Что тут скажешь, раньше тоже терял огромные деньги на срочке, но последние 2 месяца меня добили, да всего минус 15 % от депо ( бывало и намного больше ), но моральное выгорание от постоянных убытков нет сил больше терпеть Идёшь и торгуешь, едешь на машине и одновременно торгуешь, а грёбанный газ, к примеру, в лонге которого ты находишся, всё сцука падает и падает И вот думаешь а пошло оно вс в.изду Выходишь из позиции, проходит день и вот — газ за день вверх более 8% И ведь это уже не первый и не 21 раз И неважно какой эмитент, сбер газ или нефть С меня хватит Сегодня перевёл все остатки денег со срочного рынка на основной День два и разбогател…, плечи плечи...., у меня не выходит Тут может ошибусь, но думаю выходит либо у мастеров либо везунчиков На срочке я ни тот и не другой
Так что, заканчиваю свои сражения на срочном рынке названием одного старого фильма с Майклом Дугласом " С меня хватит"
Eugen Invest Malina, Срочка даёт 20%-37% в год на депозит при одной сделке в день стабильно!!! Просто начинающие трейдеры хотят гораздо больший доход и конечно теряют.
Eugen Invest Malina, Готов вам дать займ 26%, под залог недвижимости.
Спасибо конечно за доверие, но хоть у меня стоит трешка пустая, но в данный момент не торгую в связи с СВО. Баксы в матрасе во избежании всяческих заморозок средств. Риски не позволяют по моему мнению сейчас держать денежку на брокерском счете, нужно подождать.
До 37%, от 20 до 37%. Цифра 37 — это мой максимальный годовой результат, а 20 является минимальным результатом. На западе я бы не делал перерывов в торговле из за СВО, у нас же пока перерыв, просто я знаю, что такое «Заморозка», до сих пор лежат сберкнижки с начала 90-х.
Диванный аналитик-практик, все хотят по-быстрому рубануть на все плечи с малым депо, я -сам такой
Плюс две клиры, на которые ММ каждую сессию тащит спекулей, и это тоже психнагрузка. Если спекуль-торгуй межсессию и не переноси сделки, либо новости -но это рулетка
торговать на срочке без хеджа и опционов — удел лотерейщиков.
есть арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг.
все работает отлично, как швейцарские часы!
так что воспринимайте пост автора как неудачный частный опыт, и не более того.
действительно, ношу японские часы, а не швейцарские )
а насчет «много непонятных букв» можете лично посмотреть, как арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг на моем и других счетах опционщиков на ЛЧИ-2023 себя показали на нашем рынке.
так ставятся календарные лимитки до исполнения (вручную).
а количество сделок не показатель — одна заявка может исполняться хоть сотней сделок.
рационально, экономно ( мейкерские заявки) и комфортно.
это и есть позиционный трейдинг в моем представлении.
возможно, с роботом было бы еще эффективнее.
но пока не дорос до алготрейдинга, ибо, увы, сам гуманитарий и программирование для меня «черный квадрат» (((
2153sved, с ярдами я бы не стал тут сидеть, если жизнь удалась, зачем узнавать, как заработать))) сохранять и преумножать такие деньги лучше в тишине и без нервотрёпки, как на моехе
Мда. Фьючерсы-это американские горки, нужно иметь огромный опыт, чтобы здесь удержаться.
Посему просаживать лучше по минималу 20тр просадил- сделал перерыв.
Постоянно подниматься почти нереально.
Зато опыт!
Тут пишут, что в феврале человек из Пульса обнулился на фьючах газа. Долг минус 4 млн руб: smart-lab.ru/blog/989781.php
Проблема срочки, что невозможно пересидеть убытки из-за экспирации, встроенного плеча и разных цен следующих контрактов.
Я завязал со срочным рынком в сентябре. Рынок акций и облигаций оказался доходнее, а главное без такого нервного напряжения.
