комментарии bohemian rhapsody на форуме

Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
 "Цена опциона — волатильность, все остальное — видимость!".

Когда очередной «опционщик» пишет пост, что собирает опционную конструкцию на недельных/месячных/квартальных и дальше опционах, хочется громко крикнуть ему прямо в ухо: "Сцуко! Какая сейчас волатильность???" 


1. В интернете можно найти много забавного про зависимость волатильности от времени:

— что, например, при уменьшении срока до экспирации влияние волатильности стремится к 0;

— картинку такую:

3. картинку из книги Шелтона Нотенберга «Опционы...»:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Время и волатильность опционов: вымыслы и реальность.
 "Цена опциона — волатильность, все остальное — видимость!".

Когда очередной «опционщик» пишет пост, что собирает опционную конструкцию на недельных/месячных/квартальных и дальше опционах, хочется громко крикнуть ему прямо в ухо: "Сцуко! Какая сейчас волатильность???" 


1. В интернете можно найти много забавного про зависимость волатильности от времени:

— что, например, при уменьшении срока до экспирации влияние волатильности стремится к 0;

— картинку такую:

3. картинку из книги Шелтона Нотенберга «Опционы...»:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Свечи, стакан...опционы!
«Огонь свечи еще проходит сквозь стакан,
 В нем преломляется, крошИтся на цене,
 Мне грезится Грааль сквозь призрачный туман…
 И то ли я в бреду, то ли в прекрасном сне?»

Иногда трейдерам стОит посматривать не только на цену актива, форму и цвет свечек, но и на стакан заявок, где иногда стоят крупные лимитные заявки или айсберги, подобные этой:



Такой «сигнал» может служить хорошим дополнением к другим индикаторам или поводом к созданию опционной конструкции. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дети, айфоны и опционы.Неделя 1.
Какая ж она ребенок? Активистка, комсомолка, красавица, 120 — 90 — 60 — 90 13-ти лет, моя любимая дочка-красавица (120 — длина ног).

Ну, о-о-очень хочет новый iPhone!

Давай, грю, будешь мне помогать торговать на бирже опционами, роботов настраивать и запускать! Глядишь, за 10% от прибыли через неделю-две будет у тебя новая игрушка! 

1. Начали с теории:

— купленные опционы Колл растут в цене при росте цены акций Эпл,

- купленные опционы Пут падают в цене при росте цены акций Эпл,

- проданные опционы Колл падают в цене при росте цены акций Эпл,

- проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.

Запомнила сразу. Предлагал нарисовать стрелочками на бумаге, отказалась, хз почему, ну и х с ним.


2. На следующий день устроил доче квест — как будет меняться цена опционов Колл и пут при падении цены акций Эпл?

Охренел!!! Ответила без ошибок и запинок! Я-то после 15-ти лет торговли опционами до сих пор путаюсь.


Следующий этап — доска опционов.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Грузите опционы бочками!!!
Господа опцЫонЭры! 

Идет огромная распродажа опционов экспирацией 19 12 2024 по по уникальной 13,5 воле!!!





Кто не знает, что с ними потом делать, пописывайте на мой анал pizdunoffsobaka.ru

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2 бабочки рубят капусту на 871 000 руб. в год.
Опять недельные опционы на Си (они самые ликвидные и менее подвержены влиянию волы).

Опять смотрю на статистику абсолютного изменения цены фьючерса за 1 неделю:



В 30 случаях из 134 цена за неделю изменялась в среднем на ± 1 559 пунктов.

Этой статистике соответствует покупка двух бабочек на расстоянии ± 1,5 страйка:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инсайдер в стакане


Ну, вот он, кукл/инсайдер/манипулятор рынком, встал айсбергами на продажу, нагло уверенный, что цена завтра на экспир не уйдет выше 91 500 и ниже 90 500.

Правильное это наблюдение или нет, увижу завтра в 18-50.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ок, я удалил другой пост, лидер по полезности.

Математическая статистика - залог прибыльной торговли!
Я опять про опционы, недельные, на Си.

1. Берем из Квика данные абсолютного значения разницы цен открытия и закрытия.

— абсолютного, т.к неважно куда пойдет цена, вверх или вниз, главное — изменение.

Качаем данные в ексел, получаем табличку:




2. Строим частотную диаграмму (она показывает КАК ЧАСТО цена менялась на то или другое значение за 1 неделю в любую сторону):



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Самый надежный и бесплатный индикатор в вашем Квике, о котором вы не знали!
Заголовок интригующий, возможно, как и тема. 

Случайно обнаружил его в Квике методом тыка по стакану в середине апреля на максимумах Си:



Справа внизу, спрос и предложение.


1. Они неплохо согласовывались с крупными лимитными заявками/ айсбергами в стакане.

2. Предложение практически никогда не превышало спрос, а если и превышало, то на на пару тысяч при сильных отскоках.

