Что у нас с рынком?

Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения:

рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.

алгоритм для трейдинга фьючерс на индекс РТС торговые роботы фьючерс ртс

фьючерс ртс

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 084

с 17 января 2011

52 Комментария

Всех Выше
24 января 2024, 12:02
переоценка идет всего-в том числе нашего рынка в новых политических условиях
тема с битком и блек рок-это подготовка к падению америки
создали искусственно область для переложения баксов после будущих продаж в СИПе
бабло потечет на наш рынок
он недооценен -но возможны просадки-там и брать на все!
+1
- Мультитрендовый
  24 января 2024, 15:37
  Иван Петров, биток видимо будет новым доткомом) И скажут что програмисты компутершики демоны, напридумывали всякой чепухи что долларов не хватает вот и кризисы. А там кто то из ФРС или откуда говорил что битковин плохо, и скажут что мол говорили же что это зло, а все хотели и пусть мол теперь расхлёбывают
  +1
  - Всех Выше
    24 января 2024, 22:13
    Мультитрендовый, согласен-но это конец истории-а щас только начало-всех в неё загонят-а они не поймут как это произошло, есть варик что через скам битка хотят списать долг ФРС…
    0
    - Мультитрендовый
      24 января 2024, 22:17
      Иван Петров, изи, поэтому в ЕТФ загоняют, чтобы как можно больше поделили народа ущерб) ЕТФ гордо звучит надежно и безопасно якобы)
      +1
      - Всех Выше
        24 января 2024, 22:26
        Мультитрендовый, уж лучше газпром на все)
        +1
        Мультитрендовый
        24 января 2024, 22:31
        Иван Петров, явно не хуже и безопасней…
        +1
ГС
24 января 2024, 12:14

0
- А. Г.
  24 января 2024, 12:17
  ГС, а если построить дневные «свечки» 11:15-18:45, убрав все остальное, что получится?
  0
  - ГС
    24 января 2024, 12:32
    А. Г., к сожалению, нет времени этим заниматься…
    +1
Слава Птицын
24 января 2024, 12:30
Ваша математика хороша для эргодичного пространства, где вероятность по времени равна вероятности по ансамблю. Но цена и деньги живут, исключительно, в человеческой башке. Это не идеальный газ. Потому-то, прогностическая достоверность ваших методик столь мала. Это тупик позитивизма в гуманитарных науках эпохи модерна.

Проявляется свойство эмерджентности. Изучив досконально поведение одного человека, невозможно описать свойства всего общества. Нужен новый язык и новая математика.
+6
- А. Г.
  24 января 2024, 12:51
  Слава Птицын, прогностическая ценность выигрыша 1 рубля в бросании монетки с вероятностью 0,55 — мала, но вероятность получить убыток в такой игре за 1000 бросаний меньше 0,001.
  0
  - Слава Птицын
    24 января 2024, 13:11
    А. Г.,
    за 1000 бросаний меньше 0,001.
    Вот только век биологических систем конечен и можно не дожить до конца выигрышной серии.
    
    Интересно было бы услышать ваши размышления по этому поводу, как профессионала. Не могу найти компетентные отклики. Если вас это, как-то заинтересует.
    youtu.be/xHNAonQuilg?si=ERq-PLtoFFsF0tjV
    и с более высоким МО.
    youtu.be/8JG452rHCm8?si=tRGN6PAo1sDaiLmI
    Ergodicity, Animated
    squidarth.com/math/2019/04/13/ergodicity-animated.html
    
    Ergodicity
    squidarth.com/math/2018/11/28/ergodicity
    0
    - А. Г.
      24 января 2024, 13:09
      Слава Птицын, ну монету то бросать можно и по 5-10 раз в минуту. Неужели так сократился «век биологических систем»?
      0
      - Слава Птицын
        24 января 2024, 15:58
        А. Г.,
        по 5-10 раз в минуту
        Сам процесс подбрасывания в живом мире стохастический. Вот в чём засада, как я понимаю, которую гуманитарии игнорируют не первую сотню лет.
        