Вы товарищ просто не вкурили тему, срочка как лотерейка купил билетик за 3 копейки и бывает на резком движняке можно 3 копейки превратить в 10 копеек, но не 50 и не 100 и тем более не 1000 копеек. А в случае отстопило твои 3 копейки — ну и это плата за билетик в красивую жизнь. Не фартануло. Жди следующий тираж.
Alexide, Срочка не для инвестирования, а для интрадея. Рынок движется по одним и тем же правилам, что на срочке что на споте. Закономерности никто не отменял
На самом деле даже форекс для всех. Просто нужен мани менеджмент на уровне даже не размера позиции, а размера счета, и четкая система принятия решений.
Григо́рий Печо́рин, да сколько уж твердили миру… но всё бесполезно, некоторым надо несколько депо потерять, чтобы наконец глаза открыть и посмотреть как делают люди, которые 10 лет в рынке, а там системный трейдинг или классическое инвестирование.
Для себя решил торговать только тот фьючерс, где присутствуют три ноги, как в золоте: gld_rub (псевдо поставка) против связки gdh4+sih4 и фьючерса на gld_rub. Валютные фьючерсы тоже норм.
Если оно падает — зачем вы в нем в лонг сидите? Возьмите на бумажке порисуйте: чтобы заработать денег, когда падает — надо ПРОДАВАТЬ, а когда растет — ПОКУПАТЬ. Я вот сегодня газку прикупил — уже +3% к позе, начнет падать — сразу солью, скорее всего с профитом. Учитесь!
Абориген, я сообщил В ДЕНЬ сделки. Я должен до сделки что ли сообщать, чтобы все желающие меня опередили? У меня для этого идиотии пока не диагностировали.
И вообще — вы кто, чтобы меня учить, что, когда и где писать?
MadQuant,
Вы сообщили уже после того как цена выросла с ваших слов, это и называется постфактум, но это не означает что вы купили газ ))
Да, я вас не учу. Это правило хорошего тона и называется «не ври задним числом, чтобы набить себе цену»
Я должен до сделки что ли сообщать, чтобы все желающие меня опередили?
Опередили)) Вы сделали мой день, теперь я точно уверен что вы не покупали газ ))
Абориген, какой минус, я же не покупал? Вы уж там разберитесь, то я с ваших слов не покупал, то у меня минус
P.S. Ну так-то плюс, так что можете дальше злорадствовать)
MadQuant, Вы такой забавный… Ну так это же вы верите что покупали я вам и подыграл, Поздравляю. Вашу виртуальную позу выбило в 20 часов — цена опустилась намного ниже вашей точки входа и вы стали выкручиваться написав что я должен определиться, а исправили свой коммент, написанный сразу после моего только в 23 часа, дописав посткриптум сразу после подьема цены. А до этого горько рыдали. На этом и спалились со своим воздухом
p.s. Ага… верю вашему воздуху. Не забудьте постфактум сообщить что закрыли с огромной прибылью уже после того, газ упадет
Абориген, это вы забавный, не можете определиться, то ли я в позу не заходил, то ли почему-то слил на растущем активе. Что там у вас выбило — я без понятия, у меня по позе минуса в принципе не было. В 20 часов я в принципе ничего писать не мог, поскольку мы с коллегами пили, и что там с газом мне было пох, а написал вот когда написал.
MadQuant, Вам русским языком сказали что вам подыграли, что вы якобы купили, но до вас, как до жирафа. Ну нечем вам подтвердить, что покупали.. успокойтесь уже со своим воздухом. Конечно вам пох… у вас же стоп был выставлен и вас выбило в убыток. Снова вы подставились написав глупость. Без стопа то клюкать вы не могли, иначе получается купили и забили что купили, значит и не покупали… вас легко поймать ))
У вас снова виртуальный минус. Цена снова ниже той цены где вы якобы покупали. Второй раз по стопу виртуальному выбило в убыток ))
Теперь я уверен что вы постоянно сливаете, хотя может с такими рассуждениями и не торгуете вообще...)
