Индикатор Vertical Horizontal Filter (VHF) и бесплатные роботы на нём.
Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Vertical Horizontal Filter.
Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.
Оглавление
1. История появления индикатора VHF.
2. Как проводятся расчеты индикатора VHF.
3. Какие сигналы может подавать индикатор VHF.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе VHF.
4.1. Контертрендовая стратегия на индикаторах VHFilter и PriceChannel.
4.2. Стратегия на индикаторах VHFilter и MACD.
4.3. Стратегия на пересечение двух VWMA и индикатора VHFilter.
5. Таблица общих результатов.
1. История появления индикатора VHF.
Vertical Horizontal Filter — это технический индикатор, разработанный Адамом Уайтом в 1991 году. Он был разработан с целью идентификации трендов на финансовых рынках.
Адам Уайт является автором книги «The New Technical Trader», в ней он представил новые технические индикаторы, включая VHF. Он разработал этот индикатор на основе представления о двух компонентах тренда — вертикальной и горизонтальной составляющих.
Вертикальная составляющая отражает силу и направление тренда, а горизонтальная составляющая представляет собой рыночные шумы и флуктуации вокруг тренда. Использование этих двух компонентов позволяет определить, насколько тренд сильный и стабильный.
VHF рассчитывается путем сравнения абсолютной разницы между наивысшей и наименьшей ценами в заданном периоде времени. После этого полученное значение делится на сумму абсолютных разниц между текущей и предыдущей ценой в том же периоде.
VHF значение показывает силу тренда на рынке. Высокое значение VHF указывает на наличие сильного тренда в то время, как низкое значение VHF указывает на отсутствие тренда или на период бокового движения рынка.
VHF является популярным индикатором среди трейдеров и широко используется для определения трендов и принятия торговых решений.
2. Как проводятся расчеты индикатора VHF.
Расчет индикатора Vertical Horizontal Filter (VHF) основывается на вычислении вертикального и горизонтального диапазонов цен. Основные шаги и формулы для расчета VHF:
1. Расчет вертикального диапазона (VR).
Вычислите разницу между максимальной и минимальной ценами в заданном периоде времени:
VR = High – Low.
2. Расчет горизонтального диапазона (HR).
Вычислите сумму абсолютных разниц между текущей ценой закрытия свечи и предыдущей ценой закрытия в заданном периоде времени:
HR = Σ|Close[i] — Close[i -1]|.
3. Расчет VHF.
Разделите вертикальный диапазон (VR) на горизонтальный диапазон (HR):
VHF = (VR/HR).
Расчёт индикатора в OsEngine можно посмотреть вот в этом файле:
3. Какие сигналы может подавать индикатор VHF.
Индикатор VHF может давать следующие сигналы:
1. Сигналы о наличии тренда: если значение VHF превышает определенный порог (например, 0,6 или 0,7), это может указывать на наличие сильного тренда на рынке. Это может быть сигналом для трейдера о возможности открытия позиции в направлении тренда.
2. Сигналы об отсутствии тренда или боковом движении рынка: если значение VHF падает ниже определенного порога (например, 0,2 или 0,3), это может указывать на отсутствие тренда или на период бокового движения рынка. В таком случае трейдер может решить избегать открытия новых позиций и дожидаться сильного тренда для принятия торговых решений.
3. Сигналы разворота тренда: изменение значения VHF с высокого на низкий или наоборот может указывать на возможный разворот тренда. Например, если значение VHF снижается после длительного периода высокого значения, это может указывать на возможный переход от сильного тренда к боковому движению или наоборот.
4. Роботы для OsEngine на индикаторе VHF.
4.1. Контртрендовая стратегия на индикаторах VHFilter и PriceChannel.
Ссылка на PriceChannel:
Логика входа:
- Покупаем, когда цена коснулась нижней линии PriceChannel и закрылась выше неё, и значение индикатора VHF выше значения из параметров.
- Продаем, когда цена коснулась верхней линии индикатора PriceChannel и закрылась ниже неё, и значение индикатора VHF выше значения из параметров.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем стоп на минимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
- Из продажи. Устанавливаем стоп на максимум за указанный для стопа период, а профит равен размеру стопа, умноженного на коэффициент из параметров.
Рис. 1. Пример логики.
Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,29%
Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,16%
Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,43%
Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,69%
4.2. Стратегия на индикаторах VHFilter и MACD.
Ссылка на MACD:
Пример логики:
- Покупаем, когда гистограмма MACD выше нуля, а значение индикатора VHFilter ниже значения из параметров и растет.
- Продаём, когда гистограмма MACD ниже нуля, а значение индикатора VHFilter ниже значения из параметров и растет.
Выход:
- Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
- Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.
Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.
Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,72%
Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,40%
Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,54%
Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,46%
4.3. Стратегия на пересечение двух VWMA и индикатора VHFilter.
Ссылка на VWMA:
Пример логики:
- Покупаем, когда свеча закрылась выше быстрой VWMA, быстрая выше медленной VWMA, и значение растущей VHFilter ниже значения из параметров.
- Продаём, когда свеча закрылась ниже быстрой VWMA, быстрая ниже медленной VWMA, и значение растущей VHFilter ниже значения из параметров.
Выход:
- Из покупки, когда быстрая VWMA ниже медленной VWMA.
- Из продажи, когда быстрая VWMA выше медленной VWMA.
Рис. 11. Пример срабатывания логики стратегии.
Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,59%
Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,54%
Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,41%
Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,39%
5. Таблица общих результатов.
Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на индикаторах VHFilter и MACD.
* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine
Ссылки на роботов на GitHub:
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/ContertrendVHFilterAndPC.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/StrategyVHFilterWithMACD.cs
- https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/IntersectionTwoVwmaAndVHFilter.cs
Пост из серии «Роботы и индикаторы»
Из данных статей Вы узнаете базовую информацию о том или ином индикаторе. А также можно посмотреть роботов на данных индикаторах с исходным кодом.
Оглавление здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
Комментарии открыты для друзей, добавляйтесь!
OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР:https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog
