Romanio
Romanio24 июня 2013, 00:22

Про соотношение profit/stop и эксперименты с интрадей алгоритмами

Всем привет.
      Решил проверить гипотезу, что если открывать позицию от балды (проверял на RI за последние года), выставлять стоп лосс и тейк профит, чтобы стоп был в несколько раз меньше чем профит, например 300 пунктов стоп и 1000 пунктов профит, и с помощью генератора случайных чисел какбы подбрасывать монетку с вероятностью 50/50 входить в лонг или в шорт, выходить по стопу или профиту и сразу открывать новую сделку…  на  истории прогнать и посмотреть что получится....Читать далее
TT
TT23 мая 2013, 18:20

Укрепляем дисциплину при помощи роботов.

Укрепляем дисциплину при помощи роботов.
Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469....Читать далее
Zuccer0
Zuccer013 мая 2013, 13:45

На те же грабли или на чем можно зарабатывать долго и без нервов

Во такая история, читайте  и учитесь на чужих ошибках
В  рынке уже больше 5ти лет Уже как несколько лет  торгую на больших депозитах, торгую 90 процентов арбитражные стратегии и среднесрок   Прошел можно сказать огонь, воду и медные трубы, побывал наверно во всех ситуациях которые бывают на рынке, прочувствовав все  на собственной шкуре....Читать далее
karapuz
karapuz10 марта 2013, 13:34

Вероятность для фьючерса РТС уйти за 30 дней от среднего значения на N пунктов - ПРАВИЛЬНЫЙ вариант)

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 
Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней....Читать далее
Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов10 марта 2013, 03:31

Математики, мочите меня!

Что сделано?
Взял и построил график:
1. фьючерс ртс дневной
2. средняя за 30 календарных дней
3. стандартное отклонение за год
4. станд. отклонение за 30 календарных дней
Типа стандартное отклонение у нас — это мера риска, мера волатильности....Читать далее
netlink
netlink07 марта 2013, 08:45

Metatrader 5 vs QUIK. Пытаемся понять.

Добрый день!
В продолжении темы «Фьючерс РТС — Объясните что это. Metatrader 5»
Метарейдер — нормальный терминал — с нормальным интуитивно-понятным интерфейсом. Построенный в привычном Windows-стиле. Квик — ужасен. Просто как софтверный проект....Читать далее
Stiv
Stiv12 февраля 2013, 17:54

Провел интересный анализ.

Добрый день.
Провел я интересный анализ сделок в экселе. Скажу сразу что там вписаны сделки, собранные из четырех работающих систем на разных инструментах. DAX, FTSE100, и 2 разных системы на фьючерсе РТС. Работают они с полным реинвестированием....Читать далее
Максим Милованов
Максим Милованов11 февраля 2013, 19:08

Идея контртрендовой системы

Идея контртрендовой системы
Думаю, никто со мной не поспорит, что в последнее время рынок изменился. Хороших трендовых движений почти не наблюдается. Внутри дня также сложно заработать, т.к. движения цены очень короткие и нет хороших импульсов. Например, хороших движений в несколько тысяч пунктов по фьючерсному контракту на индекс РТС, как это было ранее, почти не стало....Читать далее
LuchininA
LuchininA11 февраля 2013, 10:44

Один важный принцип, который принесёт Вам деньги

Делать простые вещи, и на основании Результатов принимать решение, продолжать так делать или нет!
Большинство трейдеров пытаются найти единственно верную стратегию, или такую систему торговли, чтобы не терять. Или, в худшем случае, терять очень редко, не более чем в 20% своих сделок....Читать далее

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн