Почему вырос ЕВРО?
сабж
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
Купленный СТРЭДДЛ на Si - трейдинг по графику
Дисклеймер: для ценителей позиционного трейдинга при повышенной волатильности и неопределенности движения БА
Точки на часовом графике можно рассматривать как торговые сигналы.
Моменты входа/выхода видны визуально.
Стратегия проста и понятна.
Для классического варианта.
Для большей эффективности и снижения даже изначально ограниченных рисков можно ДОПОЛНИТЕЛЬНО применять вертикальные и календарные хеджи.
Любители активного и почти безрискового трейдинга используют матрицу Такоева - динамическое поддержание денежного эквивалента обоих крыльев.
Еще одно из значимых преимуществ — минимальное ГО позиции.
ВЫВОДЫ
Имхо, это одна из лучших универсальных стратегий для тех, кто понимает НЕлинейность и любые стандартные комбинации применяет творчески.
Отлично работает на маржируемых и премиальных опционах с разными БА.
Даже при ограниченной ликвидности вы всегда на ЦС сможете открыться и дождаться экспирации.
Предпочтительны месячники и квартальники.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"ВЕЧНАЯ" валютная троица для парного трейдинга
Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности
На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.
В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на скачках текущей IV и разнице цен.
Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.
А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.
По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.
PS — приветствуются полезные комменты от практиков.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- "ВЕЧНАЯ" валютная троица для парного трейдинга
Дисклеймер: для любителей НЕлинейности и волатильности
На сегодня у нас торгуются 3 вечных валютных фьючерса на ДОЛЛАР, ЕВРО, ЮАНЬ.
Полезный график в макро-таймфрейме наглядно демонстрирует их разные волатильности.
Следовательно, по классике низкую HV покупаем, высокую продаем.
В отсутствие биржевого спота можно покупать/продавать ВФ для хеджа или спекуляций.
И строить валютные фьючерсные кросс спрэды внутри этой троицы или с календарными фьючерсами.
Основываясь уже на скачках текущей IV и разнице цен.
Даже, например, связка +ВФ доллар/-ВФ евро активно «дышит», раскачиваясь на качелях.
А еще лучше вставлять ВФ в комбо-стратегии с опционами ( маржируемыми или премиальными) для нейтрализации фандинга или допдохода на нем.
И тогда такой вариант парного трейдинга станет еще более привлекательным.
По личному опыту и опыту коллег доходность в 30-50% годовых вполне достижима.
Имхо, при ограниченном риске это очень даже ублаготворительно.
PS — приветствуются полезные комменты от практиков.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
- Волатильность на Si - завтра экспирация
Завтра в четверг экспирация неделек.
И снова картина маслом.
Полеты IV с 12 до 32% за 14 дней это почти как норма.
Таймфрейм выбираем для своего стиля частотности сделок.
IV для позиционного трейдинга за 2-недельный период
IV для скальперов в моменте
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Про ВТБ, Герасима и Муму (субботнее)
Уже продолжительное время на ТВ идет мощное продвижение продуктов ВТБ.
Оно основано на сюжетах из русской классики, вмонтированных в рекламные ролики с использованием узнаваемых литературных персонажей.
Идея пиарщиков понятна — подкрепить известными персонажами непритязательные призывные тексты и окучить еще неокученные массы потенциальных клиентов.
Задумка, видать, родилась из оглушительного успеха суперпопулярных в свое время роликов про Банк Империал, МММ, Хопер Инвест и т.д.
Но получается иногда просто забавно.
Глухонемому Герасиму с собаченкой на руках упоенно и с акцентом на его выгоды расписывают все преимущества льготного кредитования для погашения ипотеки, оформления статуса самозанятого и иного сотрудничества с банком ВТБ.
Герасим понимающе улыбается и согласно кивает в ответ )))
Вероятно, в следующей серии он лично поблагодарит банк за проявленное к нему и его житейским проблемам внимание.
Вместе с заговорившей собаченкой.
Реклама ВТБ творит чудеса!
Авто-репост. Читать в блоге >>>- НЕДЕЛЬКИ на Si, или пляски IV в день экспирации
Каждый четверг примерно одинаковая картина.
