Какой смысл в Крипте? #биткоин #крипта
Сейчас капитализация биткоина $1триллион, капитализация всех акций США 50трил, бондов еще 50трил, недвига еще 50трил.
Допустим биткоин поглотит треть, и станет $50трил.
И что? Это рост х50, есть много акций которые имеют такой же потенциал (майнеры юниоры, техно стартапы и т.п., или опционы на обычные акции которые могут дать х10 к их росту).
В чем смысл биткоина, когда можно купить высоко спекулятивные акции которые имеют такой же если не больший потенциал роста?
П.С. Для переводов в моменте, когда других вариантов нет, крипта да может быть хорошим вариантом. Если же есть вараинт банковского переовода, комиссии банковские часто ниже.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
комментарии Alex Craft на форуме
-
Полезные сигналы по Золоту и Серебру
1) Цена на физич монеты, в хранилищах www.bullionstar.com/buy/product/silver-maple-1oz-various
На что смотреть — 1) цена, она обновляется как только любой из рынков азии/сша открывается 2) какой спрос сколько инвентаря — есть ли в наличии или pre order 3) какая премия сверх спотовой цены, к сожалению исторической нет.
2) Доступность инвентаря серебрянных слитков www.bullionstar.com/buy/silver-bars
На что смотреть — число доступных, графика истории к сожалению у них нет нет, но если периодически заглядывать — видно что бывают у них разбирают инвентарь и слитки исчезают из доступных, становясь только по пред заказу.
3) Гугл тренд статистика запросов «gold/silver» или «buy gold/silver», насколько активна публика
4) Обьем упоминаний gold/silver в новостях, насколько активна публика
5) Крипта на базе золота, чтоб посмотреть изменения курса когда рынки не работают, крипта работает всегда www.tradingview.com/symbols/XAUTUSD
6) Статистика COMEX, и т.п. я не использую, непонятно насколько ей можно доверять, это хитрые товарищи с мощной поддержкой банков и государства, на их цифры полагаться сложно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Полезные сигналы по Золоту и Серебру
1) Цена на физич монеты, в хранилищах www.bullionstar.com/buy/product/silver-maple-1oz-various
На что смотреть — 1) цена, она обновляется как только любой из рынков азии/сша открывается 2) какой спрос сколько инвентаря — есть ли в наличии или pre order 3) какая премия сверх спотовой цены, к сожалению исторической нет.
2) Доступность инвентаря серебрянных слитков www.bullionstar.com/buy/silver-bars
На что смотреть — число доступных, графика истории к сожалению у них нет нет, но если периодически заглядывать — видно что бывают у них разбирают инвентарь и слитки исчезают из доступных, становясь только по пред заказу.
3) Гугл тренд статистика запросов «gold/silver» или «buy gold/silver», насколько активна публика
4) Обьем упоминаний gold/silver в новостях, насколько активна публика
5) Крипта на базе золота, чтоб посмотреть изменения курса когда рынки не работают, крипта работает всегда www.tradingview.com/symbols/XAUTUSD
6) Статистика COMEX, и т.п. я не использую, непонятно насколько ей можно доверять, это хитрые товарищи с мощной поддержкой банков и государства, на их цифры полагаться сложно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Золото и Серебро, что делать?
Проблема: золото и серебро выросли, будущее неизвестно, они могут вырасти дальше, могут упасть. Если закрыть позиции сейчас, текущая прибыль будет захвачена, но будущая упущена.
Золото: защитить позиции GLD пут опционом х0.85, 6 мес. Путы дешевые, решение хорошее, хотя от медленного и долгого падения это не защитит.
Серебро: нет хорошего решения. Цены на опционы, как колы так и путы очень, очень, очень высокие. Возможные варианты:
а) Закрыть позиции по серебру и перевести в золото защищенное путами.
