Функция OnTrade
Сохранение параметров сделки в файл.
Работа с таблицей сделок.
Сохранение всех сделок дня.
Скрипт автосохранения всех заявок и сделок под завершение торгового дня.
Для отслеживания прошедших сделок мы можем задействовать функцию обратного вызова OnTrade. Она во многом похожа по логике на OnOrder, только возвращает коллбэки уже по исполненным сделкам. В случае, если заявка разбивается на несколько сделок, мы получим информацию по каждой.
В файле QLUA.chm в директории терминала находим через поиск описание самой функции:
И таблицу с параметрами:
здравствуйте, Может кто знает как называется поле «значение» в таблице текущих торгов? Хотелось бы получать значение индексов мосбиржи из та...
Всем привет, только учусь работать с QUIK и LUA, возникла проблема с выводом баланса.
Вот скрипт:
function main()
Firm_ID = «MC0139600000»
client_code = «4105TE2»
moneyRu = getMoneyEx(Firm_ID, client_code, «EQTV», «SUR»,0)
TradeBalance = moneyRu.currentbal/2
message('Баланс RUB = '..moneyRu.currentbal)
if(FakeBalance>0)
then
message('Баланс RUB = '..moneyRu.currentbal)
else
message('Баланс для покупки = '..TradeBalance)
end
end
Выдает ошибку attempt to index a nil value (global 'moneyRu')
Буду очень благодарен если кто-нибудь подскажет в чем проблема.
Сегодня завершаем работу с заявками:
Функция OnTransReply
Функция OnOrder
Получение остатка по заявке, контроль исполнения полного объема
Таблица транзакций
Общая логика выставления лимитной заявки в стакане
В предыдущих примерах мы закладывали на обработку заявки небольшой таймаут (в пределах от 300 мс до 1 секунды), но правильнее отслеживать результат по коллбэкам, т.к. это время может быть и менее 300 мс, а может затянуться (по разным причинам) на секунды. Поможет нам в этом отслеживании функции обратного вызова OnTransReplyиOnOrder.
Если отправляя заявку через sendTransaction мы на старте могли получить ошибку на стороне терминала (неправильно указанный торговый код/инструмент/класс рынка), то через OnTransReply мы получаем результат обработки нашей транзакции на сервере брокера (например ошибка при выставлении заявки из-за отсутствия подключения, либо у клиента нет прав на отправку транзакции конкретного типа, либо заявка не проходит по лимитам и пр.).
Функция OnTransReply возвращает ответ на транзакцию, выставленную средствами qlua.
Сегодня:
Узнаем общее количество заявок
Функции getNumberOf и getItem
Как пройтись циклом по всем заявкам
Вывод активных заявок
Снять скриптом заявку
Снимаем все активные заявки скриптом
Снимаем только заявки, выставленные конкретным скриптом
В прошлый раз мы научились выставлять скриптом заявки в терминале, теперь можем поработать с ними.
Выставим скриптом 5 заявок на покупку и продажу от лучших цен BIDи OFFERстакана заявок с шагом в 0,01.
Напишем функцию, которая будет выдавать нам необходимые цены (лучшую цену спроса и предложения) со стакана:
И возвращать -1, если предложения или покупки в стакане не найдены (стакан закрыт, либо нет торгов).
Тогда основной алгоритм в main будет выглядеть:
Зачем нужен демо терминал?
Где открыть демо квик?
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт.
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам
Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?
В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.
Достаточно, например, прописать в
Сегодня:
Работа с биржевым стаканом через getQuoteLevel2
Особенность нумерации в стакане заявок терминала квик
Работа через функцию обратного вызова OnQuote
Примеры работы со стаканом из скрипта
Сравнение реализации одной алгоритма через разные функции
Из таблицы текущих торгов мы можем получать большой перечень данных, в т.ч. по лучшим ценам спроса и предложения, из которых желающие получат спрэд по выбранному инструменту. Однако иногда нужно заглянуть именно в биржевой стакан. Это, например, пригодится нам далее при выставлении заявок.
Работать с биржевым стаканом можно через getQuoteLevel2 и функцию обратного вызова OnQuote.
Функция getQuoteLevel2 возвращает 2 массива котировок (bid и offer) и 2 значения: количество бидов в стакане (bid_count) и количество офферов (offer_count). Чтобы нам не было скучно разработчики терминала решили последних 2 параметра передавать в виде строки, поэтому при работе их нужно перевести в числа (через tonumber).
Массивы bid и offer содержат цены (price) и количество (quantity) по каждому уровню заявок стакана. Их также нужно будет предварительно перевести в число.
Сегодня:
Добавляем статистику по акциям роста и падения.
Составляем TOP лидеров роста и падения.
Быстрый поиск акций по тикеру в терминале.