От обычных 15-17 до 40-43% легко такой пузырь надувается.
И также легко сдувается.
А правило одно — дороже продаем, дешевле откупаем.
У кого аппетит к риску побольше и кто понимает природу всплесков IV, зарабатывают на серфинге по ее волнам. Даже без хеджа, но это скальперы. Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
Всем удачного серфинга!
Авто-репост. Читать в блоге >>> - LEAPS на Si-9.25
На заметку любителям долгосрочных позиций- для хеджа и спрэдов.
Постепенно оживает сентябрьская серия опционов на Si.
Страйки С115000… С125000 в приоритете.
ОИ медленно растет, премии по ТЦ.
IV в норме.
В моменте спокойный рынок.
Для позиционных трейдеров комфортная ситуация.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
NG в улыбках IV как барометр
Дисклеймер: для любителей опционов на NG
Высоковолатильные активы всегда пользуются особым вниманием спекулянтов и хеджеров на линейном рынке.
А для опционщиков это просто оперативный простор для построения разнообразных стратегий.
Два общих вида улыбки доступны в Квике и в любых калькуляторах.
Можно также при необходимости и желании выводить отдельные улыбки по котировкам, коллам или путам.
В любом случае такие графики и диаграммы полезны для оценки направления движения БА.
Естественно, при изменении прогноза погоды на рынке ваш барометр тоже будет реагировать )))
Всем удачи!
IV в зависимости от страйка ( экспирация 25.02.25)
IV в зависимости от цены БА (экспирация 25.02.25)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
"Питерские" опционы в Москве
СПБ Биржа начнет торги опционами на бумаги Китая, Индии и Бразилии
Помимо опционов на бумаги из этих стран, площадка готовится начать торги опционами на российские активы.
Во всех случаях опционы будут расчетными.
Первые базовые активы, с которых планируется стартовать, — это опционы на ценные бумаги Китая, Индии, Бразилии и России.
Об этом сообщается на сайте СПБ Биржи.
«Расчетные опционы позволяют создавать стратегии практически с любой функцией выплат, в том числе полностью имитировать портфель базового актива. Инструмент исключает риск инфраструктуры по хранению базовых активов, а его механика позволяет управлять ценовыми рисками», — уточняется в сообщении.
Опцион — это производный финансовый инструмент, который дает покупателю опциона право купить (опцион call) или право продать (опцион put) определенный базовый актив в определенное время (дата экспирации опциона) по определенной цене (цена-страйк). А продавец опциона получает обязательство продать покупателю (опцион call) или приобрести у покупателя (опцион put) определенный базовый актив по определенной цене в определенную дату.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- NG на февраль
Дисклеймер: для любителей высоковолатильного NG
NG = F+P-C
Стратегия предпочтительна для ценителей позиционного трейдинга на тонком опционном рынке.
Недельки 07/14/25-2.25 в паритете или по дельте при IV в рабочем диапазоне 60...75% в моменте всегда под рукой.
PS — скептикам, пеняющим на неликвидность, рекомендуется не читать и не смотреть график.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, сейчас заходила в доску опционов NG-3.25 и странно нет недельных только месячные 26,03 вероятно недельные по газу убрали как раньше ...
Тамара Дмитриева,
может, еще рано.
не хотят размывать ликвидность.- Cтрэддл на NG-07.02.25 как бенчмарк, или профит на качелях IV
Как один из топовых фьючерсов, NG также торгуется в окружении еще более волатильных опционов с IV в диапазоне 70-90% вверх и вниз от ЦС.
И пока линейные трейдеры оседлали центральный рубеж 3000...3100, опционщики видят эту значимую и прибыльную разницу в «серых» зонах на условных низинах и высотах 2500...4000.
Ситуация может динамично меняться, но для взятия новых рубежей требуется время.
До экспирации в следующий четверг еще можно успеть выстроить линию обороны на любой сценарий.
Если у вас есть свой прогноз и план действий в применении стрэнглов,«колес», колл-спрэдов и иных стратегий.
Всем любителям волатильности удачи!
