15 января 2024, 18:08
LEAPS - зарабатываем на будущем
Отметили старый новый год.
И продолжаем готовиться к следующему новому году.
Просто график С107000 на 19.12.2024.
БА фьючерс доллар/рубль.
Ничего лишнего.
Декабрь с каждым днем становится ближе.
И ликвиднее.
Если думать в опционных категориях и на перспективу.
И фиксировать текущий профит.
Каждую неделю.
Оказывается, так тоже можно на LEAPS.
Либо частично закрывать позицию, либо использовать положительную вариационку.
И продолжаем готовиться к следующему новому году.
Просто график С107000 на 19.12.2024.
БА фьючерс доллар/рубль.
Ничего лишнего.
Декабрь с каждым днем становится ближе.
И ликвиднее.
Если думать в опционных категориях и на перспективу.
И фиксировать текущий профит.
Каждую неделю.
Оказывается, так тоже можно на LEAPS.
Либо частично закрывать позицию, либо использовать положительную вариационку.
23:28
Заяц и Тредер)
Павел,
У меня нет акций ММК.
В шорт на фонде не играю, от слова Совсем.
В своем портфеле держу банки, нефтегаз, энергокомпании.
Акционеры «Северстали» снимают последние сливки.
Аналитики допускают наступление дивидендной паузы у сталелитейных компаний.
19.12.2024
Акционеры «Северстали» утвердили решение выплатить диви...
23:16
Акционеры «Северстали» снимают последние сливки.
Аналитики допускают наступление дивидендной паузы у сталелитейных компаний.
19.12.2024
Акционеры «Северстали» утвердили решение выплатить диви...
Максим, моя рабочая версия, что росли сегодня на том, что в пятницу бумага просто отстала от рынка по движению
23:10
Фантазия. Что день грядущий мне готовит?
Пофантазирую. Вероятность вниз 70%.
Вероятность именно этого сценария 25% (подробностей много)
С 10:00 до 11:00-14:00 вниз. Пробой 276500 по фью...
Juan Gores, для ВТБ не актуально исключать суборды из капитала. Там он с их учётом на минимумах. А выпущено их пока на 435млр.р
Максим, Ага взамен 22% акций отдали по оценке 100млрд за компанию. Страшный позитив ниже рынка.
Коммунизму не быть!, я бы не забывал о том, что вероятно утлые суденышки с мазутом, слишком очевидно обреченные на погибель, оказались там не случайно и в планах были гораздо более серьезные послед...
Софтлайн: что содержится в гайденсе?
Софтлайн представил свой гайденс (т.е. прогноз своих будущих финансовых результатов) на 2025 год, а также подвёл итоги прошедшего года. Посмотрим, что там ин...
под мощную проданную подушку в 2500-3000 куплены мартовские, июньские и декабрьские фьючи на Si под примерно нулевую дельту.
далее обе ноги можем сокращать/наращивать.
кому как комфортнее.
это моя стратегия.
но контрагенты по С107000 делают наоборот.
и тоже зарабатывают.
вот такое получается «ля-ля-ля!» )))
Проверено на личном опыте.
Уже почти 100 коллов набрано.
Сегодня еще чуть-чуть прибыло)
можно будет отпирамидить позицию за меньшее ГО.
и покрыться 70-ми коллами.
но если вы верите в такой прогноз, то никто не мешает сразу же построить zerо hedge — покупаем путы на деньгах и опять же продаем коллы с приличной премией.
главное, чтобы МО было положительное.
так точно, есть еще кое-что.
но вот ВТБ меня жестко отмаржинколило на вечерке, а другие два счета в пятницу штатно выдержали всплеск ГО.
не хватает лояльного опционного брокера, как Открытие.
то есть временная просадка до -25...-50 от УДС это то, что дает возможность строить ДД+ и их аналоги.
ВТБ в этом плане не годится от слова совсем.
Или найду все-таки такого брокера, или придется снизить доходность.
в стандартном варианте ничего больше не нужно.
липсы + фьючи = дельта-нейтраль ( контроль)
набранной подушки 2500-3000 вполне достаточно для нормального рынка.
вы же сами спровоцировали вопросом, а что если доллар по 50 и упомянули ДД.
дал ответ с упоминанием Zero Hedge.
когда-то его подробно разбирали.
и там же написал про его возможные дополнения.
при резком падении БА ставим сначала «замок» — покупаем путы или продаем самые дальние фьючи.
А далее сокращаем проданные липсы или конвертируем их в отдельный спрэд.
как-то так.
PS — помимо липсов в портфеле еще 3-5 стратегий для диверсификации.
на ЛЧИ-2023, кто хотел, все дотошно просканировал и конструктивно в личке покритиковал )))
так что торгуем дальше и осваиваем новые контракты, куда еще не ступала нога человека )))
опционы с дальним сроком экспирации — обычно более года и далее.
у нас условно к ним можно причислить 6, 9 и 12 месячные.
поэтому в данном топике рассматриваем коллы на декабрь.
вопрос некорректный.
доходность зависит от стратегии.
опционы лишь инструмент.
скальперы на спекуляциях недельками заработают и 300-1000% годовых, а позиционные трейдеры на распаде липсов 25-50% годовых.
но это лишь индикативные цифры.
в опционах очень важна волатильность — IV.
поэтому опционы на индекс или облигации менее волатильны, чем опционы на нефть или газ.
а все остальное — опыт трейдера.
заявки со сроком действия — есть в квике
мне помогает.
многолетняя привычка ставить лимитки оказалась еще и выгодной по комиссиям.
не за что.
торгуйте, как вам удобнее.
да, почти все.
мне ЛИПСЫ нравятся.
присоединяйтесь!
В чем-то резон есть — например, для широких календарных стрэнглов.
Или для позиционного трейдинга и прикрытия вечных фьючей.
Главное, чтобы в итоге генерился профит в виде плюсовой вармаржи.
У всех свои «граали», поэтому кому комфортно, тот торгует.