        Эргодический процесс:
        
        Сильно неэргодический процесс, одно подбрасывание:
        
        Слабо неэргодический, когда распределение с течением времени бесконечно сужается или расширяется:
        
        0
        А. Г.
        24 января 2024, 16:18
        Слава Птицын, ну для теории вероятностей эргодичность очень узкое и мало интересное понятие еще со второй половины 20 века. Ведь эргодичным является любой процесс с постоянным средним и дисперсией любого отрезка длиной T ~ o(T²). А интересующие всех свойства процессов очень зависят не только от такого, но и от распределений его коротких отрезков.
        
        Но для цен это не работает, хотя бы потому что цена за N дней является начальная цена + сумма приращений этих дней и если приращения независимы и имеют ненулевое матожидание, то матожидание цены=O(N), а не о(N). А это значит, что эргодичности в ценах нет и она может быть только в приращениях, либо самих цен, либо их логарифмов.
        
        Ну а торговать ценами с нулевыми матожиданиями приращений и их независимостью вообще никакого смысла нет.
        0
        Слава Птицын
        24 января 2024, 16:26
        А. Г.,
        Неэргодичность проявляется в доходах субъектов. Всё-таки график рисуют люди или их алгоритмы, а не он сам себя. Тут проявляется разница между временной вероятностью выигрыша отдельного субъекта и ансамблевой всего рынка.
        
        Конт назвал социологию статистической физикой. Это по аналогии спроецировали на экономику, в т.ч. на рынки.
        0
        А. Г.
        24 января 2024, 16:31
        Слава Птицын, ну я не о графиках говорил, а о последовательностях. Графики — это вообще вторично в любых числовых исследованиях. Я на графики цен смотрю только потому что там удобнее видеть места сделок и разницу между текущими ценами и уровнями стопов в конкретном инструменте, чем в других таблицах интернет программ.
        0
        Слава Птицын
        24 января 2024, 16:46
        А. Г.,
        Я на графики цен смотрю только потому
        Согласен. Я бы вообще график заменил на цветомузыку. Что бы поток сделок менял тон и громкость в зависимости от размера контракта. А цветовая палитра могла бы означать степень консолидацию ценового диапазона.
        Слух старше зрения эволюционно.
        Транслировали же раньше котировки из ямы по радио.
        
        Но дело не в этом. В ваших расчётах нет трейдеров. Что термодинамику обилечивать, что трейдеров — вам всё одно.
        +2
        А. Г.
        24 января 2024, 17:00
        Слава Птицын, в моих расчетах есть приращения логарифмов минуток цен, причем не только для закрытий, но и для H, L и (H+L). Это же написано топике. А визуально это трудно смотреть.
        0
    - А. Г.
      24 января 2024, 13:26
      Слава Птицын, для независимых бросаний со средним нуль я про интервалы и их вероятности написал еще в 2008-м году
      
      www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211793782
      
      А если среднее a — больше нуля, то к границам моих интервалов надо прибавить a*N.
      
      А начало тут
      
      www.howtotrade.ru/nw/index.php?p=1211282968
      
      0
      - Слава Птицын
        24 января 2024, 13:59
        А. Г.,
        Несколько лет назад я вам задавал подобный вопрос и вы мне ответили. Спасибо.
        
