Всем здравствуйте
Суть вопроса на примере опционов июльской серии:
1)  На ММВБ
 А) при покупке 100 штук опционов колл страйк 140 на РИ по цене 1150 пунктов (дельта 0,3) при цене БА 136560 резервируется маржа в размере примерно 160000 руб
Если делаем стратегию дельта-нейтральной и продаем 30 штук фьючерсов, то требуемое маржинальное обеспечение снижается до 80000 руб...Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/118121.php
1. Я извиняюсь, что долго не писал. А причина в том, что помимо рисков связанных с принятием решений на рынке, существует куча других рисков при занятии трейдингом. С одним из них я столкнулся на этих праздниках....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117954.php
Я сделал ставку на снижение и ошибся. Ну ничего. Риски были контролируемы. Кстати, весь день кто-то покупал 140 путы. ОИ значительно подрос, а в стакане периодически появлялись немаленькие биды....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117693.php
Сегодня я немного отошел от своего принципа быть максимально нейтральным и под вечер сделал дельту чуть более отрицательной. Причин этому несколько: предстоит экспирация и мне кажется сильно выше 140 не проэкспирируемся, а может даже и ниже 140; чисто технически, мне кажется, рынок может сходить на пару тысяч пунктов вниз; ну и самый главный момент — это если  мы продолжим расти, я сильно много не потеряю, а точнее потеряю в 3 раза меньше, чем заработаю при снижении....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117522.php
Если бы я работал фьючом, то был бы на грани маржин-кола. А ситуация такова, что я не верил в рост нашего рынка последнее время. Хотя мы пробивали один уровень за другим… Но я работаю с опционами и они разрешают ошибаться....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117284.php
Сегодняшний пост будет маленьким, т.к. никаких активных действий я не совершал. Во вторник вечером я купил по 137К фьючей для выравнивания дельты. Сегодня с утра опять-таки выровнял дельту купив по 135,3К и чуть продал по 136К....Читать далее

предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/117115.php
Сегодняшний день я начал с уменьшения агрессии по позиции. Как говорится: «Знал бы прикуп...». Ну ничего, мы и так пол дня простояли, поэтому это было оправдано, тем более впереди не торговый день. Днем немного подправил дельту купив фьючей около 135К....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/116778.php
Пока еще терплю тэту, все-таки ожидаю какого-то движения после 1 мая. Но позицию чуть меняю: роллирую, уменьшая немного тэту. Завтра если будем также стоять, то буду продавать 135 страйк и покупать 140....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/116606.php
Грустно как-то… Рынок поманил пальчиком, показал как он может падать/расти и всё… Остается только терпеть тэту :)) Вчера вечером перед закрытием торгов выровнял дельту в районе 134000 и всё, больше сделок не было....Читать далее

Всем доброго времени суток
предыдущий пост — smart-lab.ru/blog/116382.php
После вчерашнего поста я, как и говорил, начал менять позицию, благо цены на опционы это позволяли. Главная цель была уйти от агрессии, т.к. не ожидал сегодня сильных движений....Читать далее