Пусть мы хотим научить MLP (Multilayered perceptron) отличать отрезки (например, длиной 255 значений) некоторого полезного сигнала (например, первых разностей ценового ряда) от отрезков «белого шума». То есть, банально, если на входе сети (255 входных нейронов) полезный сигнал, то на выходе мы хотим получать сигнал как можно ближе (в идеале равный) 1, а если на входе «шум», то 0....Читать далее

5. Размышляю о том, что сказал Михаил в обсуждении первой части поста ( О различении понятий сигнал, индикатор и прогноз (smart-lab.ru) )
Получается так. У нас есть «прогноз-машинка», делающая прогноз Return (я называл его «одПрогноз») для некоторого инструмента (акции), который мы хотим торговать....Читать далее

1. Сигнал это бинарная величина, означающая «открывать ли позицию»: сигнал получает значение ИСТИНА, когда МТС «требует» открыть позицию. Мы, впрочем, не обязаны следовать указанию МТС: возможно, мы используем её как-то иначе, более сложно, чем просто торгуем её (её сигналы)....Читать далее

Пусть есть некоторый поток эмпирических данных. И есть некоторая модель, нацеленная на максимизацию некоторого критерия на этих данных. И в этой модели 100500 параметров (коэффициентов), но значения всех этих параметров получаются («порождаются») в результате вычисления некоторой линейной регрессии, построенной на (работающей с) этих эмпирических данных, то есть эти параметры суть коэффициенты регрессии, а не «ручки, которые мы крутим, настраивая модель»....Читать далее

Разве на странице типа этой
 Торговые роботы для автоматизации торговли на бирже — Боты для трейдинга от Альфа-Инвестиции (alfabank.ru) 
— не обязателен дисклеймер о том, что торговля на бирже является рискованной, и гарантии заработка нет?!...Читать далее

Эпиграф: «Ничто не вечно под Луной»
1. Словом МТС я обозначаю набор правил, включая формулы и конкретные значения параметров в этих формулах, позволяющих  открывать и закрывать позиции — то есть принимать решения об открытии и закрытии. Принимать решения — на данных ценового ряда предшествующих точке (моменту) принятия этого решения....Читать далее

Правильно ли я понимаю, что биржевые аукционы (которые проводятся в конце и в начале торговой сессии) принципиально не годятся для реализации трейдерами стоп-стратегии (и, в частности, в них — аукционах — не участвуют стоп-ордера)?
В самом деле, пусть у меня есть лонг позиция, и текущая цена выше 100, и у меня стоит стоп-ордер на 100....Читать далее

Вам дали историю за 10 лет акций некоторого рынка (очень похожего на американский) в дневных барах OHLCV — пусть это будет 10000 тикеров (10лет*10000тикеров*250торговых_дней_в_году/2 = ~12 миллионов баров, пополам потому что многие акции моложе 10 лет)....Читать далее