На чем заработать, где потерять. Тетта или Гамма

Разглядывая, в очередной раз проданный стренгл, в настоящий момент февраль 165/155 РТС, прихожу к мысли, что даже при продаже опционов для держателя позиции прибыльней оказывается направленное движение рынка, чем узкий боковик (при неизменной волатильности).
Если меня не обманывают мои графики колебание фьючерса ± 2000-2500 пунктов от 160 представляет больший гамма-риск чем поступления от тетты. 


соответственно при регулярном дельта-хеджировании.
Совсем не хочется делать вывод что на рынке зарабатывают когда он себе спокойненько растет))