комментарии headlines for traders на форуме

NG: тест стратегии "пересечение 50-D и 200-SMA"

 

стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6

Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 — 2005, 2008 — 2009, 2020 — 2023).

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком: бычий сигнал?

паттерн: (D) рост более +5%
дата: 13.02.24
инструмент: RTKM
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 87
частота: 4.35 раз в год
без сигнала: 1.56%

В предыдущий вторник акции Ростелекома выросли на +6.33%. Исторически, после роста более +5% следовала коррекция на горизонте недели. Однако в этот раз акции продолжили рост: на предыдущей неделе был закрыт гэп дек. 2023 г. и обновлен 2-летний максимум. В среднесрочной перспективе сигнал является бычьим.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ростелеком: сигнал основанный на статистике

паттерн: (D) рост более +5%
дата: 13.02.24
инструмент: RTKM
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 87
частота: 4.35 раз в год
без сигнала: 1.56%

Статистика за разные периоды выделяет 2 сценария. Разница между ними начинает проявляться через 10 торговых дней после сигнала: статистика за 20 лет говорит о продолжении роста; за 10 и 5 лет — о развороте в сторону снижения. Стоит понаблюдать за динамикой акций на 5-10 торговые дни с момента сигнала.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Coinbase - отчет лучше ожиданий

На отчете: +13.0% (постмаркет)
YTD: -4.7%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Начало года является слабым периодом для NG

headlines Q. (про природный газ):

● На графике — средняя динамика по данным с 1991 г. vs. YTD.

● Начало года является слабым периодом для природного газа. Средняя динамика указывает на то, что годовой минимум устанавливается на 31 — 49 торговые дни (серая зона на графике). Сегодня 33-й торговый день с начала года.

● В headlines QUANTS EXTRA мы сравним динамику 2024 г. с другими годами и на этой основе рассмотрим несколько сценариев развития на 2024 г. Присоединяйтесь!



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent: рост 7 торговых сессий подряд (с пн по вт)

паттерн: (D) рост 7 торговых сессий подряд (с пн по вт)
дата: 13.02.24
инструмент: BRN1!
данные для теста: с 1994 г.
кол-во случаев: 6
частота: 0.2 раз в год
без сигнала: 5.75%

После роста каждый торговый день на предыдущей неделе, фьючерс на нефть марки Brent продолжает рост и на этой неделе. На истории было всего 6 случаев, когда фьючерс BRN1! рос с пн одной недели по следующий вт.

● Даты случаев на графике:
1. 18 января 2000 г.
2. 1 июня 2005 г.
3. 19 апреля 2006 г.
4. 24 марта 2009 г.
5.  9 января 2019 г.
6. 13 февраля 2024 г.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будет ли снижение ставки?

headlines F:

Среди sell side компаний значительно сузился разброс прогнозов относительно даты первого снижения ставки. Сейчас все ожидают первое снижение либо в мае, либо в июне, и мнения по этому поводу разделились почти поровну.

Ожидания относительно совокупного снижения в 2024 году все так же варьируются в широком диапазоне — от 0.75% до 2.50%. Среднее значение практически совпадает с прогнозом рынка — 5-6 снижений по 0.25% на каждом заседании.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Тест стратегии: Nikkei 225 "Пересечение 50-D и 200-D SMA".

стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NKY
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: -8.6%
P&L стратегии: 64.7%
Средний убыток: -6.4%
Средняя прибыль: 20.7%
Профит фактор: 1.7
Фактор восстановления: 2

Японский индекс спустя 34 года подбирается к своему историческому максимуму уровня янв. 1990 г. (поэтому с 1990 г. P&L рынка отрицательный на данный момент). Стратегия показала неплохие результаты.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А вы закрыли шорт по доллару?

Citi:

Хедж-фонды закрыли шорты по доллару и теперь ставят на рост USD на фоне неожиданно устойчивой экономики США. Консенсус о том, что доллар будет под давлением в этом году был ошибочным и сейчас участники рынка корректируют свои позиции.

ft.com

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

NG: бычий сигнал основанный на статистике

паттерн: (D) гэп в пн от -3% до -5%
дата: 12.02.24
инструмент: NG1!*
данные для теста: с 1990 г.
кол-во случаев: 56
частота: 1.64 раз в год
без сигнала: 0.35%

Сегодня цена открылась с гэпом -3.01%. Как показывает статистика, сигнал является бычьим.

headlines Q.
* рассматривался фьючерс с Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX)

 

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent: рост каждый торговый день с понедельника по пятницу

headlines Q. (про Brent):

● На графике — данные по фьючерсу на нефть марки Brent с 1994 г. Оранжевыми марками отмечены 26 случаев, когда фьючерс демонстрировал рост каждый день в течение одной недели.


● В headlines QUANTS EXTRA мы посмотрим на то, как вела себя цена фьючерса BRN1! после таких случаев в понедельник и затронем следующие вопросы:
— происходил ли ценовой гэп в пн?
— как закрывается цена фьючерса после гэпа вверх или вниз?
— есть ли прямая взаимосвязь между гэпом и изменением в пн после таких случаев?

● Как говорится, кто владеет информацией, тот подписан на headlines QUANTS EXTRA. Присоединяйтесь!



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BofA (про Президентский цикл и нефть)


● В таблице — средние результаты нефти марки WTI Crude Oil (CL1) по годам Президентского цикла, данные с 1983 г.
● 1-й и 3-й года показывают самые сильные результаты; полный цикл показывал положительный результат в 67% случаев.

headlines Q.
BofA Global Research 05.01.2024


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 
 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждет ли нас коррекция на IMOEX? Что говорит статистика?