б) Закупиться в х4 раза большим обьемом чем открытые позиции дешевых far otm путов(x0.5 3-4мес) на SLV. От малого и среднего падения они не спасут. Но если сильно рухнет вниз, вырастут раз в десять и чуть снизят убытки.
в) Закрыть позиции по серебру и перевести в серебродобытчиков напр WPM. Они еще более реактивные чем серебро, и вроде как их цена еще не включает полный рост серебра, т.е. потенциал к росту у них больше чем у серебра, и упасть они могут тоже больше чем серебро. И что парадоксально — хотя путы на них тоже очень дорогие, но таки дешевле чем на SLV. Получается больший потенциал к росту при более дешевых путах. Мне кажется минимум 30% позиций серебра нужно перевести в этот вариант. Это решение также сделал Рик Рул, но без опционов, я так понимаю он их не использует.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Золото и Серебро, что делать?
Проблема: золото и серебро выросли, будущее неизвестно, они могут вырасти дальше, могут упасть. Если закрыть позиции сейчас, текущая прибыль будет захвачена, но будущая упущена.
Золото: защитить позиции GLD пут опционом х0.85, 6 мес. Путы дешевые, решение хорошее, хотя от медленного и долгого падения это не защитит.
Серебро: нет хорошего решения. Цены на опционы, как колы так и путы очень, очень, очень высокие. Возможные варианты:
а) Закрыть позиции по серебру и перевести в золото защищенное путами.
б) Закупиться в х4 раза большим обьемом чем открытые позиции дешевых far otm путов(x0.5 3-4мес) на SLV. От малого и среднего падения они не спасут. Но если сильно рухнет вниз, вырастут раз в десять и чуть снизят убытки.
в) Закрыть позиции по серебру и перевести в серебродобытчиков напр WPM. Они еще более реактивные чем серебро, и вроде как их цена еще не включает полный рост серебра, т.е. потенциал к росту у них больше чем у серебра, и упасть они могут тоже больше чем серебро. И что парадоксально — хотя путы на них тоже очень дорогие, но таки дешевле чем на SLV. Получается больший потенциал к росту при более дешевых путах. Мне кажется минимум 30% позиций серебра нужно перевести в этот вариант. Это решение также сделал Рик Рул, но без опционов, я так понимаю он их не использует.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Золотодобытчики недооценены в сравнении с Золотом. Что делать
Что делать (мысли вслух...)
— Прикупуть немного самых далеких по страйку и экспирации кол опционов которые удастся найти, экспирация минимум год, лучше 2.
— Хотелось бы найти колов с экспирацией на 3-5 лет, на амер рынке таких не бывает. Возможно стоит глянуть на евро или австралийском рынках, там может там удастся найти такие (если кто знает где такие есть дайте знать).
— С экспирацией короче 1 года покупать нет смысла, рынок их хорошо оценивает и рост скорей всего заложен в цену, но на далеких промежутках, год, два, три, пять, далекие колы могут быть недооценены.
— Размер позиции не больше 1-5% портфеля.
— Акции FNV, B, GDX.
Вариант без опционов — купить SGDM на 5-20% портфеля.
Спекулятивный вариант:
— В ближайшее время будет публикация фин отчетности, возможен показ резко вырошей прибыли и рост акций, возможно стоит купить далекий ккол на 1-3 месяца, размер позиции не больше 0.5-2% портфеля, но надо быть готовым что это 90% вероятность полной потери денег.
Еще вариант:
Продать NTM путы на 3-6 мес, в случае роста прибыль в карман, в случае падения получится хорошая акция со скидкой. Но, это потребует заморозки 100% покрытия 100% убытков. И в отличии от возможного резкого роста акций, прибыль по путам таки ограничена. Вариант это хороший, но в данном случае мне кажется далекие колы лучше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Золотодобытчики недооценены в сравнении с Золотом. Что делать
Что делать (мысли вслух...)
— Прикупуть немного самых далеких по страйку и экспирации кол опционов которые удастся найти, экспирация минимум год, лучше 2.
