фьючерс MIX

Дата 18.09.2025, закрытие 2793.58.

Короткий вывод
Модель даёт «хорошее время для покупки» в рамках планового DCA. Перепроданность по осциллятору максимальная, цикл поддерживает, вола тихая. Моментум нулевой, так что разворот может тянуться — это про аккуратное усреднение, а не про спринт.

Почему так

• Осциллятор: StochRSI = 0.0 — глубокая перепроданность.

• Цикл бычий: период ~35 дней; cycle score 0.70, фаза ближе к низам.

• «Скидка» к средним: к SMA20 −2.8%, к SMA100 −1.2%.

• Волатильность спокойная: реализованная 21-дн ~14.5% годовых, режим низкий (перцентиль ~0.03).

• Моментум: 0.00; EMA-прокси сигнала ~0.49 — ранние признаки слабые.

• Композит: base 0.476, буст 0.020, всего 0.496; wait-score 0.149.

• Режим рынка: mean-reversion.

Куда по медианам тянет
(модельные медианы с ~90% коридорами)
• 5 дней: 2780.6, −0.47% [2647.9–2911.1]
• 10 дней: 2768.2, −0.91% [2577.4–2978.2]

Друзья,
напоминаю.
Когда журналисты на отлично отработали зарплаты и рассказали про судьбоносную, историческую встречу лидеров 2 великих держав,
про прорыв в освоении Аляски, международных отношениях,...
Оптимизм зашкаливал.
Из каждого утюга — про снятие санкций, про резкое снижение ставки ЦБ РФ,.. .
Кто тогда покупал Газпром, Новатэк, Совкомфлот,... сильно наказаны рынком.

Торговля на бирже — это ставка на свои убеждения.
Сработала и идея «Аляска».
Коррекция от 3000+ по индексу Мосбиржи, о которой говорил в нескольких видео (в т.ч. в коротких, по полминуты).
10 августа с 30й секунды:
«на ожиданиях разгонят индекс до 3000+ и дальше будет коррекция»
rutube.ru/shorts/5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbe/
youtube.com/shorts/0Ek4LMCCKqc?feature=share

И во всех других своих видео середины августа.

Почти во всех своих видео говорил про то, что анал (итики) и журналисты дали хорошую возможность дорого продать свои акции и длинные ОФЗ.

Напоминаю,
что ни в 2020г (Пандемия), ни в 2022г. (СВО, мобилизация) не терял деньги, т.к. во время тех падений не было акций.

Российский фондовый рынок завершает неделю под давлением целого ряда негативных факторов. К 17:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,76%, до 2772 пунктов, а индекс РТС на 0,78%, до 1050 пунктов. Бумаги ВТБ упали более чем на 3,5% после объявления цены допэмиссии в 67 руб. за акцию, что на 6,7% ниже уровня закрытия накануне, это стало ключевым триггером распродаж. Дополнительное давление создали новости о падении котировок Brent ниже $67 за баррель, а также сообщение Еврокомиссии о готовности 19-го пакета санкций против России, который предусматривает полный запрет сделок с “Роснефтью” и “Газпром нефтью”, ограничения против 118 танкеров российского “теневого флота”и отказ от импорта российского СПГ к 2027 году.

На внутренней повестке больше всего насторожили планы правительства повысить НДС с 20% до 22%. Долгосрочно инвесторы закладывают риски структурного удорожания фондирования и падения корпоративной маржинальности на фоне повышения косвенных налогов. Дополнительный негатив несёт и международная риторика, так как Дональд Трамп заявил в Лондоне, что Россия “подвела” его в вопросе Украины, подчеркнув необходимость давления через снижение цен на нефть. Всё это формирует фон для сдержанной динамики российских активов.

Существует много разных философских камней, превращающих нищего в Уоррена Баффета (и желательно, побыстрее).

Я для себя выработал ключевое правило инвестирования: «участвовать только в играх с положительным матожиданием». Переводя на грубый русский, покупаю (продаю) только в тех случаях, если вероятность успеха больше 50%.

Меня спросят, а где найти такие рулетки, где ты чаще будешь выигрывать, чем проигрывать? Неужели такие бывают?

На самом деле, это задача хотя и сложная, но не неразрешимая.

В качестве очень простой модели можно предложить, например, такую.

На картинке распределение индекса Мосбиржи с начала 2023 года.  Где по вертикале обозначены частоты — количество дней, когда индекс находился в указанном диапазоне.

Очевидно, что чем ниже вы покупаете индекс, тем больше вероятность, что он в какой-то момент окажется выше (и вы получите прибыль). Если вы купили по 3300, то у вас всего 5% вероятности закрыться выше. Если по 2500 – то уже 87% вероятности. Сейчас индекс чуть ниже 2800, и уже 52% вероятности закрыться выше. То есть уже можно покупать, но без фанатизма. При 2600 и ниже -тарить агрессивно.

Это приведет к обязательной ребалансировке портфелей пассивных фондов, что повлияет на отток/приток ликвидности в вышеобозначенные бумаги:

• У Х5 — приток ₽1,496 млрд или 67% среднедневного объёма торгов (ADT).
• У РусГидро — отток ₽88 млн или 60% ADT
• У Россетей — отток ₽84 млн или 43% ADT
• У Группы Астра — отток ₽84 млн или 32% ADT

В последние дни акции ИКС5 уверенно закрываются в зеленой зоне, несмотря на общерыночное падение — налицо эффект от включения в Индекс на уровне ожиданий. 

Если рынок развернется и будет расти, то позитив в ИКС5, как я ожидаю, просто закрепится. И спекулятивно, и инвестиционно ИКС5 остается лучшей идеей в секторе.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Указанную зону покупок пробили, вновь обновляется минимум. Усилия продаж то особо нет, все спускается на небольших объемах. Вообщем нужно ждать всплеска и затем корректировку, для подтверждения завершения X. Цена все еще в пропорции, вопрос времени. 

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Значимых новостей по рынку за ночь и утро не было, однако по конкретным компаниям нам сегодня есть, что обсудить. 

ХэдХантер, Икс5, ВТБ, АФК Система, Сбер и Элемент — в числе наиболее обсуждаемых имен здесь и сейчас

Поэтому предлагаю не тратить время на разбор неважных инфоповодов и приступить к основной работе.

Всем отличного дня! 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !