Риски опционов,SPAN и СУР
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Почему на отрицательную дельту именно? И положительную тоже. у проданных коллов отрицательная, у путов положительная дельта. Еще смотрю какая дельта конструкции будет, если волатильность вырастет хотя бы в 2 раза, через what if..)))
Я когда собираю конструкцию всегда смотрю на ее максимально возможную отрицательную дельту. Исходя из количественной характеристики этой дельты я предполагаю максимальное ГО для этой конструкции равное ГО базового актива умноженное на количественную характеристику отрицательной дельты. Про ГО меньше этого значения я вообще не думаю. :)
Риски опционов,SPAN и СУР
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