MadQuant, Тот кто зарабатывает, тот не будет оправдываться так долго, как ты… иди боярышника тресни пенсионер, это все что ты умеешь и на что хватает твоей пенсии
Не соглашусь с мнением некоторых комментаторов. Торгую на срочном рынке уже много лет, ничем не отличается от фондового рынка. На акциях тоже торгую, применяю одинаковые сигналы. Мне даже больше нравится. Риски надо просчитывать и не заходить на весь депозит. Вовсе не казино.
Мне в начале моего пути это тоже надоело и я погрузился в арбитраж. Теперь и нервы в порядке и доход стабильный, не месяц к месяцу конечно, но ни одного минуса за 1,8 лет.
Вы не правильно прете на срочку. Тут надо переть на то, что вы торговать не умеете и участвуете в лотерее. Либо, что самый распространенный вариант не разделяете активы на сырье, акции, валюту. А тут каждое имеет свои нюансы, может вы теряете на торговле нефть и газом, а на торговле условным Сбером зарабатываете. Тогда чисто пофиг, чем вы будете тарить Сбер, акциями или фьючами, результат будет один, то есть пофиг на фондовом или срочном рынке будете брать позу. Сейчас если вы КПУР на фондовом рынке у некоторых брокеров плечо больше дают, чем на срочном рынке. В общем надо статистику вести и желательно не одну тысячу сделок туда вбить (эти сделки в зависимости как часто вы торгуете можно набить за пару недель или за несколько лет) и смотреть уже, когда, на чем, с какой торговой идеей и т.д. удается зарабатывать, а с какой нет и работать там, где удается зарабатывать. Если последних стратегий нет, то надо учиться, учиться и еще раз учиться на небольших суммах, но зато можно позволить себе разные стратегии погонять.
зачем покупать акции, если можно купить фьючерс.
зачем покупать фьючерс, если можно купить опцион.
зачем платить брокеру за плечо, если на FORTS оно бесплатное.
зачем торговать на фьючах с большим плечом, если можно торговать с плечом 1:1 ( только для консервативных инвесторов).
Плюс комиссии на срочном рынке ниже, а с учетом возможности хеджа риски можно вообще обнулить ( см. кэрри-трейд на Смартлабе)
Stanis, плечо на фортс платное, что хорошо видно по отличию цены акции и фьючерса на данную акцию. Ниже комиссии на срочке это да, до последнего жесткого повышения комиссий были существенно ниже еще. Вопросы зачем вы мне эти задаете? Я все прекрасно понимаю не хуже вас тут. Лучше бы автору поста помогли, он странные мысли изложил и самое главное запутался по ходу.
вопросы не вам, это риторические вопросы для всех!
просто поддержал и продолжил ваш коммент.
а автор поста пусть задумается, в чем главная причина его фиаско.
Gugenot, Почему перл? фьючерс сбера 28700, акция сбера 283,7, итого с учетом количества в лоте получается фьючерс акции стоит дороже примерно на 1 %. И разница лишь в том, что плечо на срочке покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса, а на рынке акций как покупатель акций с плечом, так и продавец акций в шорт (тоже плечо по факту) за плечо платят брокеру.
Konstantin Mikhailovich,
Просто подучите на досуге, что такое КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ на срочном рынке.
«Платность плеча на ФОРТСе», о которой Вы пишете, — ЕСЛИ БЫ ОНА БЫЛА! — подразумевала бы регулярное списывание брокером средств со счёта трейдера, «занявшего плечевую позицию», чего, разумеется, не происходит.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи !
Gugenot, я прекрасно знаю, что такое контанго и бэквордация, вам бы подучить и разобраться, что такое контанго и бэквордация и понять, что они как раз определяются платой за плечо, которое по умолчанию заложено во вьючерсы, и ожидаемыми дивидендами. Что за древнее представление, что за плечо надо платить только брокеру? Размер кредитного плеча в трейдинге — это отношение величины собственных средств трейдера к сумме сделки. В итоге на срочном рынке плечо есть и вы за него платите. В определении плеча нет требования платить за него брокеру, это лишь частный случай на фондовом рынке.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи !
