Приветствую! Подскажите, кто знает, в чем подвох по данной облиге. Вчера торговалась, например, по цене 102.7 с доходностью 9,36 %. Сегодня при цене 103.6 доходность уже 9,53 % показывает. Я думал у брокера в приложении какие глюки, но здесь на смартлабе тоже самое можно на графике увидеть
RU000A100SF5 МКБ ПО4 на мой взгляд привлекательная бумага для покупки, есть мнения?
Александр Новосёлов, в чем её привлекательность для вас?
Vavim, высокий рейтинг, доходность
Ну вот и всё, паника сходит на нет и стоимость облигаций востанавливается. Поздравляю всех, кто смог пережить этот мини шторм.
Vasily Markov, где восстанавливается-то? с офертой в ноябре вот уже на днях считайте по 98.7-99% — + 1% за месяц это 12% годовых к купону…
Добрый день. Вот и наступило 01/10. Прошел тестирование на «Облигации российских эмитентов без кредитного рейтинга или с рейтингом ниже уровня, установленного Банком России».
Захотел купить АПРИФП 05, но не получается. Брокер Сбер отвечает, что для их покупки надо получать «квала». Уточнил ВТБ — та же история.
Подскажите, кто в теме: что дает тогда это тестирование, если свежие (выпущенные после июня 21г) низкорейтинговые бумаги все равно покупать нельзя? Или нельзя только какие-то определенные? Какие?
В секретных чатах пишут, что они уже сбежали за границу!
Mediaholder, Да, пусть пишут, что в другую галактику улетели). Сейчас главные лица это арбитражные управляющие).
Виталий, а что сделают управляющие, если эти ребята все уже вывели? Там же богатый послужной список.
Открытие Брокер 5.10.2021 по 1Р-05 не пришел ни купон ни амортизация
Rus1985, приставайте к своему брокеру:
насчет купона — nsddata.ru/ru/news/view/772735
по амортизации — nsddata.ru/ru/news/view/772746
Облигация ОАЭ-БО-П03, выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО «ОАЭ» (Пищевая промышленность и с/х)
Облигация: ОАЭ-БО-П03
ISIN: RU000A100CG7
Сумма: 11,68 рублей на лист
Дата фиксации права: 01.10.2021
Дата сообщения: 01.10.2021
Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37629
Авто-репост. Читать в блоге >>>
а сегодня мне поступил звонок из СК моего региона, приглашают в гости, жалиться на мошеннические действия Деников. Завтра свидание.
Vavim, как свидание прошло?
Андрей Белушкин, «в тёплой, дружеской обстановке»
Vavim, и какой результат?
Опять не понял:
((1000+34,9)/(999,96+19,94)-1)/72*364=7,4%, не 7,2%
Ошибка у меня или в таблице?
Александр, ошибка в голове (зминяюся). «Уж сколько раз твердили миру...» что в столбце «доходн» отражается «эффективная доходность», которая рассчитывается исходя из тех допущений, что вы весь выхлоп от бумаги будете рефинансировать в эту же бумагу причём по текущей цене бумаги.
поэтому-то она и не совпадает с вашими расчётами.
Vavim, в этой бумаге никакого рефинансирования учитывать невозможно — остался один купон и погашение.
Александр, значит при рассчёте «эффективной доходности» используется ещё что-то. я на неё вообще не обращаю внимания. а почему в вашей формуле 364 дня, а не 365? и количество дней почему 72? Дюрация, дней (?) 78
Показатели доходности могут быть получены на сайте Московской Биржи (https://www.moex.com/ru/bondization/calc) или других сетевых ресурсах торговых площадок. Основной показатель — доходность к продаже — рассчитывается по формуле:
ДП = ТД + ((НО — ЦП)/ ЦП) × (365 / В) × 100 %,
где:
ДП — простая доходность к продаже (к погашению);
ТД — текущая доходность от купона;
НО — номинал облигации;
ЦП — цена покупки;
В — время от покупки до продажи (или погашения).
Vavim, 72 ексель посчитал, 364 — по периодичности купона — 182 дня.
Мне проще сейчас предположить, что в таблице на смартлабе учитывается дисконтирование купона. Ошибка незначительна, но склоняюсь, что по этой бумаге ошибка в таблице.
Опять не понял:
((1000+34,9)/(999,96+19,94)-1)/72*364=7,4%, не 7,2%
Ошибка у меня или в таблице?
