Возможные алгоритмы роботов. Торговля от индекса #2

Торговых стратегий, которые торгуют от индекса очень много. Все их обойти не представляется возможным. Поговорим об этом коротком списке:

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

2. Индексный арбитраж в тренд.

3. Парный межбиржевой арбитраж от индекса.

4. Индексный арбитраж классический.

0. Сам сбор индекса пока за скобками.

В каждом следующем примере робота предполагается, что Вы уже как-то индекс построили.

Взяли схожие с торгуемым активы.
Как-то взвесили их. По цене, объёму или равными долями.
И далее собираетесь сравнивать с индексом бумаги, которые хотите торговать.
Так вот, какие есть варианты. Статья про это.

1. Индексный одноногий арбитраж на возврат к среднему.

Торгуем отклонившиеся от индекса составляющие этого индекса, рассчитывая на то, что бумага вернётся к среднему.

Пример возможной логики:

А) Для каждой бумаги, которую мы хотим торговать, строим отношение (делим индекс на бумагу) к индексу.

Б) Бросаем на это отношение боллинжер,

В) В моменты, когда боллинжер имеет пробои, совершаем торговые операции.

Г) Чтобы Вам было понятно. Вообще в конце серии постов мы будем это делать при помощи корреляции и «графика минимальных остатков от разницы между ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором».

И по-хорошему визуализация должна выглядеть как-то так:

Грубо говоря:

1. Есть священный таймлайн в центре. Индекс.

2. Всё, что откланяется, надо либо купить, либо продать на возврат к среднему. Либо отбраковать по какому-то признаку.

3. Кто не понял отсылок, идём смотреть сериал ЛОКИ, первый и второй сезон. Тема священного таймлайна там раскрыта как надо.

Эквити таких стратегий в тестере выглядят примерно так:

2. Индексный одноногий арбитраж в тренд.

Смотрим, чтобы на явно падающем рынке появилась бумага, ускоряющаяся от индекса вверх, и торгуем её в LONG, рассчитывая на то, что в ней есть какая-то фундаментальная идея и движение продолжится.

Пример возможной логики:

А) Для каждой бумаги, которую мы хотим торговать, строим «график разницы между индексом и бумагой с оптимальным мультипликатором». Кладем на график линию стандартного отклонение выше нуля.

Б) При пересечении линии стандартного отклонение снизу вверх (т.е. ускорения бумаги вверх) покупаем её.

В) Тянем позицию стандартным трейлингстопом.

Также ВАЖНО!!!

Конечно же не одной этой стратегией можно торговать тренд от индекса.

На одной из конференций в Питере четыре года назад товарищ Алексей Каленкович говорил о том, как ещё можно торговать от индекса трендовые сигналы. За что получил большую порцию хейта от Смарт-Лаба. Вот эквити такой стратегии (это пока тестер) для MOEX:

3. Индексный межбиржевой парный арбитраж.

Строим индекс по одному типу актива, торгующегося на разных биржах, и торгуем экстремальные отклонения бумаг из этого индекса на схождение попарно.

Пример возможной логики:

А) Смотрим по каждой бумаге ускорение от индекса.

Б) Если находим пару, ускоряющуюся от индекса за короткий период в разные стороны, и спред между бумагами превысил определённый %, фиксируем спред между ними, покупая бумагу ускоряющуюся вниз, продавая бумагу ускоряющуюся вверх.

В) Выходим по сужению спреда до определённого процента. Или ускорению бумаг друг к другу на определённый процент за определённый период.

Выглядеть в тестере это может примерно так:

Тут конечно есть несколько нюансов, связанных с деградацией данного направления. И в возможной торговой реализации Вам придётся подключаться минимум к 10 биржам. И просматривать стаканы не на окончании свечи, а один раз в секунду.

Интерфейс такого робота может выглядеть как-то так:

4. Индексный арбитраж.

Торгуем два индекса относительно друг друга как в парном трейдинге, но входим одновременно во все бумаги, входящие в эти индексы. К примеру, можно построить индекс из бумаг нефтедобывающего сектора в разных странах.