Итоги августа и немного про робастность, диверсификацию, короткие позиции и Т+
Август: +2,47%
За весь период: +63,51%
С начала года: +33,88%
Теория о том, что системы стоит тестировать (так же как и торговать) на портфелях из десятков бумаг уже который месяц подтверждается практически. На картинке ниже на теоретической эквити полученной при прогоне лонговой системы на портфеле из 2-х десятков бумаг, красным кружком помечено время разработки и запуска системы, все что было далее полностью соответствует реальной торговле, результаты которой я ежемесячно публикую....Читать далее