паттерн: (D) сильнейшее падение за 30 торговых дней
дата: 08.02.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 185
частота: 9.25раз в год
без сигнала: 9.23%

На горизонте 1-2 недель в IMOEX вероятна коррекция, с установлением минимума на 6-13 торговые дни (см. на графике).

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Медвежий сигнал на IMOEX

паттерн: (D) сильнейшее падение за 30 торговых дней
дата: 08.02.24
инструмент: IMOEX
данные для теста: с 2004 г.
кол-во случаев: 185
частота: 9.25раз в год
без сигнала: 9.23%

Вчера индекс Мосбиржи продемонстрировал слабую динамику впервые с 21 дек. 2023 г. (на графике -1%). Рассматриваемый сигнал является медвежьим в краткосрочной перспективе.

headlines Q.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SPX: обновление максимума. Что говорит статистика?

паттерн: (D) обновление ATH минимум через 500 торговых дней
дата: 19.01.24
инструмент: SPX
данные для теста: с 1954 г.
кол-во случаев: 6
частота: 0.08 раз в год
без сигнала: 7.47%

● 19 января S&P 500 обновил исторический максимум от 4 января 2022 г. Прошло 512 торговых дней. Мы посмотрели на истории случаи, когда all-time high был обновлен минимум через 500 торговых дней. Было выявлено 6 случаев, включая 19 янв.

● Точка 0 на оси X на графике — момент обновления ATH.

● Даты случаев на графике:
1. 24 сентября 1958 г.
2. 6 марта 1972 г.
3. 17 июля 1980 г.
4. 13 июля 2007 г.
5.  10 апреля 2013 г.
6. 19 января 2024 г.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Редкое событие для Китайского индекса

headlines Q. (про SSE Composite Index):

● В пн 5 февраля Китайский индекс SSE Composite обновил минимум за 5 лет. После этого последовал мощный отскок: с мин. 5 фев. по макс. 7 фев. индекс прибавил +7.26%.

● Обновление 5-летнего минимума является редким событием для Китайского индекса.

В headlines QUANTS EXTRA рассмотрим похожие случай, которые происходили с 1994 года.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

CSI 1000 динамика акций с 2015 года

● В понедельник индекс CSI 1000, находящийся под давлением с начала года, упал на -8% за несколько часов, несмотря на то, что индекс акций крупной капитализации CSI 100 вырос на +1% за это же время.

● Понедельник стал 7 днем, в который индекс падал — на открытии утренней сессии 984 акции, входящих в состав индекса снижались. Падение произошло несмотря на то, что регулятор Китая пообещал предотвратить колебания ценных бумаг, однако не огласил конкретных мер.

● Reuters: Китайский наблюдательный орган будет бороться со злонамеренными короткими продажами, будет поощрять долгосрочный капитал, а также искренне прислушиваться к голосам инвесторов.

headlines_for_traders, businesstoday.in
* CSI 1000 — индекс, отражающий динамику 1000 китайских компаний А-класса малой капитализации

 

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сравнение индекса Мосбиржи в 2023 и 2024 годах

headlines Q. (2023 vs. 2024):

На графике — сравнение индекса Мосбиржи в 2023 и 2024 годах. На данный момент наблюдается схожая динамика. В прошлом году в феврале IMOEX корректировался до уровней открытия года, и только после этого установился устойчивый восходящий тренд.



Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent на фоне войны в Ираке

● С 11.11.2002 и по 12.03.2003 цена фьючерса на нефть марки Brent поднялась до $33.29 за баррель. Этот период ознаменован «премией за войну», когда военный конфликт между США и Ираком становился все более вероятным и ожидаемым для трейдеров.

● Начиная с 13 марта 2003, когда весь мир ожидал войну со дня на день, цены на нефть начали падать. Рынки нефти охватил оптимизм скорого завершения еще не начавшейся войны, и трейдеры начали шортить. Почти за неделю нефть упала на 17.3%. Еще одной причиной для открытия коротких позиций стало проведение аналогии с началом операции «Буря в пустыне» (вторжение США в Ирак 17 января 1991), в первый день которой цены на нефть упали на 30%, что стало сильнейшим на тот момент однодневным падением за все время.

headlines G.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет Apple - лучше ожиданий

Apple отчёт за I кв:

отчет лучше ожиданий

выручка: $119.5 млрд.
(+2% YoY, +33.6% QoQ)
прибыль: $33.9 млрд.
(+13% YoY, +47.7% QoQ)
выручка от iPhone: $69.7 млрд.
(+5.9% YoY, +59% QoQ)
выручка от сервисов: $23.1 млрд.
(+11.2% YoY, +3.5% QoQ)

источник: apple.com
* APPL = -4% после отчета

 

CEO Apple:
● Мы отмечаем существенный рост доходов за 4 кв., чему способствовали продажи iPhone, а также рекордные доходы в сфере услуг.
● Мы сгенерировали около $40 млрд операционного денежного потока и вернули нашим акционерам почти $27 млрд. Мы уверены в нашем будущем и продолжаем делать значительные инвестиции в бизнес для поддержки долгосрочных планов роста.
● Установленная база активных устройств превысила 2.2 млрд. и достигла рекордного уровня по всем продуктам и географическим сегментам.
● Уже завтра клиенты начнут испытывать новый Apple Vision Pro и мы надеемся, что это первый шаг к революционным инновациям Apple.

apple.com

 

Мнение аналитиков:
● Apple Inc. завершила сильный квартал, несмотря на ожидаемый спад по сравнению с прошлым годом и возможные риски спроса продукции.

Авто-репост. Читать в блоге >>>