Stanis, Gugenot, я прекрасно знаю, что такое контанго и бэквордация, они как раз определяются платой за плечо, которое по умолчанию заложено во вьючерсы, и ожидаемыми дивидендами. И как же сделать без замораживания существенного количества денежных средств (что разумеется невыгодно, ибо деньги могут делать деньги) «равной цене акции в момент открытия позиции», объясните, пожалуйста, раз «это элементарно, Ватсон!»
кредитовый спрэд или синтетика вам в помощь.
формулы всем известные.
на СЛ обсуждали уже не раз.
Синтетические позиции дешевле, чем простые фьючерсные позиции.
Есть такая аксиома.
David Taylor, ежу понятно то, что вы написали. Ну так это и есть плечо. Что такое плечо? Это когда берешь что-то не заплатив полностью. В итоге покупая через фьючерс базовый актив заранее, платишь лишь часть стоимости базового актива продавцу, то есть вносишь не всю плату за базовый актив. В итоге на величину стоимости базового актива за вычетом внесенную заранее плату (ГО по фьючерсу) платишь по ставке примерно ЦБ. То есть платишь за плечо продавцу базового актива.
Вставляю определения из гугла 1. Плечо финансового рычага даёт возможность трейдеру (то есть частному инвестору) совершать сделки стоимостью гораздо выше, чем его собственный капитал на счете. 2. Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей.
И о чудо, получаем итог, на срочном рынке мы занимаемся маржинальной торговлей с помощью кредитного плеча, где покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса за использование плеча при базовом сценарии, в реале возможны отклонения от этого базового сценария, что является неэффективностью рынка.
David Taylor, ПРи чем здесь это? Я написал, что на срочном рынке есть плечо. Человек начал ржать по этому поводу, я ему объяснил, что он не прав. Все. Вы мне пишите после этого очевидные вещи, что фьючерс дороже из-за ставки ЦБ и что выгоднее на срочке брать в лонг чем на фондовом рынке! Я где-то с этими очевидными фактами спорил? Они какое вообще имеют отношения к моему утверждению?
Идёшь и торгуешь, едешь на машине и одновременно торгуешь Не, так не пойдет, это путь лудомании и слива. Это все равно что делать ставки, ничего не зная про команды и даже не просмотрев с начала матч.
Просто задавайте себе всегда один вопрос- почему я покупаю именно это и по этой цене? И осознаете, что ответ «не знаю». В итоге логика покупки около нулевая.
Я даже из акций почти ушел по этому принципу. не понимаю справедливую цену и вообще логики ценообразования.
Облигации и фонды мне более понятны. Могу хоть какую-то математику и логику строить.
Срочка только для временной фиксации по фонду мамбы. (продал фьюч после взлета базы, на коррекции откупил не трогая базу).
Основа портфеля- облигации.
Видел страдания по газу. Была мысль прикупить фьючерс на дне. прикуплю чуток если будет второе. А не будет и хрен с ним. Пусть бурагозят без меня.
(а когда-то я спекулировал нефтью. Удачно. Пока не слил половину депо)
Основы торговли газом (фьючерсы) на бирже:
— Два периода роста в году: начало сентября–декабрь, середина марта–начало июня.
— Пик цены: годовые пики роста возникают в ноябре–декабре, локальные пики — май–июнь.
— Слабые периоды: середина января–середина марта, середина июня–август.
Я тоже в Газпром залезал в «противофазе», только на фонде, а не во фьючерс.
Последний год был рынок ложных пробоев, это надо принять и работать с этим. У газпрома канал, и не только у него.
И вот когда мы все увидели канал, вот тут-то и должны начаться интересные движения…
ИМ,
Менделеевщина!
Начну с анекдота. Наутро после дикой попойки просыпается царский генерал и видит, как денщик чистит его обблеванный мундир. Ну генералу неудобно, думает как бы выкрутиться. О...