        Но я бы хотел не ваши размышления увидеть, а узнать ошибку в предложенной теории. С вашей точки зрения.
        К сожалению, мои знания не позволяют это сделать. Но в любом случае, спасибо за ответ.
        Ergodicity economics
        ergodicityeconomics.com/2017/02/14/weak-ergodicity-breaking/
        0
        А. Г.
        24 января 2024, 14:11
        Слава Птицын, ну там в моем топике написано, что речь о незавимых испытаниях, а для разных видов зависимости случайных величин все будет по разному. И тут самый трудный вопрос: какую зависимость брать для решаемой задачи приложения. Если б у меня на это вопрос был ответ точный с вероятностью 0,9, то я бы написал. Но его у меня нет.
        0
- Дмитрий Ворожцов
  24 января 2024, 13:05
  Слава Птицын, справедливости ради, подобная стратегия выставления стопов пусть и эмпирически многим приходила в голову при торговле. Особенно краткосрочной.
  0
  - А. Г.
    24 января 2024, 13:07
    Дмитрий Ворожцов, ну у меня среднее время в позициях чуть больше двух торговых дней. Поэтому и удивлен месяцем в позиции.
    0
  - Слава Птицын
    24 января 2024, 13:10
    Дмитрий Ворожцов,
    стопов пусть и эмпирически
    Я не алго совсем, но частенько порывался дать совет, что стоит эмпирику использовать для выбора участка для запуска того или иного бота.
    0
- Dr. Кризис
  24 января 2024, 14:16
  Слава Птицын, Ну наконец-то нашелся человек, который объяснил все кратко и максимально простым языком! Спасибо!
  0
SergeyJu
24 января 2024, 12:40
Я один не понял, что такое «умирает» и в чем смерть измеряна?
+5
- 3Qu
  24 января 2024, 12:47
  SergeyJu, то, что «умирает» известно и без АГ, и не Ri, а вообще, если уже не умер.). Остальное тоже не понял. В топике ссылка, по ней не ходил.
  +1
- А. Г.
  24 января 2024, 12:54
  SergeyJu, «умирает» в том смысле, что движение вниз от «средней» цены дня с 10 до 11:15, которую описал в топике, на половину исторической дневной «волатильности» целый месяц в RI с 11:15 до 18:45 не происходило.
  0
  - SergeyJu
    24 января 2024, 13:40
    А. Г., У меня не осталось ни одной ударной системы в Ри. Либо скромненько-скромненько, либо умерли. При этом акции и валютка как-то движутся. А вот фьюч на натгаз прямо летает. Вот куда надо рыть.
    +4
    - А. Г.
      24 января 2024, 13:55
      SergeyJu, ну у меня «портфель» — это RI,Si, SBER, GAZP и GMKN. Поэтому только про них и есть какая-то инфа. А топик только про RI, хотя, как сейчас выяснилось и в GMKN та же «байда», про GAZP вообще не знаю, что с 15 ноября по этим системам, так как «вырублен» другим фильтром.
      0
честный спекулянт
24 января 2024, 13:08
только натгаз! только хардкор!
0
Сергей
24 января 2024, 13:11
Умирает=низкая волатильность->ждем взрыв волатильности, рост волатильности это обычно к движению на юг. Ждем падения?
0
- А. Г.
  24 января 2024, 13:33
  Sergey_Sergeevich, ну если ЦБ после выборов президента не будет снижать ставку, то вероятность падения 0.9. Только вот про вероятность того, что написал про ЦБ, я ничего не знаю.
  0
NOT A HAMSTER
24 января 2024, 13:24
И вновь, как и всегда- математика? Может пора уже переключаться на геометрию, черчение и физику? Для вычисления «Васиных планок», канальих хотелок хомяков и банковских уровнеймечт о загробной жизни.
0
- А. Г.
  24 января 2024, 13:50
  NOT A HAMSTER, математика только для того, чтобы понять, насколько в процентах не снижались цены с 11:15 до 18;45 целый месяц.
  
  Могу сказать точно, что ни для одного показателя RI, SBER, GAZP и GMKN сигма не больше 1,6% и это значит, что не падали ни разу больше, чем на 0,8% с 11.15 до 18:45 от «средней» цены с 10:00 до 11:15. Сейчас посмотрел: шорт в GMKN тоже долог по этой системе, аж с 25 декабря и значит не росли. В SBER покороче сроки, а про GAZP сказать не могу, его другой фильтр вообще «вырубил» с 15 ноября и я в такие периоды виртуальные сделки систем не веду.
  0
Станислав Алексеев
24 января 2024, 15:20

+1
pro
24 января 2024, 18:04
Так рынок наш и должен «умирать»… время пришло
0
- А. Г.
  24 января 2024, 23:00
  prosto, а я думаю, что при другой ставке ЦБ все было бы иначе.
  0
  - pro
    25 января 2024, 00:40
    А. Г., У вас есть статистика коррекций рынка в зависимости от ставки?
    0
    - А. Г.
      25 января 2024, 09:17
      prosto, нет, у меня статистика, что при низком росте широкой денежной базы и даже ее падении за несколько месяцев, наш рынок слабо растет или падает. А про ставку с 2016-го я говорю исключительно как о методе ограничения роста и даже создания падения в широкой денежной базе.
      
