OS_Engine_team Блог компании Os_Engine

22 января 2024, 19:41

Индикатор Linear Regression Channel и бесплатные роботы на нём.

Сегодня рассмотрим историю появления индикатора Linear Regression Channel.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

1. История появления индикатора Linear Regression Channel.

Индикатор линейной регрессии, разработанный Гильбертом Раффом в 1991 году, используется для определения тренда и волатильности на рынке.

Linear Regression Channel (LRC) основан на методе регрессии, использующий статистический анализ для определения наилучшей линии, которая наиболее точно соответствует движению цены. Путем применения регрессионного анализа к историческим данным цены, LRC строит три линии — верхнюю, среднюю и нижнюю, которые формируют канал, отображающий диапазон, в котором цена вероятнее всего будет двигаться.

Идея LRC состоит в том, что цены имеют тенденцию двигаться вокруг среднего значения. Верхняя и нижняя границы канала определяются стандартными отклонениями от средней линии, что позволяет учитывать волатильность рынка.

Основная цель LRC состоит в том, чтобы дать представление о текущем тренде на рынке и возможных уровнях, где цены могут изменить свое направление. Индикатор помогает выявить точки входа и выхода, а также определить возможные развороты тренда.

2. Как проводятся расчеты индикатора Linear Regression Channel.

Расчет индикатора Linear Regression Channel:

Формула для расчета линии регрессии:

Y = a + b * X

где:

Y — значение цены актива,
X — номер свечи в периоде расчета индикатора,
a — коэффициент сдвига,
b — коэффициент наклона.

1. Рассчитаем необходимые переменные для расчета коэффициентов a и b.

Сумму цен за период (sumY).
Далее сумму произведений свечей от начала выбранного периода до конца выбранного периода и соответствующих им цен (sumXY).
Затем рассчитайте сумму квадратов свечей от начала выбранного периода до конца выбранного периода (sumX2).
И сумму свечей в периоде (sumX).

2. Рассчитаем коэффициенты a и b.

Отдельно рассчитаем знаменатель для коэффициента b.

с = (n * sumX2 — sumX * sumX)

И теперь сами коэффициенты a и b.

b = (n * sumXY — sumX * sumY) / с

a = (sumY — b * sumX) / n

n – период расчета индикатора.

3. Рассчитаем линию регрессии (медианная линия).

CentralLine = a + b * -(index — n + 1 – i)

index – индекс последней свечи,
i – индекс свечи в периоде расчета индикатора.

4. Рассчитаем стандартное отклонение.

standartError = |Price – CentralLine| / n

Price – цена инструмента,
CentralLine – значение линии регрессии.

5. Расчёт верхней и нижней линии индикатора.

Upper = CentralLine + (standartError * upDeviation)

Lower = CentralLine + (standartError * downDeviation)

upDeviation – коэффициент, определяющий количество стандартных отклонений для верхней линии.
downDeviation – коэффициент, определяющий количество стандартных отклонений для нижней линии.

Расчёт индикатора в OsEngine, можно посмотреть вот в этом файле:

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Indicators/Scripts/LinearRegressionChannel.cs

3. Какие сигналы может подавать индикатор Linear Regression Channel.

Индикатор Linear Regression Channel может предоставить следующие сигналы:

1. Пробой границ канала: если цена пробивает верхнюю границу канала, это может быть сигналом к покупке, так как это указывает на укрепление восходящего тренда. Если цена пробивает нижнюю границу канала, это может быть сигналом к продаже, так как это указывает на укрепление нисходящего тренда.

2. Пересечение средней линии: если цена пересекает среднюю линию снизу вверх, это может быть сигналом к покупке, так как это указывает на смену тренда с нисходящего на восходящий. Если цена пересекает среднюю линию сверху вниз, это может быть сигналом к продаже, так как это указывает на смену тренда с восходящего на нисходящий.

3. Отскок от границы канала: если цена достигает верхней или нижней границы канала и отскакивает от нее, это может быть сигналом к входу в рынок в направлении тренда. Например, если цена достигает нижней границы канала и отскакивает вверх, это может быть сигналом к покупке.

4. Сужение или расширение канала: если канал сужается, это может указывать на снижающуюся волатильность и грядущий период скачков цены. Если канал расширяется, это может указывать на возрастающую волатильность и возможность торговли на больших движениях цены.

5. Направление тренда: по наклону канала можно определить направление тренда. Если линии направленны вверх, то тренд восходящий. Если вниз – нисходящий.

4. Роботы для OsEngine на индикаторе Linear Regression Channel.

4.1. Стратегия на пробой индикатора Linear Regression Channel.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakLRChannel.cs

Логика входа:

Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии индикатора.
Продаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии индикатора.

Выход:

Из покупки, когда свеча закрылась ниже нижней линии индикатора.
Из продажи, когда свеча закрылась выше верхней линии индикатора.

Рис. 1. Пример логики стратегии.

Рис. 2. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,37%

Рис. 3. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%

Рис. 4. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,50%

Рис. 5. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,57%

4.2. Стратегия контертренд на двух индикаторах Linear Regression Channel.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/CountertrendTwoChannelLR.cs

Пример логики:

Покупаем, когда свеча закрылась ниже нижней линии глобального канала, выставляем ордер на покупку по цене нижней линии локального канала индикатора.
Продаём, когда свеча закрылась выше верхней линии глобального канала, продаем по цене верхней линии локального канала индикатора.

Выход:

Из покупки, когда свеча закрылась выше центральной линии.
Из продажи, когда свеча закрылась ниже центральной линии.

Индикатор Linear Regression Channel и бесплатные роботы на нём.

Рис. 6. Пример логики входа и выхода робота.

Рис. 7. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,12%

Рис. 8. BR, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,10%

Рис. 9. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,36%

Рис. 10. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%

4.3. Стратегия на пробой индикатора Linear Regression Channel с фильтром наклона канала.

https://github.com/AlexWan/OsEngine/blob/master/project/OsEngine/bin/Debug/Custom/Robots/BreakLRChannelWithFilter.cs

Пример логики:

Покупаем, когда свеча закрылась выше верхней линии канала индикатора и центральная линия направленна вверх.
Продаём, когда свеча закрылась ниже нижней линии канала индикатора и центральная линия направленна вниз.

Выход:

Из покупки. Устанавливаем трейлинг-стоп на минимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым минимумам цены, также за указанный период.
Из продажи. Устанавливаем трейлинг-стоп на максимум за указанный для трейлинг-стопа период и переносим к новым максимумам цены, также за указанный период.

Рис. 11. Пример срабатывания логики стратегии.

Рис. 12. Si, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,70%

Рис. 13. Br, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,20%

Рис. 14. BTCUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,44%

Рис. 15. ETHUSDT, TF15 min, 2021-23, P/L 1 contract: 0,96%

5. Таблица общих результатов.

Лучшие результаты у нас показала стратегия, основанная на пересечении индикатора Linear Regression Channel с ценой и использованием фильтра наклона канала.

* Информация представлена по расчетам OsEngine https://github.com/AlexWan/OsEngine

Ссылки на роботов на GitHub: