фьючерс MIX

📉 Индекс Мосбиржи снижается на 1,5% и обновил минимум 3 сентября
>>>

Тренд-фрэнд… Часто смотрю Тимофея в Ютубе и каждый раз слышу «мишкам конец», «сил у медведей нет», вторят ему другие медийные ребята «да, да… падать сильно не будем»… На фьюче MXZ4 с экспирой в декабре сформировалась «падающая звезда»… Ну звезда и звезда, да вот только получилась она под выход открытого интереса и все это смутно напоминает треугольник на падение, что усиливает сигнал. Перспективы печальные, полагаю шорты(может в течении недели, а может и пары) и надавят на это рыхленькое донышко..
Те кто покупал на этой «распродаже», признавайтесь, где у вас стопы?

 Сегодня многие экономисты говорят о том, что пирамида вкладов напоминает пирамиду ГКО в девяностых. И это один из рисков для нашей экономики, предлагаю его рассмотреть через призму предыдущих кризисов, т.к. есть некоторые параллели.

В 1990 году в Сбербанке на счетах лежало 370 млрд рублей народных вкладов. В следующем году началась инфляция, за два года обнулившая эти вклады. В буквальном смысле этого слова. Стоит ли бояться этого сейчас?

В девяностых Россия переживала переход от централизованной плановой экономики Советского Союза к рыночной экономике. Этот процесс сопровождался экономическим хаосом, спадом производства, гиперинфляцией и падением уровня жизни.
Сегодня ситуация обратная, нас санкциями загоняют во внутренний рынок. Но теперь для нас открыты Китай, Индия, Азия.
В начале 1990-х Россия практически не была интегрирована в мировую экономику, а её внешнеэкономические связи находились в стадии формирования. Сегодня все гораздо лучше.

В начале 1990-х годов резкий рост денежной массы без адекватного увеличения объема товаров и услуг привел к гиперинфляции. Сегодня мы столкнулись с ростом денежной массы за последние два года.

Вообщем говоря, ситуация следующая. Возобновление покупок очень слабое, даже в сравнении с прошлой реакцией. А тут еще и зона продаж...

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Обошлось без манипуляций локального максимума. Продажи с утра начинают активно давить покупателя. Посмотрю еще как закроется час, но цели известны.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Прошлая неделя, столь горячо ожидаемая участниками рынка, не показала никакого позитива — рост рынка не состоялся. Со всех утюгов сегодня нагоняется серьёзный негатив, и ожидать чего-то хорошего точно не стоит. Или нет?...

Техническая картина.

По традиции, начну с обзора ситуации на фьючерсе индекса Мосбиржи.

Прошлая неделя показала отвесное падение. Мы совершненно легко и непринуждённо показали вход в текущую поддержку на уровне 260.000, закрыв тело свечи в ней. Это уже третье касание уровня, и учитывая объём и тело свечи, видно что намерения у мишек очень серьёзные. Шутка ли, снижаться на -6,64% за неделю и так уверенно.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться ниже своего сильного сопротивления в виде границы белого канала и пока цена не вернула себе этот уровень ожидаем продолжения снижения и добоя до своих годовых лоев
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ белого(263650) канала и гориз.уровня 254250
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде горизонтали 246800

На часовом графике цена снижалась весь день, выйдя из голубого канала и даже протестировав его снизу. На вечерней сессии цена попробовала вернуться в голубой канал, но неудачно и закрыла свои торги ниже границы голубого канала. Пока цена не вернулась в голубой канал и не протестировала его границу сверху ожидаем добоя до гориз.уровня 257425, отбой от которого можно пробовать в лонг, а пробой с тестом снизу — в шорт
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ голубого(259075 на утро) канала и гориз.уровней 265700 и 257425
В случае четких тестов можно входить от менее сильного гориз.уровня 262800

На этой неделе падение рынка акций резко ускорилось, и индекс ММВБ в четверг смог пробить даже уровень 2600 пунктов и упасть к следующей поддержке 2557, которая, по сути, является последней поддержкой перед уровнем 2500 пунктов, возле которого начался отскок в сентябре. По идее, весь адекватный потенциал падения индекс уже реализовал, поэтому есть смысл рассчитывать на отскок, но насколько большим он может получиться?

Вот уже две недели рынок акций падает. Началось это падение еще от уровня сопротивления 2800, где я набрал большую часть своего шорта пофьючерсу на индекс в ожидании падения рынка с целью 2670. Средняя цена позиции получилась на уровне 2780 пунктов. Первый вход был еще от границы нисходящего канала, от 2745, но рынку удалось ее пробить и закрепиться ненадолго за ней на позитивном новостном фоне.

В этом случае, как минимум, цена должна была вернуться к этой пробитой границе в качестве ее ретеста, поэтому это и была моя первая цель снижения, около 2720 пунктов. И к ней на фоне публикации статистики по недельной инфляции, которая резко ускорилась, индекс и упал. Однако пробоя линии сразу не последовало. Рынок начал сопротивляться дальнейшему снижению и постоянно отскакивать, что неудивительно, ведь это была линия поддержки.

Или еще нет?

ММВБ День.

• Цена закрыла неделю на поддержке треугольника.
• Рядом 2 локальных минимума.
• Цена приближается к уровню 2500 (зеленый пунктир).
• В случае пробоя и закрепления, откроется цель на поддержку (синий).

Основной торгуемый сценарий пока еще в силе.

В очередной раз (третий) за последние 3 месяца индекс МосБиржи подходит к нижней границе диапазона. Кто-то может разглядеть треугольник, кто-то видит просто боковой коридор.

Вариантов как обычно 3:

1) Выход вниз с первоначальным минимальным движением на ширину диапазона/треугольника — это потенциал снижения до уровня 2220;

2) Продолжение динамики внутри диапазона, то есть движение от нижней границы до верхней (2550 — 2800);

3) Выход вверх из диапазона с первоначальным движением до уровня 3100.

Основной вопрос вероятности каждого из сценариев.

Например, если дать одинаковую вероятность, то получится, что 0,33*(-0,14)+0,33*0,09+0,33*0,2=(-0,0462)+0,0297+0,066=0,0495

Или общий результат равен примерно +5%.

В целом, можно попробовать половить рыбку в мутной воде.

P.S. Похоже, что удобнее использовать IRUS2, так как тут есть дополнительная (вечерняя) сессия.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!