Для истории.
IV на опционах в моменте 140-278%% годовых.
возможно, это уже на исторических уровнях
ММ где-то глубоко в тылу...
Торговать можно, но без хеджа СуперОпасно!!!
IV по дневкам
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Stanis на форуме
-
NG - волатильность дня
Для истории.
IV на опционах в моменте 140-278%% годовых.
возможно, это уже на исторических уровнях
ММ где-то глубоко в тылу...
Торговать можно, но без хеджа СуперОпасно!!!
IV по дневкам
Авто-репост. Читать в блоге >>>- NG - опционы
Для истории
IV на ЦС превысила 200+ %% годовых!
Но, как всегда в таких ситуациях, ММ ветром сдуло… (((
Только на фьючах осталась ликвидность.
ВАЖНО
Без хеджа трейдинг очень опасен!
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Stanis, Это не потворство инфоцыганству, а перевод процесса в правовое поле. Раньше блогер мог собирать деньги «в тени». Теперь он обязан ра...
nikolaysokolov1691,
частное ДУ у нас запрещено.
теперь оно как бы легализовано.
и налоги будут платиться.
а насчет квалификации как?
методом проб и ошибок неквал найдет адекватного управляющего?
они проходят жесткий отбор, лицензирование, некие критерии отбора и показываю стейт мент за прошлые годы?- ПИФЫ от блогеров, или плакали ваши денежки...
Сегодня наступило удивительное время. Блогеры и инфоцыгане заполонили рынок инвестиционных услуг.И все хотят денег. И даже Мосбиржа потворствует этому их желанию с прошлого года. Очень скептически отношусь к инфоцыганству. Вряд ли новоиспеченные «управляющие» могут конкурировать с крупными УК по ДУ, которые имеют инвестиционные советы, лицензированных специалистов и мощные квантовые компьютеры.
Но блогерам дали уникальный шанс снять еще одну шкурку с доверчивых клиентов в виде нехилой оплаты за их услуги по псевдоДУ.
И неквалы клюнули на щедрые посулы и понесли свои денежки с надеждой их преумножить).
Что из всего этого получилось, читайте дальше.
И можете дать свои комменты и оценки качеству ДУ от новой растущей когорты блогеров-управляющих.
Авторские инвестиционные фонды (ОПИФы) под управлением блогеров появились на российском рынке в 2025 году. Их запустили платформа «Финуслуги» (Московская биржа) и управляющая компания «Альфа-Капитал». По данным на октябрь 2025 года, в линейке было пять фондов, каждый со своей стратегией.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Биржевой Майнинг на ЗОЛОТЕ
Дисклеймер — золото в среднесроке и долгосроке
Если создать комби-спрэд из спота, ВФ и КФ в нужной пропорции, можно безрисково и монотонно майнить национальную валюту)
Даже из 1 грамма благородного металла.
Хоть 12 месяцев, хоть 3-6 месяцев.
День за днем.
Если вы знаете, понимаете и используете КОНТАНГО.
Это основная конструкция в виде тримарана.
Просто, надежно, доходно.
А если опционщики добавят обвязку из краткосрочных опционов, как бустер, получится еще лучше и прибыльнее.
Конечная цель — обогнать доходность банковских депозитов в 2-3 раза.
ВАЖНО
Речь только о РУБЛЕВЫХ контрактах.
Но при желании можно подключать ВАЛЮТНЫЕ фьючерсы и опционы в тройских унциях (31.1 г).
Тогда общая картина получится еще масштабнее и более впечатляющей.
Контанго как потенциал дохода на «золотых» деривативах ( рубли).
График в валюте не помещается на мониторе )
Авто-репост. Читать в блоге >>>- NG-1.26 - профиль стрэнгла
Вот как IV в 80-90% в проданном на прошлой неделе стрэнгле на 27.1.26 влияет на распад премий.
А БА живет своей жизнью в диапазоне 3200-3400.
Формула время-деньги во всей красе на графике.
-С5000/P2800 в NG-1.26
Авто-репост. Читать в блоге >>> Stanis, привет. значит по твоему газ вырастет?
татарский сын,
откуда я знаю?
просто смотрю на IV и что-то конструирую.
см. мой ответ в опционном посте, если интересно.- NG в проданном стрэнгле по ТА
Чисто субъективно — удачный момент открыть краткосрочный стрэнгл на 27.01.26.
Идея основана на визуальном анализе БА — спот в моменте 3200, его IV равна 75%.
Стрэнгл построен по краям диапазона IV в 80...90%.
Потенциал доходности в 150-170% годовых от ГО мотивирует.
Давно не торговал опционным газом.
Cейчас вроде бы стало получше с ликвидностью.
Поэтому NG выбран для диверсификации портфеля и как высоковолатильный актив.
Если ММ не подведет, то это кандидат и для более долгосрочных и крупных позиций.
А пока в тестовом режиме смотрим на «лакмусову бумагу» )
-С3900/-P2800
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
СТРЭНГЛ на Si из Зазеркалья
Дисклеймер — для ценителей НЕстандартности в трейдинге
С долгосрочными опционами (LEAPS) у нас очень печально, а во фьючерсах нет тэты.
Но построить что-то оригинальное и доходное все-таки хочется).
Есть классические стрэнглы, которые особенно хороши, если они широки и в продаже.
Тогда просто вспоминаем сказочную Алису, правила синтетики, минимизируем риски и сооружаем свой собственный «перевернутый» календарный стрэнгл в диапазоне 80000...94000.
С положительным матожиданием и в виде комбинации деривативов на Si.
Из классики помним, что это продажа волатильности.
ТБУ рассчитываем заранее и возможные сценарии для управления позицией.