Нахрена вообще нужно это пво?
Просто сбор денег при эмиссии.
Вот он доходный бизнес, заключаешь договор и ничего не делаешь.
Но самое интересное, по сути, пво это собака, которая должна откусит...
Денис Сёмочкин, Чушь здесь пишите Вы. По закону больше чем отразили в РСБУ не могут выплатить.
В 22 году прибыль МСФО была 34,1 млрд, её оставили нераспределённой.
В 23 году прибыль была 66,1 ...
В центре внимания сегодня привилегированные акции Транснефти. Слухи подтвердились — комитет Госдумы по бюджету принял во втором чтении поправки об увеличении до 40% ставки налога на прибыль для Трансн...
Сдается мне, что начинает формироваться разворотная фигура, и скорее всего онна будет в верх, нежели чем вниз...
Более подробно определим после того как будет достигнут уровень в 129 рублей.
Если ...
enzim, Ростелеком?
Да !.
И это хорошо видно, если графики поставить на неделю.
Явно видна нисходящая тенденция по графику.
Он и прошлый раз, в 2022 стал ниже чем в 2018 году.
Да и вершины...
Выходишь из позиции, проходит день и вот — газ за день вверх более 8%
Классика...
Помню маркетос стопил мой 1 контракт ртс и рынок прям на этой точке разворачивался)
Плюс две клиры, на которые ММ каждую сессию тащит спекулей, и это тоже психнагрузка. Если спекуль-торгуй межсессию и не переноси сделки, либо новости -но это рулетка
есть арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг.
все работает отлично, как швейцарские часы!
так что воспринимайте пост автора как неудачный частный опыт, и не более того.
что есть МП?
глубокую мысль не понял, но автору коммента виднее
действительно, ношу японские часы, а не швейцарские )
а насчет «много непонятных букв» можете лично посмотреть, как арбитраж, кэрри-трейд и спрэдинг на моем и других счетах опционщиков на ЛЧИ-2023 себя показали на нашем рынке.
мой финрез на FORTS ( в реальности раза в два лучше из-за завышенной суммы стартовых активов, корректная начальная цифра 1,175 млн с 10.10.23).
Ник на ЛЧИ-2023 RStrader
доход, руб.
%
активы, руб.
так ставятся календарные лимитки до исполнения (вручную).
а количество сделок не показатель — одна заявка может исполняться хоть сотней сделок.
рационально, экономно ( мейкерские заявки) и комфортно.
это и есть позиционный трейдинг в моем представлении.
возможно, с роботом было бы еще эффективнее.
но пока не дорос до алготрейдинга, ибо, увы, сам гуманитарий и программирование для меня «черный квадрат» (((
Посему просаживать лучше по минималу 20тр просадил- сделал перерыв.
Постоянно подниматься почти нереально.
Зато опыт!
smart-lab.ru/blog/989781.php
Проблема срочки, что невозможно пересидеть убытки из-за экспирации, встроенного плеча и разных цен следующих контрактов.
Я завязал со срочным рынком в сентябре. Рынок акций и облигаций оказался доходнее, а главное без такого нервного напряжения.
Газ — не золото. Его на поддон не положишь и год-два не переждёшь.
И вообще — вы кто, чтобы меня учить, что, когда и где писать?
Вы сообщили уже после того как цена выросла с ваших слов, это и называется постфактум, но это не означает что вы купили газ ))
Да, я вас не учу. Это правило хорошего тона и называется «не ври задним числом, чтобы набить себе цену»
Опередили)) Вы сделали мой день, теперь я точно уверен что вы не покупали газ ))
Будьте осторожны и не дай Бог озвучите свою сделку сразу после того, как открыли позу, иначе вас все опередят )
P.S. Ну так-то плюс, так что можете дальше злорадствовать)
p.s. Ага… верю вашему воздуху. Не забудьте постфактум сообщить что закрыли с огромной прибылью уже после того, газ упадет
У вас снова виртуальный минус. Цена снова ниже той цены где вы якобы покупали. Второй раз по стопу виртуальному выбило в убыток ))
Теперь я уверен что вы постоянно сливаете, хотя может с такими рассуждениями и не торгуете вообще...)