За этим индикатором следил лишь время от времени, результат был аналогичный. 


И вот сегодня, впервые за 2 месяца увидел, что соотношение поменялось на противоположное!



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чудеса на спреде СИ! За 1 день падение в 45 раз!!!
Грядет экспирация фьючерсов на Си, трейдеры энергично перекладываются из SiM4 в SiU4:



Такой динамики не было с начала 2022 г.!

Резкое падение означает, что трейдеры продают (избавляется любой ценой?) от истекающего контракта SiM4 и покупают SiU4. 

По вашему мнению, о чем это может свидетельствовать?:


1. Трейдеры предполагают, что рубль будет укрепляться.

2. Трейдеры предполагают, что рубль будет ослабевать.

3. Трейдеры предполагают, что Си больше не будет торговаться/резко снизятся объёмы.

4. Другие варианты.









Авто-репост. Читать в блоге >>>

Астрономическая волатильность на опционах СИ!!!



Сохраню для Истории, буду внукам показывать)))

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На внебирже доллар улетает в космос!!! График.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Продам/куплю опционы на Си в больших объёмах.
Куплю/продам опционы на Си с экспирацией 16 05 и 23 05 2024.

Центральные страйки.

Общее количество до 30 000 контрактов.

Цена договорная (недельные — по средней между покупкой и продажей, 2-х недельные — примерно по теор. или расчетной). 

Предложения в личку.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему опционы на Си - лучший инструмент?
«Можно бесконечно делать три вещи: смотреть как горит огонь, как течет вода и писать про опционы» :)

1. Предположим, я  купил опционы колл ЦС 11 04 2024 100 штук:



По графику временной стоимости видно, что при ослаблении рубля я заработаю в рублях, а при укреплении — потеряю в рублях, но заработаю в долларах.

2. А если куплю стрэддл:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Субботнее. Пять нетривиальных фильмов.
 
Несколько лет назад какой-то добрый человек выложил здесь подборку рекомендуемых фильмов. Среди них были 2, ставшие одними из моих любимых:

Платформа / El hoyo / The Platform

Моя земля / Under sandet / Land of Mine


Вот и я выкладываю свои 5, вдруг ему понравятся:

Треугольник печали / Triangle of Sadness

Чернобыль: Утерянные записи / Чернобыль: Потерянные пленки / Chernobyl: The Lost Tapes

Меню / The Menu

Такое лето / Un été comme ça / That Kind of Summer

Раскрашенная птица / The Painted Bird



Буду благодарен за рекомендации Ваших любимых фильмов (не попса, плиииз!).
Смотрю бесплатно здесь hdrezka.ag/new/ с/без VPN.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Берусь доказать, что новый опционный калькулятор Мосбиржи - АБСОЛЮТНОЕ ГУАНО! День 1.
Собрал красивую конструкцию:



Что рисует нам кривоватор Моськи?



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мосбиржа сошла с ума!
Осталось несколько часов (не считая вечерки) до экспирации опционов на Си. А биржа выдаёт на гора такие вот цены опционов:



При этом в стаканах цены в 1,5 меньше:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Максимизация доходности календарного спреда опционов на Си.
Для начинающих: календарный спред опционов — это продажа коротких по срокам экспирации опционов с одновременной покупкой опционов с длинным сроком.

Анализ досок опционов 07 03 2024 и 20 06 2024 по дельте и тете  показывает единственный страйк, на котором арбитраж опционов  принесет максимальную прибыль:


                                            страйк


Нет тут никакой мистики, психологии, неоднозначности, удачи и прочих соплей.

Прибыльный трейдинг — это логика, арифметика, базовые знания об опционах. 



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чем хеджировать валютные риски?
Ваша стратегия проносит N% годовых в рублях. Хотите такую же доходность в валюте? Покупайте фьючерсы на юани или доллары. 

Хедж бесплатным не бывает, потому надо выбрать самый дешевый.

1. Вариант 1. Покупка Си. ГО 1 SiH4 = 14 240 руб.

2. Вариант 2. Покупка CRН4. Купить фьючерсов на юань/руб надо в 7,21 раз больше, ГО 7,12 CRH4 = 1 123 * 7,21 = 8 096 руб.


Вроде, все ясно — надо покупать CRH4 с наименьшим ГО.  


Но! Фьючерсы надо роллировать 4 раза за год.

Сравниваю спреды по ценам на сегодня:

1. SiH4SiM4 = 1 550

— 1 550 /92 500 * 4 * 100 = — 6,7%, хедж стоит 6,7% годовых. 

2. CRH4CRM4 = 0,32

— 0,3200/ 12,97 * 4 *100 = — 9,8%, хедж стоит 9,8% годовых.


Вот по этим двум параметрам (ГО + ставка) и выбирайте.


Может, где-то накосячил с цифрами, буду рад поправкам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>