Александр, ошибка в голове (зминяюся). «Уж сколько раз твердили миру...» что в столбце «доходн» отражается «эффективная доходность», которая рассчитывается исходя из тех допущений, что вы весь выхлоп от бумаги будете рефинансировать в эту же бумагу причём по текущей цене бумаги.
поэтому-то она и не совпадает с вашими расчётами.
Vavim, в этой бумаге никакого рефинансирования учитывать невозможно — остался один купон и погашение.
Опять не понял:
((1000+34,9)/(999,96+19,94)-1)/72*364=7,4%, не 7,2%
Ошибка у меня или в таблице?
Привет! Подскажите пожалуйста, почему эффективная доходность 52002 выше чем 52003? Ведь у 52003 дата погашения позже на 1.5 года. Технически понимаю, но почему они так оценены рынком?
Что будет с ОФЗ ИН при дефляции? Номинал перестанет расти?
Melorka, у них и купонный доход разный. да и разница в 0,1% может вылезти из любых факторов и из цены и из даты погашения и из купонного доходУ.
Vavim, купонный доход у обеих 2.5% от номинала. А вот номинал разный. И из за даты погашения, 52003 должна торговаться с большим дисконтом к 52002
Melorka, купонный доход-то как раз и разный у ОФЗ 52003 ниже. 2,5% это «ставка купонного дохода». И вы определитесь о чём ведете речь. В предыдущем сообщени вы про «эффективную доходность» интересовались, а теперь на рыночную цену перескочили. первое зависит только от математических параметров, ко второму добавляются еще и ожидания участников рынка.
Vavim, вопрос был про рыночные ожидания. Почему так оценены 52002 и 52003. Вроде очевидно что 52002 выгодней. Стоит почти так же в % от номинала. А погашение раньше на 2.5 года.
Melorka, не очевидно, лично мне. Тому, например, кто хочет защитить от инфляции, свои пенсионные сбережения может быть важнее более длительный срок, нежели текущая доходность и много ещё чего. если бы разница в цене былабы 5-10% было быб может и очевидно, а четверть процента совсем не о чём. почему вы считаете, что разница в четверть процента не достаточна?
Vavim, Потому что 52003 бумага с более высоким риском чем 52002. Но более маленькой доходностью.
Melorka, разница доходности на уровне погрешности
Vavim, 52003 должна быть на 0.25 % выше по доходности чем 52002 а это уже не погрешность.
Рынок не может быть так не эффективен, поэтому скорей всего я что-то не знаю. Но что?
Melorka, а какие сейчас у них доходности? и с чего у вас рисуется эта четвертинка?
Vavim, разница между погашением 52001 и 52002 — 4.5 года. разница в доходности — 0.5%
Разница между 52002 и 52003 — 2.5 года. Разница в доходе — 0
Конечно наверное топорный подход.
Melorka, оченно топорный «эффективная доходность» фообще ни о чём и в ее расчёте заложены аномалии математически. ибо расчёт ведется исходя из последующих реинвестиций в течение ОСТАВШЕГОСЯ периода до погашения, по ТЕКУЩЕЙ цене бумаг. Оба этих параметра сильно искажают доходность именно в этих бумагах. Цена бумаги будет рОсть приближаясь к дате погашения.
Считайте реальную доходность, без реинвестиций.
Vavim, это просто доходность купона. Причём тут реинвестирование?
ОВК, но не акция, а облигация. Идея на 50% годовых?
В этот раз поговорим об облигациях. Но не простых, а высокодоходных.
Не буду в очередной раз говорить, что Холдинг НПК ОВК (UWGN) рынком по прежнему недооценён.
Компания, в которой опосредованно 2/3 капитала принадлежит государству, на мой взгляд безопасное вложение, при разумных рисках разумеется
Итак, облигации ОВК Фин01.
Сразу скажу, что облигация не для всех. Многим она уже недоступна, для простых трейдеров.
Те же, кто со стажем могут найти её здесь: смотрим в Quik верхнюю строку меню, далее — меню Создать окно — Текущие торги....
в самом низу находим строчку
МБ ФР Повышенный инвестиционный риск (Облигации) и там поиском находим: ОВК Фин01
Для меня очевидно, что в компании происходит финансовое оздоровление. По другому и не может быть. Ведь рулит в компании главный мажор — банк непрофильных активов ТРАСТ. Постепенно происходит улучшение.
Гирями на ногах, тянущие вниз — два облигационных выпуска, по которым надо платить купоны и их гасить. Если сбросить эти оковы, то дальше будет легче.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