Пока не перешли к следующей теме решил показать, как можно улучшить скринер акций, который делали ранее. Кто еще не знаком или уже забыл о чем был скрипт лучше вернуться и хотя бы бегло ознакомиться с логикой и пошаговым построением, чтобы было легче вникнуть в текущие изменения.
Напомню, что скринер выводил по тикерам акции, которые торгуются на Московской Бирже (за минусом бумаг с нулевыми объемами), и по ним через каждые 10 секунд проверял значение LASTCHANGE (% роста/снижения к закрытию прошлого дня) через getParamEx.
В первичной итерации скринер выглядел следующим образом:
Логично продолжить изменения скрипта и сделать расчеты, которые напрашивались, глядя на сам скринер: подсчитаем сколько бумаг торгуется в плюсе, сколько в «красной зоне». Также можно рассчитать средний процент роста/снижения всего по списку, плюс отдельно по растущим бумагам, отдельно по падающим.
Сегодня завершаем работу с лентой всех сделок:
Различия данных ленты всех сделок и биржевого стакана.
Большие покупки и продажи в ленте сделок и динамика цены.
Альтернативные варианты поиск крупных игроков по ленте сделок.
Начало: https://smart-lab.ru/blog/935919.php
Еще раз про отличия ленты всех сделок и биржевого стакана – некоторые заявки могут исполняться очень быстро, их можно просто не заметить в стакане, но они точно отразятся в ленте. Какие-то заявки и движения в стакане могут быть для создания видимости крупных игроков, при этом они могут как отменяться как только цена начинает приближаться, так и очень оперативно переставляться. Лента сделок покажет реальную картину: какие объемы и по каким ценам прошли, какие проходят в текущем моменте.
Обычно при значительных покупках в ленте сделок мы можем наблюдать и рост цены. Например, используя скрипт, который мы рассмотрели в прошлой статье, это можно было наблюдать наглядно на графике Сбербанке (импульс роста в районе 12 часов):
Сегодня рассмотрим:
Что такое таблица обезличенных сделок.
Настройка таблицы в терминале.
Что делать, если таблица открылась, но она пустая.
Вывод данных с таблицы по DDE.
Работа с таблицей обезличенных сделок через скрипт qlua с примерами.
Пишем советника, показывающего на графике крупных игроков.
Лента всех сделок (она же таблица обезличенных сделок, она же таблица всех сделок) — это тиковый массив сделок с одним или несколькими инструментами, в котором отражается информация по каждой сделке, в т.ч.: цена, объём и направление транзакции (покупка/продажа). Обычно для работы выбирается один инструмент, который отслеживается, реже 2 (например базовый актив и ближайший фьючерс на него). Встречал варианты, когда грузят сразу большой список, но в этом случае может сильно подвисать терминал.
Зачем нужна лента сделок: многие, пытаясь торговать внутри дня, проводят часы за медитативным наблюдением за биржевым стаканом. Однако стакан заявок это только намерение, далеко не все выставленные заявки перейдут в сделки. Более того иногда по некоторым акциям (2го и 3го эшелона) заявки в стакане могут активно «двигаться», создавая видимость, что в бумаге идет активная торговля, при этом, если открыть таблицу всех сделок, то будет видно, что реальных сделок практически нет.
Сегодня рассмотрим:
Вывод текста на график
Вывод графических сигналов
Удаление меток с графика
Торговый советник на индикаторах
Удаление данных вечерней/утренней сессии с графика.
В торговом терминале почти нет графических инструментов, которых можно было бы задействовать через скрипт. Фактически разработчики оставили возможность использовать только индикаторы (неточность или ошибка в написании которых может подвесить весь терминал) и специальные метки, которые можно наносить на график.
И хотя сам терминал имеет возможность отрисовки различных линий, фигур, каналов, дуг, уровней, но из lua скрипта ничего этого до сих пор штатными методами не доступно. Разработчики оставили единственную возможность — вывод рисунка (bmp или jpg), поэтому желающий нарисовать, например, прямоугольник должен сперва его отрисовать где-то (или взять из библиотек рисунков), сохранить в нужном формате, и далее уже через метку поместить в конкретном месте графика. Вот такой вот «кружок авиамоделизма») Посмотрим как это работает.
Продолжаем погружение в основы qlua.
Идентификатор инструмента
Получаем количество свечей через getNumCandles
Получаем свечные данных через getCandlesByIndex
Читаем данные с индикатора SMA
Данные с верхней и нижней линии Price Channel
Графики с таблицы текущих торгов.
Сравнение получение данных через CreateDataSource и через getCandlesByIndex
Торговый терминал позволяет получать данные по биржевым свечкам непосредственно из открытых графиков. Причем можно получать данные не только с котировок цены, но и с объемов, с индикаторов, а также, как мы увидим позже, с любых графических данных выведенных, например, с таблицы текущих торгов.
