12 марта 2024, 10:16
Кому не хватает волатильности?
В нескольких комментах прочитал, как авторы сетуют на падение волатильности на рынке.
Из-за чего якобы стало невозможно зарабатывать.
И нужно ждать до 21.03.24.
Очень странная логика.
Во-первых, на рынке полно инструментов, где IV всегда высокая (например, NG, нефть).
По многим акциям тоже ее хватает ( продажи бизнеса, дивиденды, выкуп с рынка).
Во-вторых, при любом рынке на FORTS есть бесплатное плечо 1 к 5...10 на фьючерсах и до 20...100 на опционах.
Любители волатильности могут всегда использовать эти возможности.
Наглядный пример — доска опционов на Si-03.24.
Обратите внимание на ОИ по отдельным страйках и на диапазон IV от 14 до 57% ( на ЦС и краевых страйках).
Небольшой лайфхак — открывайте ВСЕ инструменты, а не ограниченные настройки у многих брокеров.Тогда картина будет более полной и ясной.
Из-за чего якобы стало невозможно зарабатывать.
И нужно ждать до 21.03.24.
Очень странная логика.
Во-первых, на рынке полно инструментов, где IV всегда высокая (например, NG, нефть).
По многим акциям тоже ее хватает ( продажи бизнеса, дивиденды, выкуп с рынка).
Во-вторых, при любом рынке на FORTS есть бесплатное плечо 1 к 5...10 на фьючерсах и до 20...100 на опционах.
Любители волатильности могут всегда использовать эти возможности.
Наглядный пример — доска опционов на Si-03.24.
Обратите внимание на ОИ по отдельным страйках и на диапазон IV от 14 до 57% ( на ЦС и краевых страйках).
Небольшой лайфхак — открывайте ВСЕ инструменты, а не ограниченные настройки у многих брокеров.Тогда картина будет более полной и ясной.
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ РУССКОМУ НАРОДУ НИЗКИЙ ПОКЛОН! 8 марта 1950 году Советский Союз официально объявил о существовании «изделия 501» — атомной бомбы. — Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее пле...
сейчас цена 36, с чего ей снижаться до 30?
Сегодня очередная сумка приехала, мой говорит это уже заболевание какое то, пора к доктору
Шопоголик что со мной поделать
Новая волна, о 2000 даже не мечтайте вообще никогда, это как сбер по 100
22:53
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...
Максим,- Саня из Флориды"- вещает, что —
В Судже в тылу группировки ВСУ — ВКС МО РФ — вскрыли ФАБом бывшую экспортную газовую трубу и высадили* в тылу врага несколько сотен штурмовиков!
...
А возможно что эти облигации выведут из дефолтных?
Tverskoy_homyak,
Тогда купоны должны быть значимые, составляя прожиточный минимум. Но только я с недоверием отношусь к облигам.
Считаю их самыми опасными инструментами, хуже даже, чем оп...
srs2106, в точку!))) тут практически сплошь стональщики
Алексей — Трейдинг, Ну если рассуждать так, что если отбросить геополитику, основной фактор на котором вырос рынок, то тогда конечно все плохо. Понятно было, что быстро не договорятся, но в любом с...
NG это хорошо, но плюс еще 3-4 инструмента лучше!
для диверсификации и стабильности портфеля.
а с учетом того, что наши НЕДЕЛЬКИ экспирируются в СРЕДУ, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦУ (писал отдельный пост), стратегии даже на 3-5 дней позволяют поддерживать высокую рентабельность при низкой вероятности вхождения в зону риска.
А при низкой волатильности конечно дальние опционы дорогие, только и ликвидность там нуль. Откройте «стаканы» таких страйков, а не только эту таблицуи сравните волатильность бидов и оферов оттуда хотя бы на 1 млн. руб. по номиналу. Увидите, что в бидах ее нет.
видать, вы не торгуете опционами, а только смотрите в «пустые» стаканы.
например, на С117500 на 21.03.24 открытый интерес 22000+.
ставьтекалендарные лимитки близко к ТЦ — и они исполнятся.
ОИ всегда есть там, где критерий прибыль/риск привлекателен для хеджеров и спекулянтов.
мне не нужно ждать. я не продаю волу. эта фраза адресована тем кто ее потерял. до квартальной экспирации они ее еще увидят.
и эта фраза касалась только си и ри )
из ненаписанного я понял больше )))
100%!
конечно, понял)))
спрэды с хеджем всегда лучше направленной покупки или продажи волы.
100%!» означает «спрэды с хеджем всегда лучше направленной покупки или продажи волы» то да. мою мысль уловил верно. любитель ДД )))
приятно иметь дело с умными сестрами по разуму
наверное, вы в курсе — высокую волатильность лучше продавать, а низкую покупать.
поэтому ваше наблюдение
«Ее не хватает в индексе Мосбиржи, акциях там с наибольшим весом и валютах доллар, юань и евро»
в пользу покупателей в силу этой логики.
но для спрэдеров, которые торгуют на РАЗНИЦЕ волатильностей, текущая ситуация просто подарок!
мой аргумент простой — НЕлинейность это клондайк на любом рынке.
кто это понимает, никогда не скучает на FORTS.
Ну какой «подарок» при нулевых объемах дневной торговли? Вы хоть видите какой размер торгов по цене опционов за день?
покупаем IV в 15-20% без проблем и продаем за 30-50% — тоже без проблем.
так как есть вертикали, горизонтали и диагонали.
если вам нужен супер объем — звонок провайдеру больших объемов.
С110000 (21.03.24)
IV 51%
ТЦ 37
Продать 500 контрактов чуть ниже ТЦ без проблем
пример — С93000 (21.03.2024)
IV 15%
ТЦ 550
Купить 500 контрактов чуть выше ТЦ без проблем
Ниже/выше пример того, о чем написал.
Рационально открыть бычий колл-спрэд в нужной пропорции с положительным МО.
Кому что комфортнее по управлению.
так точно )))