Риски опционов,SPAN и СУР​

  1. Почему на отрицательную дельту именно? И положительную тоже. у проданных коллов отрицательная, у путов положительная дельта. Еще смотрю какая дельта конструкции будет, если волатильность вырастет хотя бы в 2 раза, через what if..)))
  2. Я когда собираю конструкцию всегда смотрю на ее максимально возможную отрицательную дельту. Исходя из количественной характеристики этой дельты я предполагаю максимальное ГО для этой конструкции равное ГО базового актива умноженное на количественную характеристику отрицательной дельты. Про ГО меньше этого значения я вообще не думаю. :)

Риски опционов,SPAN и СУР​