ответы на форуме

Интересно бумага эти дни торгуется внутри дня.

Replikant_mih, Под «линеечку» — подобную картину наблюдал в ВТБ, когда Открытие там кукловодил.

Replikant_mih,
1) увеличить степени свободы системы
2) адаптивные параметры — те, котрые зависят от состояния текущего рынка. Абсолютные — это фиксированный стоп n пунктов, к примеру. Адаптивным в этом случае может быть например стоп по атр.

Replikant_mih, я это и имел ввиду, а вообще я использую is and oos

Replikant_mih, 

 Когда увидел Python после C# — офигел)) — как буквально за 5 строчек можно открыть файл csv и разобрать строчки на поля))

на шарпе это делается тоже в несколько строчек

Replikant_mih, Если вы имеете ввиду знаю ли я алгоритм его работы, то да. Впринципе то как он открывает сделку и как откладывает ордера понятно. Есть нюанс, робот по сути приносит доход когда на рынке большая волативность. Если у нас боковое движение, то тут получается просадка, в которой он может сидеть довольно длительное время =(( я в этой теме хочу узнать, у кого-нибудь мб есть робот более эффективный и которого стоит рассмотреть как вариант для создания портфеля? =)

Replikant_mih, а разве на C# нельзя то же самое?

Replikant_mih, по этой ссылке можно найти различные способы ускорения выполнения расчетов на python. Проблем с интеграцией особых быть не должно, из python можно вызывать функции C++ и наоборот, для интеграции в платформу Net (С# и прочие языки) есть IronPython. С тем, что могут быть ошибки, некоторые из которых могут быть обнаружены на этапе компиляции в типизируемых языках, да, согласен, но кто мешает покрыть код тестами? При желании критические участки можно откомпилировать с помощью cython.

Replikant_mih, при увеличении суммы — трейдинг плавно перейдёт в управление собственными сбережениями
поэтому я осознал, что надо быть не трейдером — а сберегателем

Replikant_mih, на мой взгляд проблема многопараметрических стратегий в том, что ими в итоге можно весь график описать и получить 99% выигрышных сделок на истории, после многократной оптимизации. Но это не будет показателем того, что удалось найти какую-то рабочую закономерность, это скорее показатель того, как тщательно мы рассмотрели и описали графики на истории. И это очень просто проверить: если алгоритм торгует одним инструментом, например Си или Ри, просто нужно поменять инструмент, например подставить фьючерс Газпрома или Русгидро. После этого уже будет точно видно, насколько алгоритм эффективен. На самом деле десяток одновременно работающих простых и несхожих алгоритмов дают гораздо более ровную эквити дохода, чем один супернавороченный алгоритм.

Replikant_mih, 
я себе в свое время написал бэктестер, еще в 2011 году, до сих пор им иногда пользуюсь. Но самостоятельно женить его с протоколами бирж чего-то не хочу. Для этого нужно быть профессиональным программистом, а я любитель.

Replikant_mih, 
я после 2-х лет свалил с ТСЛаба на Os.Engine.
Причины? Во-первых, не знаю, как долго будет такой рынок, а на нынешнем рынке платить 50 т.р. не очень правильно. Во-вторых, слишком дубовый АПИ. Те же Стокшарп и Os.Engine гораздо легче дают запрограммировать интересные вещи.
В защиту ТСЛаба могу сказать о его стабильности в последние полтора года

Replikant_mih, для этого нужна большая сумма

Replikant_mih, плюсов целая куча

Replikant_mih, imho у каждой системы есть точка входа и точка выхода. 
вход может быть «mean reversion», а может быть пробойный. в первом случае я буду называть робота контр-трендовым.
точка выхода для него может быть как по достижению среднего, так и по развитию тренда: когда мы словили вход по резкой коррекции против тренда и встали на самом деле в сторону тренда, то можно и посидеть по тренду.
получается гибрид. 

терминология путаная, одни понимают под трендовыми только тех, что выходят по тренду, сидят до конца, при этом вход может быть на коррекции, может от среднего, а может быть на пробое.
другие считают трендовыми только тех, что входят на пробое.
вариантов же много. 

Replikant_mih, разве изложенного не достаточно для самостоятельных выводов? )))
Тогда немного продолжения: Вопрос, который я себе задал — почему система таскается за трендом, вместо того, чтобы войти один раз, ведь рынок рано или поздно уходит от текущей цены, почему система не в сделке по этой цене, а входит в сделки всегда по новым ценам ...