      О связи рынков с М2/ВВП я ещё в декабре 2020 тут писал
      
      smart-lab.ru/blog/661902.php
      0
      - pro
        25 января 2024, 09:42
        А. Г., Значит коррекция будет в любом случае независимо от ставки
        0
        А. Г.
        25 января 2024, 10:04
        prosto, ну если ставка будет не больше, чем текущая инфляция+1%, то и денежная база будет расти не меньше ставки с февраля по ноябрь, а в декабре еще и скачек будет. А значит и коррекция рынка — это лишь повод для докупок. А если ставка гораздо выше инфляции, то лучше не увеличивать позу в акциях, потому что денежная база в лучшем случае будет стабильна, а в худшем просто упадет. И рынок не вырастет сильно. А может и вообще лучше эту позу сократить.
        0
        pro
        25 января 2024, 10:22
        А. Г.,
        От слова БУДЕТ, НЕ БУДЕТ… это похоже на гадание. Сейчас на что вы рассчитываете? Текущая ставка на что вам указывает? )
        Пробитие уровней и их подтверждение никак не связано со ставкой
        0
        А. Г.
        25 января 2024, 10:55
        prosto, конечно гадание, если не знаешь, что будет делать ЦБ со ставкой. А как повышение ставки повлияло на динамику рынка, я уже писал тут
        
        smart-lab.ru/blog/979010.php
        0
        pro
        25 января 2024, 11:01
        А. Г.,
        Там у вас 2023 год и это не показатель
        
        Думаю, что вывод — покупать или не покупать, если знать прогноз будущей политики ЦБ сделать несложно.
        
        от слова «ЕСЛИ" ЗНАТЬ, а раз никто не знает то вас ждет черный лебедь и просадка а может и убытки. Поэтому ориентироваться на ставку бесполезно, это как ждать у моря погоды и поэтому вы сейчас и не можете сказать что вам делать- покупать или продавать
        0
        А. Г.
        25 января 2024, 12:29
        prosto, я то знаю, что делаю сейчас — спекулирую. А покупать или не покупать и буду решать, когда что-то реальное узнаю о действиях ЦБ со ставкой. А пишу только потому, что кто-то может узнает о действиях ЦБ и раньше меня по своим каналам.
        0
        pro
        25 января 2024, 13:01
        А. Г., «спекулирую»- так в лонгах или в шорте и какой таймфрейм? )
        0
        А. Г.
        25 января 2024, 13:37
        prosto, среднее время в позиции 2 с небольшим дня. Есть и лонги, и шорты, но шорты в акциях в 3 раза меньше по объемам в лотах, а на фьючерсах в 2 раза меньше по объему в контрактах, чем лонги для каждого торгуемого инструмента.
        
        Вот например для RI: среднее время в позиции 2,6 торговых дня, среднее время в прибыльных сделках 3,7 торговых дня, в убыточных 1,4 торговых дня.
        
        Собственно и в первой строке одна прибыльная сделка, сравните время в ней с 3,7 торговых дней. Отсюда и вывод заметки.
        
        А о причинах я написал раньше и ссылку Вам дал на два сообщения раньше.
        0
Bobby Axelrod
24 января 2024, 20:25
ваше распределение от времени не зависит?)
0
- А. Г.
  24 января 2024, 22:59
  Bobby Axelrod, распределение цен конечно зависит. В той же ссылке на другой пост показана нестационарность «волатильности». Но в данной системе иначе, ее «стоп-лимиты» ставятся на максимум из «средней» исторической волатильности и локальной. Но локальная сейчас низкая и потому «работает» средняя историческая.
  0
DV_13
26 января 2024, 20:45
Феодализм-Социализм-Капитализм-Феодализм — опишите уравнениями.
0