Центральный страйк 3100 — IV равна 65% в моменте
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Спрэд КАКАО - когда образуется прибыль? Вопрос-загадка.
Вспоминаем отрицательные числа.
Продан календарный спрэд на КАКАО за -30.
Вопрос — если его закрыть при -20 или -40, то в каком случае будет плюс, а в каком минус? )))
Авто-репост. Читать в блоге >>>- NG на февраль для любителей волатильности
Дисклеймер: для тех, кто дружит с улыбкой IV
В конце каждого месяца очень полезно выводить подобный график на следующий месяц по NG.
Это прогноз движения цены БА и показатель текущих заявок.
Помогает при открытии позиции ( на большом экране вообще картина маслом)
Диапазон в 60-100% по IV более чем достаточен для применения стрэддлов, стрэнглов и иных стратегий.
Поэтому быки и медведи полюбили этот контракт.
Не зря по обороту NG теперь всегда в топе-3.
Недельки и месячники радуют постепенным ростом ОИ.
Газуем, господа! )))
От улыбки стало веселей, от улыбки стало все все ясней (IV на февраль 2025 года)
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Трамп разбушевался, или ждем важных новостей
Трамп назвал условие «простого» завершения конфликта на Украине
/>/>/>/>/>
Единственный способ остановить конфликт России и Украины быстро и просто — это снизить цены на нефть, заявил Трамп.
В Кремле подчеркивали, что конфликт происходит из-за угроз безопасности России, а не цен на нефтьРБК
и еще один комментарий без цензуры и купюр.
Анатолий Несмиян
«Сообщили, что Трамп ударил Путина в самое больное — прямым текстом сообщил ему, что тот может закончить как Каддафи с ломом в заднем проходе. Либо это привычное реднековское хамство Трампа, либо очень точный расчет на дикую фобию Путина, так как по самым разным сообщениям, именно жуткая смерть Каддафи психологически крайне сильно впечатлила Путина, который буквально примерил произошедшее на себя.И теперь Трамп прошелся по самому-самому больному. Специально или нет, гадать сложно, но «Трампнаш» очень скоро может превратиться в злейшего врага, по сравнению с которым Байден был просто чудаковатым старикашкой.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Луидоры, GLDRUBF и опционы
В далекие времена золотые монеты имели хождение во многих странах и всегда высоко ценились как надежное средство накоплений и сбережений.
Луидор (фр. louis d'or — золотой Луи, Людовик) — французская золотая монета XVII—XVIII веков.
Впервые выпущена в 1640 году во времена Людовика XIII.
Сегодня своеобразным виртуальным заменителем таких монет можно рассматривать вечные фьючерсы GLDRUBF.
Их основной плюс в том, что они РУБЛЕВЫЕ, высоколиквидные с финансовым плечом х9...10.
Практически всегда положительный фандинг демонстрирует повышенный интерес покупателей.
Самые искушенные трейдеры эту особенность монетизируют в свою пользу.
Валютные риски отсутствуют, а рыночные можно хеджировать календарными РУБЛЕВЫМИ или валютными фьючерсами по кросс-курсу, кому как
удобнее.
В качестве связок оптимально подходят и РУБЛЕВЫЕ премиальные опционы (ПО).
Но так как мало брокеров дают доступ к ПО, то ликвидность там пока точечная.
Но «вода камень точит».
На наиболее значимых страйках ОИ присутствует.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Декабрьский С130000 на Si - ставки выше, чем прогноз
Дисклеймер: для любителей LEAPS и долгосрочных стратегий
Читая разные прогнозы на 2025 год по курсам доллар/рубль от банковских экспертов и накладывая их на опционный деск, получаем и свой сценарий расчетных валютных курсов и возможности сыграть за быков или медведей.
Но это для спекулянтов.
Позиционным трейдерам важнее монотонный профит от кэрри-трейда или спрэдинга.
Хеджеры тоже постепенно активнее открываются и на декабре.
Ликвидность улучшается, так как ОИ растет, бид/аск в стаканах присутствует.
Возьмите на заметку декабрьские опционы, если видите, чем они могут быть полезны.
Точки входа по реальным сделкам (800...2100) на Si-12.25 — страйк С130000
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
