Перевод книги "Хакер фондового рынка". Следуйте за тенденцией.

3  Следуйте за тенденцией.

Боб занимается валютной торговлей с 1995 г. В некоторые годы его прибыль достигала шестизначных цифр, и единственным предметом его беспокойства была налоговая декларация. Но в последнее время дела идут не очень хорошо. Фактически, в течение последних трех лет он приносил только убытки. Резервы тают. Что-то должно измениться. Но что? Боб уже посетил все существующие семинары по трейдингу. Он уже прочитал все книги по трейдингу. Остается только один вариант. Именно поэтому Бобу сегодня назначена встреча с Алисой.

Алиса решает задачи всех видов, которые могут быть решены с помощью компьютера. Боб больше не доверяет своему торговому чутью. Он хочет заменить себя компьютерной программой. Но для этого он должен объяснить Алисе, как должна вести себя такая программа. Она много знает о компьютерах, алгоритмах и статистике, но не имеет ни малейшего представления о торговле. 

Боб: «Я иду в ногу с тенденцией. Я покупаю длинные позиции, когда цена начинает расти. Я покупаю короткие позиции, когда они падают».

Алиса: «И это работает?»

Боб: «Иногда. Зависит от рынка».

Алиса: «То есть, например, вы покупаете, когда сегодняшняя цена выше вчерашней?».

Боб: «Нет, так не бывает. Цена постоянно растет и падает. Я просто смотрю на долгосрочный тренд, скажем, месячный. Для этого я беру скользящую среднюю. Это означает, что я беру все цены за последние 4 недели и рассчитываю их среднее значение. Моя торговая платформа делает это сама и показывает мне среднее значение в виде красной линии. Как только эта линия развернется вверх, я покупаю».

Алиса: «Хорошо. Запрограммировать это не составит труда».

Боб: «Ну — есть одна проблема: задержка. Это беспокоит всех трейдеров. Скользящая средняя рассчитывается на основе прошлых цен. Это означает, что она отстает от текущей цены на несколько недель. Когда он наконец разворачивается, тренд обычно уже заканчивается. Поэтому ваша программа должна быть быстрее скользящей средней, если вы понимаете, о чем я.»

Алиса: «То есть вы хотите, чтобы она выявила 4-недельный тренд, но потратила на это меньше времени, чем 4 недели?».

Боб: «Бинго! Вот и все».

Алиса: «Я могла бы использовать фильтр низких частот вместо скользящего среднего, чтобы сгладить кривую цен. Фильтры низких частот второго порядка почти не задерживают сигнал. Конечно, гораздо меньше, чем скользящая средняя. Стоит ли мне это делать?»

Боб: «Я не знаю о фильтрах низких частот».

Алиса: «Ты знаешь фильтры низких частот по своей стереосистеме. Они отфильтровывают высокие тона и пропускают только низкие. На кривой цен это будет тренд».

Боб: «Если вы так говорите».

Алиса: «И программа должна покупать всякий раз, когда тренд меняет направление? Длинные, когда он находится на минимуме и начинает расти, и короткие, когда он начинает падать с максимума?».

Боб: «Бинго».

Алиса: «А когда позиции будут продаваться снова?».

Боб: «Зависит от рынка».

Алиса: «Я могла бы закрыть предыдущую длинную сделку, открыв короткую, и наоборот. Это имеет смысл?»

Боб: «Да, так я обычно и делаю. Если меня не остановят первым».

Алиса: «Выход?»

Боб: «Конечно. Нам нужен стоп-лосс. Если убыток от сделки становится слишком большим, приходится продавать. Вы же не хотите, чтобы весь мой счет пошел коту под хвост из-за нескольких неудачных сделок?».

Алиса: «Нет, пока мне не заплатят. С каким убытком я должен закрыть сделку?».

Боб: «Это немного сложно. Помните, что цена постоянно растет и падает. Если мы останавливаем сделки слишком рано, у них нет шансов следовать за трендом. Если мы остановимся слишком поздно, будут неприятные потери».

Алиса: «Дай угадаю: Это зависит от рынка?»

Боб: «Бинго».

Продолжение следует...