— Хотелось бы найти колов с экспирацией на 3-5 лет, на амер рынке таких не бывает. Возможно стоит глянуть на евро или австралийском рынках, там может там удастся найти такие (если кто знает где такие есть дайте знать).
— С экспирацией короче 1 года покупать нет смысла, рынок их хорошо оценивает и рост скорей всего заложен в цену, но на далеких промежутках, год, два, три, пять, далекие колы могут быть недооценены.
— Размер позиции не больше 1-5% портфеля.
— Акции FNV, B, GDX.
Вариант без опционов — купить SGDM на 5-20% портфеля.
Спекулятивный вариант:
— В ближайшее время будет публикация фин отчетности, возможен показ резко вырошей прибыли и рост акций, возможно стоит купить далекий ккол на 1-3 месяца, размер позиции не больше 0.5-2% портфеля, но надо быть готовым что это 90% вероятность полной потери денег.
Еще вариант:
Продать NTM путы на 3-6 мес, в случае роста прибыль в карман, в случае падения получится хорошая акция со скидкой. Но, это потребует заморозки 100% покрытия 100% убытков. И в отличии от возможного резкого роста акций, прибыль по путам таки ограничена. Вариант это хороший, но в данном случае мне кажется далекие колы лучше.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сигнал #нефть #ресурсы #инсайдеры
Я редко пишу практические моменты, потому что то что использую я большинству не интересно. Один из таких моментов
www.gurufocus.com/economic_indicators/6369/insider-buysell-ratio-canada-oil-gas-director
Авто-репост. Читать в блоге >>>- У кого SLV замените на PSLV #серебро
Возможно стоит заменить SLV на PSLV чтоб спать спокойней. Чтобы не было повторения как с OSU в 2019. SLV может не иметь полного физ обеспечения. PSLV чуть дороже, спред больше, чуть будет потеря.
Как вариант можно оставить SLV но купить пут на SLV скажем 0.7 страийк с экспирацией 4-6мес.
Или сделать и то и другое.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Время закрыть часть позиций по Серебру?
Цена серебра близка к медианным значениям относительно других товаров. Соотношение SP500/SLV и GLD/SLV приблизилось к медианным значениям за последние 50 лет.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Волатильность это 2 числа
Волатильность это скрытый лог нормальный процесс (без перекоса и без тяжелых хвостов). И поэтому все упрощется и в каждый момент его можно описать всего 2мя числами — локация и дисперсия. Соотв прогноз волатильности это 2 числа, не одно.
Если мерять через IV поверхность, то локация это волатильность ATM а дисперсия — как сильно отличается волатильность на FAR OTM, т.е. как высоко идут крылья.
Если мерять через интрадей, то локация это Е[log r^2] а дисперсия std[log r^2] от минутных лог прибылей.
Практический смысл? Возможно стоит на графиках вывести 2 линии вместо одной (или одну переменной толщины), может они смогут лучше обьяснить режимы рынка и т.п. чем одна линия...
П.С. И это то чего не может GARCH, он отслеживает только loc, упуская 2е (ну и динамику).
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Похоже реально Волатильность Грубая
Графики Δ log σ where σ = |r_T|, для периодов Т 1д, 1нед, 1мес. На всех периодах зигзаг.
Джим Гатерал про волатильноть www.youtube.com/watch?v=sVwQD1GEZys
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Волатильность пропорциональна sqrt(T), почти
На графике — волатильность (scale параметр условного распределения лог прибыли) в зависимости от периода времени. Экономисты правы, броуновское движение неплохо приближает. В диапазоне 1%-99% просто идеально прямые линии.
За пределами 1-99 линии начинают изгибаться, видимо проявляется что движение все таки не броуновское, тяжелые хвосты, кластеры волатильности и все такое.