Фьючерс из 2027 года дает ориентир возможной будущей цены БА, а мартовские пут «привязывают» цену БА к сегодняшнему споту.
В результате имеем покрытие рисков и сбалансированность стрэнгла до ближайшей экспирации.
Если на экспирацию случится поставка, получим ближние фьючерсы в покупке и обычный фьючерсный бычий спрэд.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ВТБ - клондайк для арбитражных календарей
Дисклеймер — опционный арбитраж и спрэдинг на ПО/МО для акций ВТБ
Удивительно, но на премиальниках получается хороший старт в этом году.
ММ держит узкий спрэд и ОИ постепенно растет.
Остается только выбирать интересующие страйки и варианты прямого горизонтального или календарного кросс-спрэдинга.
Разница в ценах БА ( спот и фьючерс) создает окно возможностей для арбитража.
Наводка дана, а конкретику интересанты и сами легко найдут в сравнении стаканов, графиков и цен.
Если не хватает ликвидности, выручает синтетика.
Так как фьючерсы ВТБ на март/июнь всегда под рукой.
Доходность и минимальные риски мотивируют на построение целого пула спрэдов.
Но свободного кэша, как всегда, не хватает (((.
Год только начался, но стаканы начали оживать (VTBR в опционах мартовской серии на ПО и МО)
Пример для страйков глубоко в деньгах (ITM) относительно спота или фьючерса
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Недавно введены новые критерии для квалинвесторов. Кто-нибудь в курсе, есть ли уже при бирже/ЦБ (или в процессе создания) единый реестр для КИ? Чтобы сразу при переходе к новому брокеру получать КИ.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ВТБ - супер-стрэнгл на март
Под конец года и в преддверии длинных выходных очень хорошо смотрятся стрэнглы в продаже по околокраевым страйкам.
Они выполняют двойную миссию — хеджируют БА в виде спота или фьючерса и генерят положительную вармаржу при
IV на уровне 35-47%, дельте колла 0,16 и пута 0,83 и отличном соотношении премия/ГО.
Риски прикрыты по ДХ на 50...75%, иначе потенциал дохода будет слишком скромным.
Стратегия спокойная и легко управляется, так как ликвидность по БА и опционам вполне приемлемая.
В случае очень резких маловероятных гэпов выручит синтетика.
Но в текущей ситуации она лишняя.
PS — при доступе к премиальникам можно существенно сэкономить ГО, заменив или БА.
Спот +7500,- С9500/-Р6500
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Газпром - опционы на март
Вы знаете, чем наши опционы лучше заморских хоть чем-то?
Ответ простой — у нас они кое-где двойняшки)))
В формате премиальных и маржируемых контрактов.
И судя по растущему ОИ самые внимательные и продвинутые опционщики уже поняли это преимущество и начали активно на нем зарабатывать.
Разница в IV и премиях дает такие возможности.
Конечно, можно и другие стратегии строить, если комбинировать спот, вечные и календарные фьючерсы с ПОи МО.
Но даже самые простые опционнные спрэды порадуют гарантированным доходом.
Скептики могут сколько угодно пенять на ликвидность и прочие подводные камни нашего срочного рынка.
Практики спокойно и методично мониторят стаканы и создают потенциал прибыли на 2026 год.
Страйков много, а свободного кэша всегда не хватает...
Всех с наступающим Новым годом!
Всех благ и удачи в трейдинге!
ГАЗПРОМ + С 160/ — С16000 на март как арбитраж ПО/МО ( пример кейса)
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Точка, точка, запятая, или "золотое" время для ШОРТА ?
По всем правилам и канонам теханализа прошли сильные сигналы для шорта по ЗОЛОТУ.
Примерно та же картина по серебру, платите и палладию.
Это для линейщиков.
При остающемся высоком риске.
А на опционах спокойно и комфортно покупаем путы или под продажу фьючерсов на исторически самых высоких уровнях продаем путы.
Или еще лучше открываемся в покупку стрэддлов.
Имхо, в 2026 году реальные активы будут всегда в цене, и IV поможет НЕлинейщикам построить прибыльные стратегии.
А вы торгуете на драгметаллах?
PS — не ИИР, а опционный трейдинг на волатильности
GOLD-12.26 — от 4700 смотрим вниз, на возможных отскоках вверх усиливаем продажу
Текущая IV по GOLD как отличный индикатор
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Брокер ВТБ за операции с паями LQDT и по ОФЗ ввел нулевую комиссию. Вопрос - а в чем выгода брокера? Частично ответ для себя нашел, но интересны ваши версии. Ведь бесплатного сыра не бывает )))
Авто-репост. Читать в блоге >>>- ЗОЛОТО - пора покупать стрэддл и продавать стрэнгл?
Имхо, простой график красноречивее слов.
Любая из 2-х стратегий обречена на успех.
А для самых осторожных есть спрэды — хоть фьючерсные, хоть опционные.
Или кэрри спот/фьючерс, если ваш брокер дает доступ на драгметаллы на споте.
Короче, можно немного озолотиться )
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Где прячется волатильность
Дисклеймер — опционная волатильность на FORTS
Под конец года отличное время занять рубежи на будущее там, где появились хорошие перспективы качелей IV.
Изрядно просевшие акции как раз и дают такие возможности.
Например, ВТБ демонстрирует в моменте диапазон 30-70%.
Такая же картина по всему рынку.
«Будущее не придет само собой,
Если не примем мер.
За жабры его, Комсомол!
За хвост его, ТрейдЭр!»
( по мотивам Владимира Владимировича Маяковского) )))
Присоединяйтесь!
ВТБ на март в графике IV — страйка С9500
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