Получение данных котировок с графика цены.
Для начала на самом графике цены необходимо установить идентификатор.
Создаем график в торговом терминале, нажимаем правую клавишу мышки, выбираем «Редактировать», выбираем график цен:
Проваливаемся во вкладку «Дополнительно», и присваиваем id, например: SBER_ID:
Всем привет!
В данной статье хотел показать интересный подход формирования отчета из QUIK, который выдается в формате файла HTML и который можно посмотреть любым браузером.
В своем канале на Дзен, я показывал как можно получать информацию скриптами QLUA:
— как переносить информацию в Эксель;
— как записывать информацию в файл;
— как отражать информацию в собственной таблице QUIK.
Все эти способы достаточно ограничены в части оформления выдачи результатов. Если же нужную информацию переносить в файл HTML, то там мы практически ничем не ограничены и можем отображать нужную информацию любыми шрифтами, цветами и пр.
В качестве пример, я покажу скрипт, который запросит все доступные фьючерсы и выдаст их в файл в виде таблицы.
Для начала нам потребуется функция QLUA — getClassSecurities.
Данная функция выводит список всех бумаг указанного класса. В нашем случае команда getClassSecurities(«SPBFUT») выдаст нам список всех доступных фьючерсов. В результате мы получим одну строку с кодами бумаг, разделенные запятыми.
Кратко расскажу принципы и некоторые нюансы работы с графиком в Qiuk в плане создания своего индикатора (здесь и далее – подразумевается использование языка программирования Lua). В конце текста изначально хотел прикрепить видео с демонстрацией и краткими пояснениями работы моих индикаторов, но решил сделать это во второй части статьи, чтобы совместить просто иллюстрацию с небольшим анализом фьючерсов и акций.
На полноту изложения вопроса по работе с индикаторами на графике Quik не претендую. Информация будет полезна интересующимся данной темой, не рассчитана на профессионалов (которые и так все знают, умеют и реализовали – свято в это верю), но все же предполагает наличие определенного уровня знаний Lua.
Зачем мучиться со своими индикаторами? Конечно, в этом нет смысла, если вас устраивают стандартные индикаторы или отсутствуют самостоятельные подходы (методы) торговли, либо визуализация вам в принципе не требуется (не интересна).
В моем случае мне банально захотелось сделать визуализацию своего метода прогнозирования экстремумов цены следующего интервала.
Функция CreateDataSource
Получение количества свечек данных
Пауза для подгрузки данных
Получение по инструменту OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOLUME
Обработка времени и даты
Закрытие источника данных
Примеры: получение данных последних 10 свечей, выгрузка новой минутной свечки после её закрытия, текущее значение простой средней SMA10 по минуткам
Простой скрипт выгрузки котировок
Сегодня рассмотрим функцию, с помощью которой можно получать данные биржевых свечек. Это можно делать и с графиков (чуть позже рассмотрим), но в этом случае нужно, чтобы сам график как источник данных был открытым, что не очень удобно, особенно если скрипт использует несколько таймфреймов – необходимо аналогичным образом держать открытыми и соответствующее количество графиков.
Более практичным вариантом является получение данных через функцию CreateDataSource, запрос осуществляется следующим образом:
ds, err = CreateDataSource(код класса, тикер инструмента, интервал)
Код класса: для акций «TQBR», для срочного рынка «SPBFUT».
Приветствую.
Случайно в комментарях обнаружил одного пользователя, страждущего по старому-доброму индикатору «Нефть в рублях» для Quik. На скорую руку переделал старый код и решил заделиться исходником – сам всё равно не пользуюсь.
Исходные данные: фьючерсы Br и Si. При использовании другого долларового графика (например, вечного USDRUBF) нужно поправить код: переменной «coefficient» нужно присвоить единицу.
Инструкция к применению:
— загрузить файл (нажми меня);
— создать папку «LuaIndicators» в папке, где живёт Ваш Quik, и поместить туда файл;
— открыть графики фьючерсов на доллар и на брентовку в одном окне (можно в одной координатной сетке, можно в двух);
— в настройках графика (меню графика «Редактировать...» — Si-X.XX — вкладка «Дополнительно») в идентификатор вводим «доллар»;
— тоже самое проделываем для брентовки с измененияем — идентификатор «нефть»;
— через контекстное меню добавляем индикатор «Tom Sawyer's Brent in rubles v1.3»
Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.
Нам понадобятся:
1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).
2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).
3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.
Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:
for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do tikers[#tikers + 1]=TIKER end
Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:
Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:
1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.
Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.
В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:
0 – вне позиции по инструменту