Как сделан график. Периоды времени [1, 7, 14, 30, 91, 182, 365, 730, 1095] дней. Для каждого периода сделан фиттинг GARCH. Данные 250 акций, дневные цены за 50 лет, это 250х12600 дней в сумме. На каждый день предсказана волатильность. Затем по предсказанной волатильности посчитаны квантили (цвет линий). Волатильность это scale параметр предсказанного условного распределения.
Неожиданно, я не думал что будет такое хорошее приближение. Это значит если нас устраивает диапазон 1-99%, мы можем забить на сложности, и использовать простую формулу vol_T=vol*sqrt(T).
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Деревня против ГородаВ городе сложно сохранить здоровье, минусы города:
а) Питание. Я 8 лет на здоровой, кето подобной диете. Но она не идеальна, и в городе я не могу ее улучшить. Идеал это один прием пищи в день, говядина с откормом на траве, или дикая рыба, и вода. 1-2 дня голода каждую неделю или через неделю, и 1 неделя голода раз в квартал. Всегда будет легкий голод, выдержать это в городе рядом с холодильником и рестораном нереально.
б) Сон. Дожен быть с заходом солнца или чуть позже, без попадания вечером искуственного света в глаза и пробуждения. В городе слишком много разеражителей, и сон получается позже.
в) Физ активность. Организм создан для определенного балланса отдыха и движения. Работа что в офисе что на заводе вредна. Идеальный образ это переиоды активности и отдыха, как у амер индейцев, что охотятся или занимаются небольшими делами по дому, чередуя с отдыхом, ничего не деланием. Т.е. некая оптимальная нагрузка активности и отдыха. Нет 8 часового рабочего дня и т.п. это вредно и не естественно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- В чем хранить деньги в РФ? Не используя рубли.
Мысли вслух...
На западе просто вариант1 — PHYS + пут опцион на «GLD х0.85-0.9 на 3-6мес», ликвидность как у доллара, и некая защита от обесценивания доллара.
Что делать в РФ?
Рубль — не выгодно (девальвация). Вклад рублевый — опасно и не факт что выгодно (может быть заморозка, и девальвация обгоняющая проценты). Металлической счет — опасно и не факт что выгодно (может быть заморозка или расчет за металл в рублях по «справедловому» курсу).
Серебрянные монеты Георгий, физические — безопасно, но не выгодно, ломовой спред.
Доллары, бумажные, вариант. Но доллары в идеале тоже лучше не держать они тоже падают.
Вариант2: Доллары, бумажные. Плюс небольшой OTM колл опцион на GLD на год-два на 1-3% средств. Получается ликвидность бумагой, плюс некая компенсация от обесценивания доллара, что то вроде «вариант1», но через другие инструменты.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
В чем хранить деньги в РФ? Не используя рубли.
Мысли вслух...
На западе просто вариант1 — PHYS + пут опцион на «GLD х0.85-0.9 на 3-6мес», ликвидность как у доллара, и некая защита от обесценивания доллара.
Что делать в РФ?
Рубль — не выгодно (девальвация). Вклад рублевый — опасно и не факт что выгодно (может быть заморозка, и девальвация обгоняющая проценты). Металлической счет — опасно и не факт что выгодно (может быть заморозка или расчет за металл в рублях по «справедловому» курсу).
Серебрянные монеты Георгий, физические — безопасно, но не выгодно, ломовой спред.
Доллары, бумажные, вариант. Но доллары в идеале тоже лучше не держать они тоже падают.
Вариант2: Доллары, бумажные. Плюс небольшой OTM колл опцион на GLD на год-два на 1-3% средств. Получается ликвидность бумагой, плюс некая компенсация от обесценивания доллара, что то вроде «вариант1», но через другие инструменты.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Палладий, Норникель
Возможно подтянется за другими. Возможно стоит посмотреть на Норникель...
Но даже если палладий вырастет не факт что вырастут акции, менеджеры компаний талантливые люди и найдут способов освоить лишнее… и государство тоже может попросить поделиться...
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