зачем покупать акции, если можно купить фьючерс.
зачем покупать фьючерс, если можно купить опцион.
зачем платить брокеру за плечо, если на FORTS оно бесплатное.
зачем торговать на фьючах с большим плечом, если можно торговать с плечом 1:1 ( только для консервативных инвесторов).
Плюс комиссии на срочном рынке ниже, а с учетом возможности хеджа риски можно вообще обнулить ( см. кэрри-трейд на Смартлабе)
smart-lab.ru/q/futures/
вопросы не вам, это риторические вопросы для всех!
просто поддержал и продолжил ваш коммент.
а автор поста пусть задумается, в чем главная причина его фиаско.
«плечо на фортс платное, что хорошо видно по отличию цены акции и фьючерса на данную акцию.» ©
это перл !
Просто подучите на досуге, что такое КОНТАНГО и БЭКВОРДАЦИЯ на срочном рынке.
«Платность плеча на ФОРТСе», о которой Вы пишете, — ЕСЛИ БЫ ОНА БЫЛА! — подразумевала бы регулярное списывание брокером средств со счёта трейдера, «занявшего плечевую позицию», чего, разумеется, не происходит.
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи !
На этом оптимистическом фоне дискуссию с Вами прекращаю.
Удачи !
видимо Konstantin Mikhailovich имел в виду контанго, но забыл про бэквардацию.
как сделать цену фьюча равной цене акции в момент открытия позиции, «это элементарно, Ватсон!»
на рынке гуляет много фейков и мифов про срочный рынок, а его преимуществами пользуются отнюдь не все из-за незнания.
кредитовый спрэд или синтетика вам в помощь.
формулы всем известные.
на СЛ обсуждали уже не раз.
Синтетические позиции дешевле, чем простые фьючерсные позиции.
Есть такая аксиома.
Вставляю определения из гугла 1. Плечо финансового рычага даёт возможность трейдеру (то есть частному инвестору) совершать сделки стоимостью гораздо выше, чем его собственный капитал на счете. 2. Совершение операций на бирже с использованием кредитного плеча называется маржинальной торговлей.
И о чудо, получаем итог, на срочном рынке мы занимаемся маржинальной торговлей с помощью кредитного плеча, где покупатель фьючерса платит продавцу фьючерса за использование плеча при базовом сценарии, в реале возможны отклонения от этого базового сценария, что является неэффективностью рынка.
А на фондовом рынке брокер Тинькофф в частности дерёт за плечо от 30% до 200% годовых.
Не, так не пойдет, это путь лудомании и слива. Это все равно что делать ставки, ничего не зная про команды и даже не просмотрев с начала матч.
Я даже из акций почти ушел по этому принципу. не понимаю справедливую цену и вообще логики ценообразования.
Облигации и фонды мне более понятны. Могу хоть какую-то математику и логику строить.
Срочка только для временной фиксации по фонду мамбы. (продал фьюч после взлета базы, на коррекции откупил не трогая базу).
Основа портфеля- облигации.
Видел страдания по газу. Была мысль прикупить фьючерс на дне. прикуплю чуток если будет второе. А не будет и хрен с ним. Пусть бурагозят без меня.
(а когда-то я спекулировал нефтью. Удачно. Пока не слил половину депо)
— Два периода роста в году: начало сентября–декабрь, середина марта–начало июня.
— Пик цены: годовые пики роста возникают в ноябре–декабре, локальные пики — май–июнь.
— Слабые периоды: середина января–середина марта, середина июня–август.
Последний год был рынок ложных пробоев, это надо принять и работать с этим. У газпрома канал, и не только у него.
И вот когда мы все увидели канал, вот тут-то и должны начаться интересные движения…