отыграв большую часть снижения. Смотрим за тестами ближайших уровней 286850 и 278800 — отбой от них торгуем внутрь этого диапазона, а пробой с ретестом — выход из него
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 278800
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850 и ема55(289334)

На часовом графике цена повторила лои прошлой недели, после чего развернулась и двинулась вверх, но до своих ближайших сопротивлений еще не дошла. Пробой горизонтали 288300 и выход из желтого канала с ретестом дадут сигнал о желании цены двигаться дальше вверх, отбой от этих уровней можно пробовать шортить
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 271425
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(289150 и 274800 на утро) и розового(275575 на утро) каналов, горизонтали 288300

Портфель PRObonds Акции / Деньги. Напомню, портфель состоит из корзины акций в соответствии с Индексом голубых фишек (+ Займер) и денежного рынка через РЕПО с ЦК. Базовая развесовка – от 50:50 до 60:40. Сейчас мы в ней. На акции приходится 54% активов, на рубли 46. Доход портфеля за последние 12 мес. – 14,3% при просадке Индекса МосБиржи на -1,5%. Основная часть дохода за год пришлась на деньги.

Рынок акций. Очередное разочарование и очередное снижение. С 15 августа -9%. Сами эти %% укладываются в общую волатильность, но такой длинный минус всего за 5 недель – много.

Будет ли больше и ниже? В моем понимании шансы на это сокращаются. Предположения про НДС 22% и надолго высокую ключевую ставку уже в рынке. Как и про СВО без переговоров. Настроение или сформировано, или формируется. И это настроение апатии: зачем, вообще, ваш такой-то рынок нужен?

В подобной обстановке раз за разом мы получаем не дальнейший обвал, а неожиданный подъем. Не буду утверждать раньше времени, что именно так и будет. Но, если увижу и повышение котировок, и недоумение экспертов и участников по его поводу, подумаю о пополнении портфеля акциями. Чего не происходило с апреля.

Ну вот, сегодня прошли хоть какие-то покупки. Цена доходит до зоны продаж. Теперь смотреть за реакцией. Если будут хоть какие то признаки слабости, то можно будет расценивать как завершение X и рост по Y. Саму механику как и что делать утромописывал, по идее сигнальчик этот и пришел.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Так ребятки инвесторы, вы чего приуныли.

Индекс мосбиржи снова приблизился к 2700 пунктам, столько же было 5 лет назад, в сентябре 2020 года!

Но мы с вами опытные хомяки и знаем, что наш рынок дивидендный, значит правильно сравнивать с индексом полной доходности (MCFTR) и он столько же, сколько был 4 года назад 🫠

Вот чёрт, как не смотри, долгосрочные инвесторы в жопе получается, а я отношу себя к ним — спекулянты и вкладчики снова нас обыграли.

В такие моменты грустно.

Остаётся газовать до конца и покупать акции подешевле (а чего нам ещё остаётся), либо признаём несостоятельность идеи долгосрочных инвестиций на российском рынке и прожигаем капитал (вот он фаер).

Анализирую сам, с уважением, Роман

Сегодня российский фондовый рынок падает. В середине дня индекс Мосбиржи снижался на 1,33%, однако ближе к концу торгового дня падение замедлилось до 0,93%, опустившись ниже 2750 пунктов.

Скорее всего, динамика в первой половине дня могла быть связана с геополитикой, в том числе, с обсуждаемым в Евросоюзе 19-м пакетом санкций. Рынок может быть обеспокоен возможным введением санкций против всего банковского сектора и, в том числе, возможным запретом для российских банков на операции с безналичным евро. Скорее всего, такие меры вряд ли будут одобрены всеми странами-членами ЕС, в особенности сопротивления можно ждать от Венгрии и Словакии, у которых в этом случае возникнут проблемы с оплатой России за поставленные энергоресурсы.

«Медведи» фондового рынка, не обращая внимания на эти возможные факторы, активно играют на понижение. Корпоративные новости от некоторых эмитентов, уже независимо от санкций, вносят свой вклад в падение. Среди них – информация о ещё одной планируемой дополнительной эмиссии акций «М.Видео», которая вкупе с уже происходящей допэмиссией увеличит уставный капитал эмитента в 12 раз, очень сильно размыв доли миноритарных акционеров, не использовавших преимущественное право.

С 22 сентября 2025 года на рынке акций Московской биржи стал доступен новый тип заявок «по среднему лимиту» – WLIM-заявка.

Новый тип заявок доступен для операций с акциями и паями инвестиционных фондов и призван повысить удобство операций для профессиональных участников рынка и их клиентов.

В отличие от обычной лимитной заявки, которая исполняется строго не хуже заданной цены (абсолютного лимита), для нового типа заявок возможно исполнение по цене хуже цены, указанной в заявке, но при этом средневзвешенная цена сделок будет не хуже цены, указанной в WLIM-заявке.Для обычной лимитной заявки цены всех сделок должны быть не хуже цены, указанной в заявке.

В форме ввода лимитной заявки добавится выбор между абсолютным (по умолчанию) и средним лимитом цены.

WLIM-заявка расширяет возможности исполнения лимитной заявки по желаемой цене.

Тарификация у WLIM-заявки будет такая же, как у обычной лимитной заявки.

Подробная информация о заявках WLIM размещена на сайте Московской биржи.

Это один из основных показателей российского финансового рынка. В него включены самые ликвидные акции 50 крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов из ключевых секторов экономики (банковского, нефтедобычи и других).

На индекс ориентируется множество инструментов:
📍 БПИФ: BCSR, EQMX, SBMX, TMOS, а также ОПИФ
📍 Фьючерсы: MIX, MXI, IMOEXF
📍 Опционы: маржируемые на фьючерсы MIX и MXI, а также премиальные на IMOEX

Желаем всем компаниям, чьи ценные бумаги включены в IMOEX, уверенного роста, а инвесторам — отличных результатов на российском рынке.

❗️ОЖИДАЕМ, ЧТО СЕГОДНЯ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ С ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ СОВБЕЗА, ГДЕ-ТО ПОСЛЕ 14:30, ПУТИН СДЕЛАЕТ РЯД ВАЖНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ — ПЕСКОВ

Так-так, тут назревает что-то интересное… 

Чего ждем, братва? Рынок в моменте на новости даже чуть ускорил падение…

Сколько это будет еще продолжаться и где дно? Есть мыслишки ?

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

«Ожидаем, что сегодня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где-то после 14:30, президент сделает ряд важных заявлений»

Первоначальный план таков: движение к накоплению 279-285 и завершение снижения тройкой в пределах вил. 

Вот только неделю завершили под накоплением, пытаемся выбраться из вил вниз. 

При сохранении динамики снижения сегодня может быть пройден последний уровень поддержки.

 Дальше только обновление минимума. 

 В этой ситуации я буду действовать так:

🟣от любых покупок отказываюсь (исключение может быть только Полюс)

🟣при формировании остановок падения через боковики (остановилась на месте, но не отскакиывает вверх) — искать буду дополнительные сделки на продажу. 

 В целом, очень грустная ситуация. Да, снижение я ждала и вам неоднократно показывала план, но наступить оно может существенно раньше, чем хотелось бы. И это еще нефть не падает....

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм